PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UBVLX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UBVLX и AVUV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение UBVLX с AVUV

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

UBVLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBVLX или AVUV.

Доходность

Сравнение доходности UBVLX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBVLX:

0.16

AVUV:

-0.02

Коэф-т Сортино

UBVLX:

0.25

AVUV:

0.07

Коэф-т Омега

UBVLX:

1.03

AVUV:

1.01

Коэф-т Кальмара

UBVLX:

0.06

AVUV:

-0.07

Коэф-т Мартина

UBVLX:

0.16

AVUV:

-0.19

Индекс Язвы

UBVLX:

8.22%

AVUV:

10.89%

Дневная вол-ть

UBVLX:

22.08%

AVUV:

25.75%

Макс. просадка

UBVLX:

-67.24%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

UBVLX:

-12.21%

AVUV:

-16.01%

Доходность по периодам

С начала года, UBVLX показывает доходность -4.59%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -7.81%.

UBVLX

С начала года

-4.59%

1 месяц

4.81%

6 месяцев

-11.73%

1 год

3.46%

3 года

5.01%

5 лет

19.32%

10 лет

8.80%

AVUV

С начала года

-7.81%

1 месяц

6.10%

6 месяцев

-15.11%

1 год

-0.51%

3 года

5.63%

5 лет

19.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий UBVLX и AVUV

UBVLX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UBVLX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVLX
Ранг риск-скорректированной доходности UBVLX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBVLX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVLX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVLX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UBVLX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UBVLX на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVLX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVLX и AVUV

Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности AVUV в 1.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		4.86%4.63%8.35%8.96%3.44%0.99%4.98%11.62%6.17%3.24%3.80%2.58%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.79%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBVLX и AVUV

Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и AVUV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UBVLX и AVUV

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 7.06% и 6.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...