Сравнение UBT с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
UBT и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBT или TMF.
Доходность
Сравнение доходности UBT и TMF
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -17.31%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции UBT превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -5.48% против -12.49% соответственно.
UBT
-17.31%
-8.08%
-2.07%
0.12%
-17.59%
-5.48%
TMF
-29.48%
-11.94%
-6.57%
-7.12%
-30.35%
-12.49%
Основные характеристики
| UBT | TMF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.03 | -0.13 |
| Коэф-т Сортино | 0.25 | 0.11 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | 0.01 | -0.06 |
| Коэф-т Мартина | 0.07 | -0.27 |
| Индекс Язвы | 13.53% | 21.44% |
| Дневная вол-ть | 29.08% | 43.64% |
| Макс. просадка | -78.90% | -92.18% |
| Текущая просадка | -75.14% | -90.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и TMF
UBT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Корреляция
Корреляция между UBT и TMF составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBT c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и TMF
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности TMF в 3.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 4.25% | 3.53% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 1.04% | 1.56% | 0.79% | 0.18% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.79% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и TMF
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и TMF
Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 9.38%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 14.50%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.