- ISIN
- US9045048421
- CUSIP
- 904504842
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 28 дек. 1998 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) прибавил 14.0% с начала года. Текущая цена акции UBVLX — $89. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UBVLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,644.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) показал доход в 14.00% с начала года и 16.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UBVLX составила 10.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- 7.96%
- С начала года
- 14.00%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 10.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность UBVLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +24.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UBVLX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.55% | 4.18% | -5.51% | 3.93% | 0.61% | 4.37% | 1.50% | 14.00% | |||||
| 2025 | 2.98% | -3.37% | -3.37% | -6.15% | 4.90% | 2.85% | 1.49% | 5.96% | -2.09% | -3.51% | 1.63% | 1.25% | 1.79% |
| 2024 | -2.13% | 2.50% | 6.04% | -4.88% | 3.71% | -3.02% | 10.51% | -0.78% | -0.84% | -1.13% | 8.94% | -5.07% | 13.11% |
| 2023 | 8.53% | -2.19% | -5.32% | -1.76% | -5.38% | 7.37% | 9.55% | -4.64% | -5.29% | -4.70% | 9.83% | 10.42% | 14.69% |
| 2022 | -0.20% | 4.32% | -0.56% | -4.81% | 3.74% | -9.94% | 7.80% | -2.77% | -9.96% | 13.52% | 4.23% | -3.85% | -1.16% |
| 2021 | 2.19% | 13.07% | 6.17% | 3.31% | 3.20% | -2.32% | -2.23% | 3.34% | -2.98% | 3.99% | -2.27% | 5.47% | 34.25% |
Метрики бенчмарка
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund has an annualized alpha of 5.36%, beta of 1.05, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 1998.
- This fund captured 126.51% of S&P 500 Index gains and 102.62% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 5.36% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.68, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 5.36%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 126.51%
- Участие в снижении
- 102.62%
Комиссия
Комиссия UBVLX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UBVLX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBVLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.24 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 9.71 | -5.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Undiscovered Managers Behavioral Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.37 | $7.37 | $6.22 | $6.66 | $6.78 | $2.87 | $0.63 | $3.13 | $6.21 | $3.26 | $2.09 | $2.09 |
Дивидендный доход | 8.26% | 9.41% | 7.39% | 8.35% | 8.96% | 3.44% | 0.99% | 4.98% | 11.62% | 4.67% | 3.24% | 3.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.37 | $7.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.22 | $6.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.66 | $6.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.78 | $6.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.87 | $2.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund показал максимальную просадку в 67.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
Текущая просадка Undiscovered Managers Behavioral Value Fund составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.24%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 11mo | 3y 8moиюнь 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-52.08%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 18d | 2y 4moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-39.46%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 9mo 3d | 1y 2moапр. 2002 г. - июль 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-31.81%окт. 2011 г. | 5mo 29d | 4mo 1d | 10moапр. 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-24.13%сент. 2001 г. | 3mo 17d | 5mo 22d | 9mo 9dиюнь 2001 г. - март 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| UBVLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.24% | -56.78% | -10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -9.10% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | -18.90% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -25.43% | +3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.08% | -33.92% | -18.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -1.00% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -10.70% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.09% | +1.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UBVLX
Добавьте Undiscovered Managers Behavioral Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UBVLX