Сравнение UBVSX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
UBVSX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности UBVSX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBVSX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 2.90% | 1.70% | 13.03% | 14.59% | -1.26% | 34.05% | 3.35% | 23.11% | -15.37% | 13.26% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, UBVSX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UBVSX имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции HWSIX немного впереди с 10.20%.
UBVSX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.72%
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBVSX и HWSIX
UBVSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
UBVSX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
UBVSX
HWSIX
Сравнение UBVSX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBVSX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.79 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.24 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.18 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 4.41 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBVSX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.79 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.43 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.41 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.45 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между UBVSX и HWSIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVSX и HWSIX
Дивидендная доходность UBVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности HWSIX в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 9.09% | 9.35% | 7.36% | 8.30% | 8.89% | 3.34% | 0.90% | 4.85% | 11.46% | 4.53% | 3.11% | 3.69% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок UBVSX и HWSIX
Максимальная просадка UBVSX за все время составила -52.19%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVSX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBVSX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.19% | -72.00% | +19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -16.44% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -26.92% | +5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.19% | -53.67% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -1.06% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -12.12% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 4.42% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVSX и HWSIX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что UBVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBVSX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.45% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 12.99% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 23.98% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 21.71% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 24.67% | -0.07% |