Сравнение UBVSX с MDY
UBVSX (JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I) and MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) are both funds - UBVSX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while MDY is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. UBVSX is actively managed, while MDY is passively managed. Over the past 10 years, UBVSX returned 10.53%/yr vs 11.47%/yr for MDY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UBVSX charges 0.99%/yr vs 0.23%/yr for MDY.
Доходность
Сравнение доходности UBVSX и MDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBVSX показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью 15.12%. За последние 10 лет акции UBVSX уступали акциям MDY по среднегодовой доходности: 10.53% против 11.47% соответственно.
UBVSX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 10.53%
MDY
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 15.12%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение доходности по годам UBVSX и MDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 8.90% | 1.70% | 13.03% | 14.59% | -1.26% | 34.05% | 3.35% | 23.11% | -15.37% | 13.26% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 15.12% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 24.53% | 13.50% | 25.78% | -11.29% | 15.93% |
Correlation
The correlation between UBVSX and MDY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.91 |
The correlation between UBVSX and MDY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBVSX vs. MDY — Ранг доходности на риск
UBVSX
MDY
Сравнение UBVSX c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBVSX | MDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.77 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 10.07 | -5.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBVSX и MDY
Максимальная просадка UBVSX за все время составила -52.19%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVSX и MDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBVSX | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.19% | -55.33% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -8.82% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -24.03% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -24.03% | +2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.19% | -42.22% | -9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.52% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -7.02% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.42% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVSX и MDY
Текущая волатильность для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) составляет 3.92%, в то время как у SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что UBVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBVSX | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 4.67% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 11.68% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 15.79% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 19.78% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.58% | 21.18% | +3.40% |
Сравнение комиссий UBVSX и MDY
UBVSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVSX и MDY
Дивидендная доходность UBVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности MDY в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.02% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 8.59% | 9.35% | 7.36% | 8.30% | 8.89% | 3.34% | 0.90% | 4.85% | 11.46% | 4.53% | 3.11% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
UBVSX and MDY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDY has higher volatility (4.67%) compared to UBVSX (3.92%). In terms of maximum drawdown, UBVSX dropped -52.19% vs MDY's -55.33%.
MDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBVSX и MDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор