PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UBVLX с FSSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UBVLX и FSSNX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение UBVLX с FSSNX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).

UBVLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBVLX или FSSNX.

Доходность

Сравнение доходности UBVLX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBVLX:

0.16

FSSNX:

0.14

Коэф-т Сортино

UBVLX:

0.25

FSSNX:

0.28

Коэф-т Омега

UBVLX:

1.03

FSSNX:

1.04

Коэф-т Кальмара

UBVLX:

0.06

FSSNX:

0.07

Коэф-т Мартина

UBVLX:

0.16

FSSNX:

0.18

Индекс Язвы

UBVLX:

8.22%

FSSNX:

9.79%

Дневная вол-ть

UBVLX:

22.08%

FSSNX:

24.70%

Макс. просадка

UBVLX:

-67.24%

FSSNX:

-41.72%

Текущая просадка

UBVLX:

-12.21%

FSSNX:

-14.37%

Доходность по периодам

С начала года, UBVLX показывает доходность -4.59%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции UBVLX превзошли акции FSSNX по среднегодовой доходности: 8.80% против 6.79% соответственно.

UBVLX

С начала года

-4.59%

1 месяц

4.81%

6 месяцев

-11.73%

1 год

3.46%

3 года

5.01%

5 лет

19.32%

10 лет

8.80%

FSSNX

С начала года

-6.43%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

-13.80%

1 год

3.48%

3 года

4.88%

5 лет

9.82%

10 лет

6.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

Fidelity Small Cap Index Fund

Сравнение комиссий UBVLX и FSSNX

UBVLX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UBVLX и FSSNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVLX
Ранг риск-скорректированной доходности UBVLX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBVLX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVLX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVLX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSSNX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UBVLX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UBVLX на текущий момент составляет 0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSNX равному 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVLX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVLX и FSSNX

Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности FSSNX в 1.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		4.86%4.63%8.35%8.96%3.44%0.99%4.98%11.62%6.17%3.24%3.80%2.58%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.10%1.03%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%5.39%3.67%2.27%4.08%3.57%

Просадки

Сравнение просадок UBVLX и FSSNX

Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и FSSNX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UBVLX и FSSNX

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...