Сравнение UBT с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
UBT и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBT или TMF.
Основные характеристики
UBT | TMF | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -9.34% | -14.87% |
Дох-ть за 1 год | -19.62% | -33.47% |
Дох-ть за 3 года | -23.08% | -36.72% |
Дох-ть за 5 лет | -12.31% | -23.26% |
Дох-ть за 10 лет | -2.53% | -7.95% |
Коэф-т Шарпа | -0.59 | -0.67 |
Дневная вол-ть | 33.27% | 49.87% |
Макс. просадка | -78.90% | -92.18% |
Current Drawdown | -72.74% | -88.86% |
Корреляция
Корреляция между UBT и TMF составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UBT и TMF
С начала года, UBT показывает доходность -9.34%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -14.87%. За последние 10 лет акции UBT превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -2.53% против -7.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий UBT и TMF
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBT c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.59 | ||||
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.67 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и TMF
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности TMF в 3.28%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.99% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 1.04% | 1.56% | 0.79% | 0.17% |
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.28% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и TMF
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.18%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для UBT и TMF
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и TMF
Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 6.07%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.