PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UBT с EDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBT с EDV

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).

UBT и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBT или EDV.

Корреляция

Корреляция между UBT и EDV составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности UBT и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBT:

-0.24

EDV:

-0.19

Коэф-т Сортино

UBT:

-0.16

EDV:

-0.14

Коэф-т Омега

UBT:

0.98

EDV:

0.98

Коэф-т Кальмара

UBT:

-0.09

EDV:

-0.07

Коэф-т Мартина

UBT:

-0.43

EDV:

-0.37

Индекс Язвы

UBT:

16.33%

EDV:

11.31%

Дневная вол-ть

UBT:

28.44%

EDV:

20.78%

Макс. просадка

UBT:

-78.90%

EDV:

-59.96%

Текущая просадка

UBT:

-76.56%

EDV:

-55.16%

Доходность по периодам

С начала года, UBT показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям EDV по среднегодовой доходности: -6.09% против -1.73% соответственно.

UBT

С начала года

-0.29%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-10.56%

1 год

-6.69%

5 лет

-23.02%

10 лет

-6.09%

EDV

С начала года

-1.39%

1 месяц

-2.58%

6 месяцев

-8.18%

1 год

-3.91%

5 лет

-13.74%

10 лет

-1.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UBT и EDV

UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%.

UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UBT и EDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UBT
Ранг риск-скорректированной доходности UBT, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
EDV
Ранг риск-скорректированной доходности EDV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UBT c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UBT на текущий момент составляет -0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDV равному -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBT и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBT и EDV

Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности EDV в 4.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		4.47%4.50%3.53%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%1.04%1.56%0.79%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.81%4.65%3.55%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%3.12%

Просадки

Сравнение просадок UBT и EDV

Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и EDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UBT и EDV

Загрузка...