Сравнение UBVLX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
UBVLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности UBVLX и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBVLX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVLX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund | 2.91% | 1.79% | 13.11% | 14.69% | -1.16% | 34.25% | 3.52% | 23.27% | -15.23% | 13.43% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, UBVLX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UBVLX имеют среднегодовую доходность 9.86%, а акции FSSNX немного впереди с 9.90%.
UBVLX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 9.86%
FSSNX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBVLX и FSSNX
UBVLX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Доходность на риск
UBVLX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
UBVLX
FSSNX
Сравнение UBVLX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBVLX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.12 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.66 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.82 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 6.80 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBVLX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.12 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.16 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.42 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между UBVLX и FSSNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVLX и FSSNX
Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности FSSNX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVLX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund | 9.14% | 9.41% | 7.39% | 8.35% | 8.96% | 3.44% | 0.99% | 4.98% | 11.62% | 4.67% | 3.24% | 3.80% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок UBVLX и FSSNX
Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBVLX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.24% | -41.72% | -25.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -13.89% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -31.87% | +10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.08% | -41.72% | -10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -7.94% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -8.37% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.71% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVLX и FSSNX
Текущая волатильность для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) составляет 4.81%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBVLX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 7.52% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 14.52% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 23.30% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 22.61% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 23.41% | +1.19% |