PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBVLX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBVLX с VSCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

UBVLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности UBVLX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBVLX и VSCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		2.91%1.79%13.11%14.69%-1.16%34.25%3.52%23.27%-15.23%13.43%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		9.80%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%32.02%-25.64%18.17%

Доходность по периодам

С начала года, UBVLX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции UBVLX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 9.86% против 15.67% соответственно.

UBVLX

1 день
1.67%
1 месяц
-5.74%
С начала года
2.91%
6 месяцев
2.20%
1 год
8.94%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.68%
10 лет*
9.86%

VSCAX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.74%
С начала года
9.80%
6 месяцев
16.19%
1 год
37.48%
3 года*
25.63%
5 лет*
17.58%
10 лет*
15.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с UBVLX:
UBVLX с PNSAXUBVLX с AVUVUBVLX с VSIAXUBVLX с VSMAXUBVLX с FSSNXUBVLX с FCPVXUBVLX с QQQ
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с IWM

Сравнение комиссий UBVLX и VSCAX

UBVLX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.

VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

Доходность на риск

UBVLX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVLX
Ранг доходности на риск UBVLX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVLX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVLX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVLX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBVLXVSCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.46

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.99

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

2.03

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

7.77

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBVLX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVLX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа VSCAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVLX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBVLXVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.46

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.76

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.59

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.52

-0.05

Корреляция

Корреляция между UBVLX и VSCAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVLX и VSCAX

Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности VSCAX в 8.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		9.14%9.41%7.39%8.35%8.96%3.44%0.99%4.98%11.62%4.67%3.24%3.80%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.40%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Просадки

Сравнение просадок UBVLX и VSCAX

Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и VSCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UBVLXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.24%

-57.77%

-9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-16.56%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-25.29%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.08%

-57.77%

+5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-8.74%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-8.94%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

4.32%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVLX и VSCAX

Текущая волатильность для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) составляет 4.81%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBVLXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

8.82%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

16.86%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

25.88%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

23.16%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

26.72%

-2.12%