Сравнение UBVLX с PNSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX).
UBVLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности UBVLX и PNSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBVLX и PNSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVLX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund | 2.91% | 1.79% | 13.11% | 14.69% | -1.16% | 34.25% | 3.52% | 23.27% | -15.23% | 13.43% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | -0.28% | 8.91% | 22.98% | 22.87% | -28.10% | 14.38% | 47.65% | 37.60% | -2.46% | 20.19% |
Доходность по периодам
С начала года, UBVLX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у PNSAX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции UBVLX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 9.86% против 13.98% соответственно.
UBVLX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 9.86%
PNSAX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBVLX и PNSAX
UBVLX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.
Доходность на риск
UBVLX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск
UBVLX
PNSAX
Сравнение UBVLX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBVLX | PNSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.36 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.49 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 5.15 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBVLX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.22 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между UBVLX и PNSAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVLX и PNSAX
Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности PNSAX в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVLX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund | 9.14% | 9.41% | 7.39% | 8.35% | 8.96% | 3.44% | 0.99% | 4.98% | 11.62% | 4.67% | 3.24% | 3.80% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 0.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.27% | 4.87% | 1.93% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBVLX и PNSAX
Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, примерно равная максимальной просадке PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и PNSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBVLX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.24% | -69.47% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -14.00% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -38.77% | +17.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.08% | -38.77% | -13.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -9.70% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -23.68% | +14.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 4.05% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVLX и PNSAX
Текущая волатильность для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) составляет 4.81%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBVLX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 10.40% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 17.67% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 24.86% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 23.05% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 23.43% | +1.17% |