Сравнение UBVLX с FCPVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX).
UBVLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBVLX или FCPVX.
Основные характеристики
| UBVLX | FCPVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.16% | 9.85% |
| Дох-ть за 1 год | 19.90% | 21.99% |
| Дох-ть за 3 года | 2.83% | -0.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.68% | 8.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.27% | 3.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 2.12 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 2.28 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | 8.58 | 6.34 |
| Индекс Язвы | 3.05% | 4.36% |
| Дневная вол-ть | 18.04% | 19.80% |
| Макс. просадка | -69.52% | -58.43% |
| Текущая просадка | -1.39% | -3.22% |
Корреляция
Корреляция между UBVLX и FCPVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UBVLX и FCPVX
С начала года, UBVLX показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у FCPVX с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции UBVLX превзошли акции FCPVX по среднегодовой доходности: 6.27% против 3.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBVLX и FCPVX
UBVLX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FCPVX в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBVLX c FCPVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVLX и FCPVX
Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности FCPVX в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVLX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund | 1.49% | 1.72% | 1.13% | 0.99% | 0.90% | 0.80% | 1.54% | 2.59% | 0.99% | 0.86% | 1.08% | 0.63% |
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 0.67% | 0.64% | 0.00% | 2.04% | 0.46% | 0.81% | 1.10% | 1.09% | 0.77% | 12.28% | 12.65% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок UBVLX и FCPVX
Максимальная просадка UBVLX за все время составила -69.52%, что больше максимальной просадки FCPVX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и FCPVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBVLX и FCPVX
Текущая волатильность для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) составляет 7.05%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.