Сравнение UBVSX с MDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).
UBVSX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности UBVSX и MDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBVSX и MDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 2.90% | 1.70% | 13.03% | 14.59% | -1.26% | 34.05% | 3.35% | 23.11% | -15.37% | 13.26% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 3.32% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 24.53% | 13.50% | 25.78% | -11.29% | 15.93% |
Доходность по периодам
С начала года, UBVSX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции UBVSX уступали акциям MDY по среднегодовой доходности: 9.72% против 10.34% соответственно.
UBVSX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.72%
MDY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBVSX и MDY
UBVSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.
Доходность на риск
UBVSX vs. MDY — Ранг доходности на риск
UBVSX
MDY
Сравнение UBVSX c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBVSX | MDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.82 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.30 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.28 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 5.46 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBVSX | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.82 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между UBVSX и MDY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVSX и MDY
Дивидендная доходность UBVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности MDY в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 9.09% | 9.35% | 7.36% | 8.30% | 8.89% | 3.34% | 0.90% | 4.85% | 11.46% | 4.53% | 3.11% | 3.69% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.15% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок UBVSX и MDY
Максимальная просадка UBVSX за все время составила -52.19%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVSX и MDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBVSX | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.19% | -55.33% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -14.07% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -24.03% | +2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.19% | -42.22% | -9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -5.36% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -7.06% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.29% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVSX и MDY
Текущая волатильность для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) составляет 4.82%, в то время как у SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что UBVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBVSX | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 6.42% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 11.89% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 21.11% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 19.78% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 21.17% | +3.43% |