Сравнение UBVLX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
UBVLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBVLX или FSSNX.
Основные характеристики
| UBVLX | FSSNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.16% | 18.33% |
| Дох-ть за 1 год | 19.90% | 33.68% |
| Дох-ть за 3 года | 2.83% | 0.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.68% | 9.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.27% | 9.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 2.74 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.28 | 1.65 |
| Коэф-т Мартина | 8.58 | 11.01 |
| Индекс Язвы | 3.05% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 18.04% | 21.58% |
| Макс. просадка | -69.52% | -41.72% |
| Текущая просадка | -1.39% | -2.70% |
Корреляция
Корреляция между UBVLX и FSSNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UBVLX и FSSNX
С начала года, UBVLX показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 18.33%. За последние 10 лет акции UBVLX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 6.27% против 9.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBVLX и FSSNX
UBVLX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBVLX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVLX и FSSNX
Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности FSSNX в 1.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVLX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund | 1.49% | 1.72% | 1.13% | 0.99% | 0.90% | 0.80% | 1.54% | 2.59% | 0.99% | 0.86% | 1.08% | 0.63% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 1.26% | 0.94% | 1.32% | 1.33% | 1.15% | 1.24% | 2.80% | 4.80% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок UBVLX и FSSNX
Максимальная просадка UBVLX за все время составила -69.52%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и FSSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBVLX и FSSNX
Текущая волатильность для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) составляет 7.05%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.