PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBVLX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBVLX с QQQ

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

UBVLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности UBVLX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBVLX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		2.86%1.79%13.11%14.69%-1.16%34.25%3.52%23.27%-15.23%13.43%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, UBVLX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции UBVLX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.95% против 19.05% соответственно.

UBVLX

1 день
-0.07%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.86%
6 месяцев
1.24%
1 год
15.12%
3 года*
10.59%
5 лет*
7.67%
10 лет*
9.95%

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-2.77%
1 год
30.43%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с UBVLX:
UBVLX с PNSAXUBVLX с AVUVUBVLX с VSIAXUBVLX с VSMAXUBVLX с FSSNXUBVLX с FCPVXUBVLX с BDSKX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий UBVLX и QQQ

UBVLX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

UBVLX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVLX
Ранг доходности на риск UBVLX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVLX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVLX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBVLXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.04

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.62

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.93

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

7.00

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBVLX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVLX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVLX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBVLXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.04

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.59

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.86

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.09

Корреляция

Корреляция между UBVLX и QQQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVLX и QQQ

Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		9.15%9.41%7.39%8.35%8.96%3.44%0.99%4.98%11.62%4.67%3.24%3.80%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок UBVLX и QQQ

Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

UBVLXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.24%

-82.97%

+15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-11.96%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-35.12%

+13.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.08%

-35.12%

-16.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-7.75%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-32.98%

+23.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.48%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVLX и QQQ

Текущая волатильность для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) составляет 4.72%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBVLXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

6.38%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

12.82%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

22.69%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

22.37%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.59%

22.24%

+2.35%