PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UBVLX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UBVLX и QQQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение UBVLX с QQQ

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Invesco QQQ (QQQ).

UBVLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBVLX или QQQ.

Доходность

Сравнение доходности UBVLX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBVLX:

-0.00

QQQ:

0.51

Коэф-т Сортино

UBVLX:

-0.01

QQQ:

0.86

Коэф-т Омега

UBVLX:

1.00

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

UBVLX:

-0.11

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

UBVLX:

-0.31

QQQ:

1.77

Индекс Язвы

UBVLX:

8.12%

QQQ:

7.01%

Дневная вол-ть

UBVLX:

21.96%

QQQ:

25.51%

Макс. просадка

UBVLX:

-67.24%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

UBVLX:

-13.94%

QQQ:

-5.47%

Доходность по периодам

С начала года, UBVLX показывает доходность -6.47%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции UBVLX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.57% против 17.56% соответственно.

UBVLX

С начала года

-6.47%

1 месяц

3.69%

6 месяцев

-13.94%

1 год

-0.67%

3 года

6.15%

5 лет

20.05%

10 лет

8.57%

QQQ

С начала года

-0.24%

1 месяц

7.76%

6 месяцев

0.84%

1 год

11.88%

3 года

21.85%

5 лет

18.00%

10 лет

17.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

Invesco QQQ

Сравнение комиссий UBVLX и QQQ

UBVLX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund
QQQ
Invesco QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UBVLX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVLX
Ранг риск-скорректированной доходности UBVLX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UBVLX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UBVLX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVLX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVLX и QQQ

Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности QQQ в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		4.96%4.63%8.35%8.96%3.44%0.99%4.98%11.62%4.67%3.24%3.80%2.58%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок UBVLX и QQQ

Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и QQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UBVLX и QQQ

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...