Сравнение UBT с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
UBT и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBT или EDV.
Доходность
Сравнение доходности UBT и EDV
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -16.72%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью -9.52%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям EDV по среднегодовой доходности: -5.56% против -1.36% соответственно.
UBT
-16.72%
-3.50%
-1.66%
-0.80%
-17.30%
-5.56%
EDV
-9.52%
-2.05%
-0.41%
2.59%
-9.04%
-1.36%
Основные характеристики
| UBT | EDV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.03 | 0.13 |
| Коэф-т Сортино | 0.17 | 0.32 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | -0.01 | 0.05 |
| Коэф-т Мартина | -0.06 | 0.29 |
| Индекс Язвы | 13.77% | 9.06% |
| Дневная вол-ть | 29.00% | 20.56% |
| Макс. просадка | -78.90% | -59.96% |
| Текущая просадка | -74.96% | -52.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и EDV
UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между UBT и EDV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBT c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и EDV
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности EDV в 4.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 4.22% | 3.53% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 1.04% | 1.56% | 0.79% | 0.18% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.29% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и EDV
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и EDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и EDV
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.