PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UBT с TMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBT с TMF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

UBT и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBT или TMF.

Корреляция

Корреляция между UBT и TMF составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности UBT и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBT:

-0.24

TMF:

-0.39

Коэф-т Сортино

UBT:

-0.16

TMF:

-0.31

Коэф-т Омега

UBT:

0.98

TMF:

0.96

Коэф-т Кальмара

UBT:

-0.09

TMF:

-0.19

Коэф-т Мартина

UBT:

-0.43

TMF:

-0.71

Индекс Язвы

UBT:

16.33%

TMF:

24.42%

Дневная вол-ть

UBT:

28.44%

TMF:

42.73%

Макс. просадка

UBT:

-78.90%

TMF:

-92.11%

Текущая просадка

UBT:

-76.56%

TMF:

-91.74%

Доходность по периодам

С начала года, UBT показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции UBT превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -5.94% против -13.14% соответственно.

UBT

С начала года

-0.29%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

-10.56%

1 год

-5.68%

5 лет

-22.74%

10 лет

-5.94%

TMF

С начала года

-3.12%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

-18.58%

1 год

-15.30%

5 лет

-36.24%

10 лет

-13.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UBT и TMF

UBT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UBT и TMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UBT
Ранг риск-скорректированной доходности UBT, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UBT c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UBT на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBT и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBT и TMF

Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности TMF в 4.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		4.47%4.50%3.53%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%1.04%1.56%0.79%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.37%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBT и TMF

Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UBT и TMF

Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 8.47%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...