Сравнение UBVLX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Invesco QQQ (QQQ).
UBVLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBVLX или QQQ.
Основные характеристики
| UBVLX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.16% | 25.63% |
| Дох-ть за 1 год | 19.90% | 33.85% |
| Дох-ть за 3 года | 2.83% | 9.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.68% | 21.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.27% | 18.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.28 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 8.58 | 9.88 |
| Индекс Язвы | 3.05% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 18.04% | 17.31% |
| Макс. просадка | -69.52% | -82.98% |
| Текущая просадка | -1.39% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между UBVLX и QQQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UBVLX и QQQ
С начала года, UBVLX показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.63%. За последние 10 лет акции UBVLX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.27% против 18.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBVLX и QQQ
UBVLX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBVLX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVLX и QQQ
Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVLX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund | 1.49% | 1.72% | 1.13% | 0.99% | 0.90% | 0.80% | 1.54% | 2.59% | 0.99% | 0.86% | 1.08% | 0.63% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок UBVLX и QQQ
Максимальная просадка UBVLX за все время составила -69.52%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBVLX и QQQ
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.