Сравнение UBT с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
UBT и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBT или TMF.
Корреляция
Корреляция между UBT и TMF составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UBT и TMF
Основные характеристики
UBT:
-0.37
TMF:
-0.51
UBT:
-0.35
TMF:
-0.49
UBT:
0.96
TMF:
0.94
UBT:
-0.13
TMF:
-0.23
UBT:
-0.72
TMF:
-0.99
UBT:
14.20%
TMF:
21.42%
UBT:
27.72%
TMF:
41.73%
UBT:
-78.90%
TMF:
-92.11%
UBT:
-76.10%
TMF:
-91.29%
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции UBT превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -8.52% против -16.58% соответственно.
UBT
1.66%
1.90%
-10.30%
-11.05%
-19.16%
-8.52%
TMF
2.10%
2.77%
-18.29%
-22.08%
-32.21%
-16.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и TMF
UBT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UBT и TMF
UBT
TMF
Сравнение UBT c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и TMF
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности TMF в 4.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 4.42% | 4.50% | 3.53% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 1.33% | 1.56% | 0.79% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.20% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и TMF
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и TMF
Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 6.53%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.