Сравнение UBT с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
UBT и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBT и EDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBT и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.21% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям EDV по среднегодовой доходности: -7.68% против -2.99% соответственно.
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
EDV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- -6.60%
- 5 лет*
- -9.54%
- 10 лет*
- -2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и EDV
UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%.
Доходность на риск
UBT vs. EDV — Ранг доходности на риск
UBT
EDV
Сравнение UBT c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | -0.33 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | -0.33 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.31 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -0.60 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.33 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | -0.44 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | -0.15 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.12 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между UBT и EDV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и EDV
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности EDV в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.96% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и EDV
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и EDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBT | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -59.96% | -18.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -13.84% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -55.03% | -17.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -59.96% | -18.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -54.22% | -22.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -23.14% | -8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 7.26% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и EDV
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBT | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 5.45% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 9.91% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 17.22% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 21.62% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 19.84% | +9.53% |