PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UBVLX с VSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UBVLX и VSMAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение UBVLX с VSMAX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).

UBVLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBVLX или VSMAX.

Доходность

Сравнение доходности UBVLX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBVLX:

0.16

VSMAX:

0.28

Коэф-т Сортино

UBVLX:

0.25

VSMAX:

0.44

Коэф-т Омега

UBVLX:

1.03

VSMAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

UBVLX:

0.06

VSMAX:

0.17

Коэф-т Мартина

UBVLX:

0.16

VSMAX:

0.53

Индекс Язвы

UBVLX:

8.22%

VSMAX:

8.31%

Дневная вол-ть

UBVLX:

22.08%

VSMAX:

22.94%

Макс. просадка

UBVLX:

-67.24%

VSMAX:

-59.68%

Текущая просадка

UBVLX:

-12.21%

VSMAX:

-11.67%

Доходность по периодам

С начала года, UBVLX показывает доходность -4.59%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции UBVLX превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 8.80% против 8.04% соответственно.

UBVLX

С начала года

-4.59%

1 месяц

4.81%

6 месяцев

-11.73%

1 год

3.46%

3 года

5.01%

5 лет

19.32%

10 лет

8.80%

VSMAX

С начала года

-4.34%

1 месяц

5.55%

6 месяцев

-11.13%

1 год

6.32%

3 года

6.71%

5 лет

11.55%

10 лет

8.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий UBVLX и VSMAX

UBVLX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.

UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UBVLX и VSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVLX
Ранг риск-скорректированной доходности UBVLX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBVLX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVLX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVLX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UBVLX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UBVLX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VSMAX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVLX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVLX и VSMAX

Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности VSMAX в 1.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		4.86%4.63%8.35%8.96%3.44%0.99%4.98%11.62%6.17%3.24%3.80%2.58%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.47%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок UBVLX и VSMAX

Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и VSMAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UBVLX и VSMAX

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...