PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9045048421

CUSIP

904504842

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

28 дек. 1998 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$3,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия UBVLX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

Популярные сравнения:
UBVLX с PNSAX UBVLX с AVUV UBVLX с VSMAX UBVLX с VSIAX UBVLX с FSSNX UBVLX с FCPVX UBVLX с QQQ
Популярные сравнения:
UBVLX с PNSAX UBVLX с AVUV UBVLX с VSMAX UBVLX с VSIAX UBVLX с FSSNX UBVLX с FCPVX UBVLX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) показал доход в -4.02% с начала года и 1.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UBVLX составила 8.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.

UBVLX

С начала года

-4.02%

1 месяц

6.41%

6 месяцев

-10.98%

1 год

1.93%

3 года

5.22%

5 лет

18.86%

10 лет

8.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.68%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-1.66%

1 год

11.63%

3 года

12.51%

5 лет

14.34%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UBVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.98%-3.37%-3.37%-6.15%6.35%-4.02%
2024-2.13%2.50%6.04%-4.88%3.71%-3.02%10.51%-0.78%-0.84%-1.13%8.94%-7.51%10.21%
20238.53%-2.19%-5.32%-1.76%-5.38%7.37%9.55%-4.64%-5.29%-4.70%9.83%10.42%14.69%
2022-0.20%4.32%-0.56%-4.81%3.74%-9.94%7.80%-2.77%-9.96%13.52%4.23%-3.85%-1.16%
20212.19%13.07%6.17%3.31%3.20%-2.32%-2.23%3.34%-2.98%3.99%-2.27%5.47%34.25%
2020-5.85%-12.04%-28.55%14.36%1.23%4.60%2.01%4.02%-4.93%8.15%22.51%8.11%3.52%
201913.56%3.74%-3.27%4.73%-9.97%8.36%0.64%-7.74%6.26%-0.23%4.00%3.43%23.27%
20181.17%-4.54%0.24%2.25%3.86%0.78%2.10%2.60%-1.88%-9.16%2.76%-14.72%-15.23%
20171.07%1.61%-0.59%0.41%-1.41%1.72%1.34%-3.11%6.46%0.35%4.27%0.89%13.43%
2016-5.24%1.42%8.57%1.86%0.73%-2.69%3.92%3.20%-0.03%-1.80%8.47%1.57%20.82%
2015-4.41%6.67%1.84%1.11%0.50%0.60%-0.29%-3.53%-3.86%7.53%3.10%-5.01%3.39%
2014-2.42%3.11%1.63%-0.60%0.66%3.02%-4.36%4.32%-3.61%3.60%0.35%0.29%5.68%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UBVLX составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UBVLX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBVLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVLX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVLX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.09
  • За 5 лет: 0.79
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Undiscovered Managers Behavioral Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.90 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.90$3.90$6.66$6.78$2.87$0.64$3.13$6.21$4.31$2.09$2.10$1.43

Дивидендный доход

4.83%4.63%8.35%8.96%3.44%0.99%4.98%11.62%6.17%3.24%3.80%2.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.90$3.90
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.66$6.66
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.78$6.78
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.87$2.87
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.64
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.13$3.13
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.21$6.21
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.31$4.31
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.09$2.09
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.10$2.10
2014$1.43$1.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund показал максимальную просадку в 67.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.

Текущая просадка Undiscovered Managers Behavioral Value Fund составляет 11.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.24%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.48914 февр. 2011 г.931
-52.08%30 авг. 2018 г.39223 мар. 2020 г.1995 янв. 2021 г.591
-39.46%17 апр. 2002 г.1229 окт. 2002 г.1869 июл. 2003 г.308
-31.81%7 апр. 2011 г.1243 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.207
-24.13%6 июн. 2001 г.7121 сент. 2001 г.11712 мар. 2002 г.188
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...