Сравнение UBT с PST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).
UBT и PST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBT и PST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBT и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям PST по среднегодовой доходности: -7.68% против 2.00% соответственно.
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и PST
И UBT, и PST имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UBT vs. PST — Ранг доходности на риск
UBT
PST
Сравнение UBT c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.19 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 0.36 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.04 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.17 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 0.28 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.19 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.52 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | 0.15 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.39 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между UBT и PST составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и PST
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности PST в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и PST
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, примерно равная максимальной просадке PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и PST.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBT | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -79.25% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -8.22% | -10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -16.19% | -56.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -36.07% | -42.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -64.94% | -11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -61.45% | +29.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 5.00% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и PST
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBT | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 3.88% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 6.53% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 11.89% | +10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 15.57% | +15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 13.33% | +16.04% |