Сравнение UBT с UGL
UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - UBT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%), while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UBT returned -8.27%/yr vs 18.45%/yr for UGL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UBT и UGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -8.27% против 18.45% соответственно.
UBT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- -10.32%
- 5 лет*
- -17.99%
- 10 лет*
- -8.27%
UGL
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 51.67%
- 3 года*
- 53.18%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам UBT и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -2.69% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
UGL ProShares Ultra Gold | -2.16% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
Correlation
The correlation between UBT and UGL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2010 г. | 0.23 |
The correlation between UBT and UGL shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBT vs. UGL — Ранг доходности на риск
UBT
UGL
Сравнение UBT c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.38 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 3.17 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.98 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.75 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.57 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.39 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок UBT и UGL
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, примерно равная максимальной просадке UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и UGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBT | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -75.93% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -37.56% | +20.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -37.56% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -40.23% | -32.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -46.23% | -32.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.66% | -36.56% | -40.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.30% | -43.63% | +11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.01% | 16.35% | -9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и UGL
Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 5.41%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBT | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 11.03% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 46.81% | -34.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 52.91% | -33.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 36.18% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 32.34% | -3.03% |
Сравнение комиссий UBT и UGL
И UBT, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и UGL
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.99% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBT and UGL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGL has higher volatility (11.03%) compared to UBT (5.41%). In terms of maximum drawdown, UBT dropped -78.90% vs UGL's -75.93%.
On 10-year performance, UGL leads with 18.45% vs -8.27% for UBT. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UBT has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGL has performed better with a 18.45% return vs -8.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UBT and UGL have the same expense ratio: 0.95% per year.
UBT has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.00% for UGL.
UBT is categorized as Leveraged Bonds, while UGL is Leveraged Commodities. UBT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%), while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%).
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBT и UGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор