Сравнение UBVSX с FCPVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX).
UBVSX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности UBVSX и FCPVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBVSX и FCPVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 2.90% | 1.70% | 13.03% | 14.59% | -1.26% | 34.05% | 3.35% | 23.11% | -15.37% | 13.26% |
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 1.90% | 8.13% | 9.41% | 17.77% | -13.07% | 38.08% | 11.18% | 20.86% | -15.47% | 12.26% |
Доходность по периодам
С начала года, UBVSX показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у FCPVX с доходностью 1.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UBVSX имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции FCPVX немного впереди с 9.75%.
UBVSX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.72%
FCPVX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBVSX и FCPVX
И UBVSX, и FCPVX имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
UBVSX vs. FCPVX — Ранг доходности на риск
UBVSX
FCPVX
Сравнение UBVSX c FCPVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBVSX | FCPVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.77 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.23 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.16 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 4.30 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBVSX | FCPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.77 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.32 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между UBVSX и FCPVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVSX и FCPVX
Дивидендная доходность UBVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что меньше доходности FCPVX в 9.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 9.09% | 9.35% | 7.36% | 8.30% | 8.89% | 3.34% | 0.90% | 4.85% | 11.46% | 4.53% | 3.11% | 3.69% |
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 9.96% | 10.15% | 6.13% | 5.20% | 5.92% | 7.95% | 0.46% | 3.49% | 36.44% | 3.64% | 7.12% | 11.09% |
Просадки
Сравнение просадок UBVSX и FCPVX
Максимальная просадка UBVSX за все время составила -52.19%, что меньше максимальной просадки FCPVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVSX и FCPVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBVSX | FCPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.19% | -57.65% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -14.40% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -23.81% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.19% | -44.59% | -7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -7.82% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -8.02% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.88% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVSX и FCPVX
Текущая волатильность для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) составляет 4.82%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что UBVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBVSX | FCPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 6.37% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 12.15% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 21.94% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 20.87% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 22.28% | +2.32% |