Сравнение UBT с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
UBT и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBT и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBT и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции UBT превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -7.68% против -15.81% соответственно.
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и TMF
UBT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
UBT vs. TMF — Ранг доходности на риск
UBT
TMF
Сравнение UBT c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | -0.51 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | -0.52 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.56 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -0.89 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.51 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | -0.63 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | -0.36 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.13 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между UBT и TMF составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и TMF
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности TMF в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и TMF
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBT | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -92.61% | +13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -27.13% | +8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -88.37% | +15.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -92.61% | +13.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -91.97% | +15.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -43.14% | +11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 16.98% | -6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и TMF
Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 7.29%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBT | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 10.85% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 19.49% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 33.77% | -11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 46.81% | -15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 44.00% | -14.63% |