PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBVLX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBVLX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

UBVLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности UBVLX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBVLX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		2.91%1.79%13.11%14.69%-1.16%34.25%3.52%23.27%-15.23%13.43%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, UBVLX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции UBVLX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 9.86% против 7.97% соответственно.

UBVLX

1 день
1.67%
1 месяц
-5.74%
С начала года
2.91%
6 месяцев
2.20%
1 год
8.94%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.68%
10 лет*
9.86%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с UBVLX:
UBVLX с PNSAXUBVLX с AVUVUBVLX с VSIAXUBVLX с VSMAXUBVLX с FSSNXUBVLX с FCPVXUBVLX с QQQ
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий UBVLX и VTMFX

UBVLX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

UBVLX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVLX
Ранг доходности на риск UBVLX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVLX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVLX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVLX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBVLXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.34

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.94

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.73

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

8.12

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBVLX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVLX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVLX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBVLXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.34

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.73

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.88

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.82

-0.35

Корреляция

Корреляция между UBVLX и VTMFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVLX и VTMFX

Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		9.14%9.41%7.39%8.35%8.96%3.44%0.99%4.98%11.62%4.67%3.24%3.80%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок UBVLX и VTMFX

Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

UBVLXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.24%

-28.49%

-38.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-6.82%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-17.40%

-4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.08%

-21.87%

-30.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-4.00%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-3.57%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

1.45%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVLX и VTMFX

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBVLXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

2.86%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

4.82%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

8.55%

+13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

8.51%

+11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

9.10%

+15.50%