Сравнение UBT с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
UBT и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBT или EDV.
Корреляция
Корреляция между UBT и EDV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UBT и EDV
Основные характеристики
UBT:
-0.22
EDV:
-0.16
UBT:
-0.12
EDV:
-0.08
UBT:
0.99
EDV:
0.99
UBT:
-0.08
EDV:
-0.06
UBT:
-0.43
EDV:
-0.31
UBT:
14.82%
EDV:
10.16%
UBT:
28.39%
EDV:
20.23%
UBT:
-78.90%
EDV:
-59.96%
UBT:
-76.00%
EDV:
-54.40%
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям EDV по среднегодовой доходности: -7.32% против -2.71% соответственно.
UBT
2.09%
-3.93%
-13.16%
-6.17%
-22.88%
-7.32%
EDV
0.28%
-3.58%
-9.34%
-3.16%
-13.69%
-2.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и EDV
UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UBT и EDV
UBT
EDV
Сравнение UBT c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и EDV
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности EDV в 4.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 4.37% | 4.50% | 3.53% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 1.04% | 1.56% | 0.79% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.73% | 4.65% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и EDV
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и EDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и EDV
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.