Сравнение UBVLX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
UBVLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBVLX или VSMAX.
Корреляция
Корреляция между UBVLX и VSMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UBVLX и VSMAX
Основные характеристики
UBVLX:
0.34
VSMAX:
1.01
UBVLX:
0.61
VSMAX:
1.47
UBVLX:
1.07
VSMAX:
1.18
UBVLX:
0.43
VSMAX:
1.50
UBVLX:
1.70
VSMAX:
5.30
UBVLX:
3.49%
VSMAX:
3.25%
UBVLX:
17.44%
VSMAX:
17.02%
UBVLX:
-69.52%
VSMAX:
-59.68%
UBVLX:
-12.84%
VSMAX:
-7.11%
Доходность по периодам
С начала года, UBVLX показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции UBVLX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 5.33% против 9.14% соответственно.
UBVLX
4.39%
-10.10%
3.27%
4.18%
6.82%
5.33%
VSMAX
14.92%
-4.35%
12.01%
14.77%
9.44%
9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBVLX и VSMAX
UBVLX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBVLX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVLX и VSMAX
UBVLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVLX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund | 0.00% | 1.72% | 1.13% | 0.99% | 0.90% | 0.80% | 1.54% | 2.59% | 0.99% | 0.86% | 1.08% | 0.63% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.92% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок UBVLX и VSMAX
Максимальная просадка UBVLX за все время составила -69.52%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBVLX и VSMAX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.