PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBVLX с FCPVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBVLX с FCPVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX).

UBVLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности UBVLX и FCPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBVLX и FCPVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		2.91%1.79%13.11%14.69%-1.16%34.25%3.52%23.27%-15.23%13.43%
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		1.90%8.13%9.41%17.77%-13.07%38.08%11.18%20.86%-15.47%12.26%

Доходность по периодам

С начала года, UBVLX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у FCPVX с доходностью 1.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UBVLX имеют среднегодовую доходность 9.86%, а акции FCPVX немного отстают с 9.75%.

UBVLX

1 день
1.67%
1 месяц
-5.74%
С начала года
2.91%
6 месяцев
2.20%
1 год
8.94%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.68%
10 лет*
9.86%

FCPVX

1 день
2.77%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.51%
1 год
16.60%
3 года*
11.68%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

Fidelity Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с UBVLX:
UBVLX с PNSAXUBVLX с AVUVUBVLX с VSIAXUBVLX с VSMAXUBVLX с FSSNXUBVLX с QQQUBVLX с BDSKX
Часто сравнивают с FCPVX:
FCPVX с AVUVFCPVX с VBRFCPVX с XSMOFCPVX с FDSCXFCPVX с FEDDXFCPVX с FSDIXFCPVX с WAMCX

Сравнение комиссий UBVLX и FCPVX

UBVLX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FCPVX в 0.99%.

FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

Доходность на риск

UBVLX vs. FCPVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVLX
Ранг доходности на риск UBVLX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVLX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVLX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FCPVX
Ранг доходности на риск FCPVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVLX c FCPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBVLXFCPVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.77

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.23

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.16

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

4.30

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBVLX vs. FCPVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVLX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FCPVX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVLX и FCPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBVLXFCPVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.77

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.32

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.43

+0.03

Корреляция

Корреляция между UBVLX и FCPVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVLX и FCPVX

Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что меньше доходности FCPVX в 9.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		9.14%9.41%7.39%8.35%8.96%3.44%0.99%4.98%11.62%4.67%3.24%3.80%
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		9.96%10.15%6.13%5.20%5.92%7.95%0.46%3.49%36.44%3.64%7.12%11.09%

Просадки

Сравнение просадок UBVLX и FCPVX

Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки FCPVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и FCPVX.

Загрузка...

Показатели просадок

UBVLXFCPVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.24%

-57.65%

-9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-14.40%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-23.81%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.08%

-44.59%

-7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-7.82%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-8.02%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.88%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVLX и FCPVX

Текущая волатильность для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) составляет 4.81%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBVLXFCPVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

6.37%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

12.15%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

21.94%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

20.87%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

22.28%

+2.32%