PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UBT с TMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UBTTMF
Дох-ть с нач. г.-9.34%-14.87%
Дох-ть за 1 год-19.62%-33.47%
Дох-ть за 3 года-23.08%-36.72%
Дох-ть за 5 лет-12.31%-23.26%
Дох-ть за 10 лет-2.53%-7.95%
Коэф-т Шарпа-0.59-0.67
Дневная вол-ть33.27%49.87%
Макс. просадка-78.90%-92.18%
Current Drawdown-72.74%-88.86%

Корреляция

0.99
-1.001.00

Корреляция между UBT и TMF составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UBT и TMF

С начала года, UBT показывает доходность -9.34%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -14.87%. За последние 10 лет акции UBT превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -2.53% против -7.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
29.08%
-24.99%
UBT
TMF

Сравнение акций, фондов или ETF


ProShares Ultra 20+ Year Treasury

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Сравнение комиссий UBT и TMF

UBT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UBT c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-0.59
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.67

Сравнение коэффициента Шарпа UBT и TMF

Показатель коэффициента Шарпа UBT на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMF равному -0.67. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа UBT и TMF.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.59
-0.67
UBT
TMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBT и TMF

Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности TMF в 3.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
3.99%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%1.04%1.56%0.79%0.17%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
3.28%2.82%1.62%0.13%0.48%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%0.57%

Просадки

Сравнение просадок UBT и TMF

Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.18%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для UBT и TMF


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-72.74%
-88.86%
UBT
TMF

Волатильность

Сравнение волатильности UBT и TMF

Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 6.07%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.07%
9.30%
UBT
TMF