PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBVLX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBVLX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

UBVLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности UBVLX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBVLX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		2.91%1.79%13.11%14.69%-1.16%34.25%3.52%7.18%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, UBVLX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

UBVLX

1 день
1.67%
1 месяц
-5.74%
С начала года
2.91%
6 месяцев
2.20%
1 год
8.94%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.68%
10 лет*
9.86%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с UBVLX:
UBVLX с PNSAXUBVLX с VSIAXUBVLX с VSMAXUBVLX с FSSNXUBVLX с FCPVXUBVLX с QQQUBVLX с BDSKX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий UBVLX и AVUV

UBVLX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

UBVLX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVLX
Ранг доходности на риск UBVLX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVLX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVLX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVLX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBVLXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.22

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.78

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.88

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

7.40

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBVLX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVLX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVLX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBVLXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.22

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.52

-0.05

Корреляция

Корреляция между UBVLX и AVUV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVLX и AVUV

Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		9.14%9.41%7.39%8.35%8.96%3.44%0.99%4.98%11.62%4.67%3.24%3.80%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBVLX и AVUV

Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

UBVLXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.24%

-49.42%

-17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-15.43%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-28.79%

+7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-3.97%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-8.14%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.91%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVLX и AVUV

Текущая волатильность для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) составляет 4.81%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBVLXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.41%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

13.10%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

23.46%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

22.95%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

28.59%

-3.99%