PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBT с TMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UBT и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBT и TMF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-0.94%2.03%-21.81%-3.68%-55.54%-12.14%31.87%24.46%-6.54%16.12%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-3.05%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Доходность по периодам

С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции UBT превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -7.68% против -15.81% соответственно.


UBT

1 день
0.12%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-4.63%
1 год
-8.08%
3 года*
-12.25%
5 лет*
-17.10%
10 лет*
-7.68%

TMF

1 день
-0.28%
1 месяц
-10.73%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-9.57%
1 год
-17.24%
3 года*
-23.47%
5 лет*
-29.34%
10 лет*
-15.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra 20+ Year Treasury

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Сравнение комиссий UBT и TMF

UBT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.


Доходность на риск

UBT vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBT
Ранг доходности на риск UBT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 77
Ранг коэф-та Мартина

TMF
Ранг доходности на риск TMF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBT c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBTTMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

-0.51

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

-0.52

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.94

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.56

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

-0.89

+0.23

UBT vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBT на текущий момент составляет -0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMF равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBT и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBTTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

-0.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

-0.63

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

-0.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.13

+0.16

Корреляция

Корреляция между UBT и TMF составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBT и TMF

Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности TMF в 4.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
3.92%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.02%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBT и TMF

Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и TMF.


Загрузка...

Показатели просадок


UBTTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-92.61%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-27.13%

+8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.49%

-88.37%

+15.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.90%

-92.61%

+13.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.24%

-91.97%

+15.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.84%

-43.14%

+11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

16.98%

-6.85%

Волатильность

Сравнение волатильности UBT и TMF

Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 7.29%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UBTTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

10.85%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

19.49%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

33.77%

-11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.35%

46.81%

-15.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.37%

44.00%

-14.63%