Сравнение UBVLX с PNSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX).
UBVLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBVLX или PNSAX.
Основные характеристики
| UBVLX | PNSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.96% | 34.72% |
| Дох-ть за 1 год | 26.61% | 55.94% |
| Дох-ть за 3 года | 2.95% | -1.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.36% | 11.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.31% | 10.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.61 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | 8.23 | 18.74 |
| Индекс Язвы | 3.04% | 2.95% |
| Дневная вол-ть | 18.03% | 19.33% |
| Макс. просадка | -69.52% | -61.15% |
| Текущая просадка | -1.56% | -5.04% |
Корреляция
Корреляция между UBVLX и PNSAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UBVLX и PNSAX
С начала года, UBVLX показывает доходность 14.96%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью 34.72%. За последние 10 лет акции UBVLX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 6.31% против 10.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBVLX и PNSAX
UBVLX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBVLX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVLX и PNSAX
Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как PNSAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVLX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund | 1.50% | 1.72% | 1.13% | 0.99% | 0.90% | 0.80% | 1.54% | 2.59% | 0.99% | 0.86% | 1.08% | 0.63% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBVLX и PNSAX
Максимальная просадка UBVLX за все время составила -69.52%, что больше максимальной просадки PNSAX в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и PNSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBVLX и PNSAX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.