Сравнение UBVLX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
UBVLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBVLX или AVUV.
Основные характеристики
| UBVLX | AVUV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.16% | 15.62% |
| Дох-ть за 1 год | 19.90% | 30.84% |
| Дох-ть за 3 года | 2.83% | 9.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.68% | 16.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 1.72 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.28 | 3.41 |
| Коэф-т Мартина | 8.58 | 9.00 |
| Индекс Язвы | 3.05% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 18.04% | 21.77% |
| Макс. просадка | -69.52% | -49.42% |
| Текущая просадка | -1.39% | -2.19% |
Корреляция
Корреляция между UBVLX и AVUV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UBVLX и AVUV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UBVLX показывает доходность 15.16%, а AVUV немного выше – 15.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBVLX и AVUV
UBVLX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBVLX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVLX и AVUV
Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности AVUV в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVLX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund | 1.49% | 1.72% | 1.13% | 0.99% | 0.90% | 0.80% | 1.54% | 2.59% | 0.99% | 0.86% | 1.08% | 0.63% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.52% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBVLX и AVUV
Максимальная просадка UBVLX за все время составила -69.52%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBVLX и AVUV
Текущая волатильность для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) составляет 7.05%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.