PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBVLX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBVLX с VSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).

UBVLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности UBVLX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBVLX и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		2.91%1.79%13.11%14.69%-1.16%34.25%3.52%23.27%-15.23%13.43%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.90%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%

Доходность по периодам

С начала года, UBVLX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции UBVLX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 9.86% против 10.49% соответственно.

UBVLX

1 день
1.67%
1 месяц
-5.74%
С начала года
2.91%
6 месяцев
2.20%
1 год
8.94%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.68%
10 лет*
9.86%

VSMAX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.71%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.41%
1 год
19.29%
3 года*
13.01%
5 лет*
5.34%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с UBVLX:
UBVLX с PNSAXUBVLX с AVUVUBVLX с VSIAXUBVLX с FSSNXUBVLX с FCPVXUBVLX с QQQUBVLX с BDSKX
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с VSGAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VBVSMAX с VBRVSMAX с VOOVSMAX с VTMSX

Сравнение комиссий UBVLX и VSMAX

UBVLX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.

UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

UBVLX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVLX
Ранг доходности на риск UBVLX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVLX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVLX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVLX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBVLXVSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.91

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.40

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.38

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

5.95

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBVLX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVLX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа VSMAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVLX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBVLXVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.91

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.26

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.37

+0.10

Корреляция

Корреляция между UBVLX и VSMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVLX и VSMAX

Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности VSMAX в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		9.14%9.41%7.39%8.35%8.96%3.44%0.99%4.98%11.62%4.67%3.24%3.80%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.33%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Просадки

Сравнение просадок UBVLX и VSMAX

Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и VSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UBVLXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.24%

-59.68%

-7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-14.30%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-28.14%

+6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.08%

-41.82%

-10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-6.11%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-9.75%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.32%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVLX и VSMAX

Текущая волатильность для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) составляет 4.81%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBVLXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

6.82%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

12.61%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

21.80%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

20.74%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

21.54%

+3.06%