- ISIN
- US74347R1721
- CUSIP
- 74347R172
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 19 янв. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Bonds
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (200% Daily)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $57M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 38K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $579.30K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) снизился на 7.3% с начала года. Текущая цена акции UBT — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UBT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $317.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) показал доход в -7.26% с начала года и -8.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UBT составила -9.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -5.43%
- 6 месяцев
- -7.03%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- -8.37%
- 5 лет*
- -20.55%
- 10 лет*
- -9.40%
- Всё время*
- 0.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность UBT по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2011 г. с доходностью +26.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении UBT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью -15.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.54% | 8.87% | -8.62% | -2.15% | 0.56% | 2.42% | -9.63% | 2.91% | -7.26% | ||||
| 2025 | 0.18% | 10.75% | -2.39% | -3.41% | -7.07% | 4.85% | -2.66% | -0.61% | 6.88% | 2.32% | 0.11% | -5.47% | 2.03% |
| 2024 | -5.65% | -4.91% | 0.97% | -13.07% | 5.24% | 2.94% | 6.69% | 4.03% | 3.11% | -11.28% | 3.06% | -12.41% | -21.81% |
| 2023 | 14.42% | -9.70% | 9.07% | 0.04% | -6.54% | -0.66% | -5.46% | -6.67% | -16.01% | -11.60% | 19.38% | 17.69% | -3.68% |
| 2022 | -7.07% | -3.81% | -11.63% | -17.88% | -4.70% | -2.85% | 4.10% | -9.29% | -16.42% | -12.83% | 14.45% | -5.96% | -55.54% |
| 2021 | -7.36% | -11.27% | -10.33% | 4.53% | -0.06% | 8.68% | 7.48% | -0.72% | -5.93% | 4.50% | 5.37% | -5.01% | -12.14% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra 20+ Year Treasury has an annualized alpha of 12.11%, beta of -0.51, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 21, 2010.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -15.82%), but participation in market rallies was also limited (-4.35%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.51 may look defensive, but with R2 of 0.09 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.09 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.11%
- Бета
- -0.51
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- -4.35%
- Участие в снижении
- -15.82%
Комиссия
Комиссия UBT составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UBT имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 5% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.50 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 10.58 | -11.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Ultra 20+ Year Treasury за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.70 | $0.76 | $0.80 | $0.07 | $0.00 | $0.16 | $0.71 | $0.60 | $0.57 | $0.27 | $0.57 |
Дивидендный доход | 3.69% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra 20+ Year Treasury. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Ultra 20+ Year Treasury показал максимальную просадку в 78.90%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares Ultra 20+ Year Treasury составляет 77.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-78.90%окт. 2023 г. | 3y 7mo | — | 6y 5moмарт 2020 г. - сейчас | — |
-38.31%авг. 2013 г. | 1y 26d | 1y 3mo | 2y 4moиюль 2012 г. - дек. 2014 г. | — |
-36.38%нояб. 2018 г. | 2y 3mo | 9mo 7d | 3y 26dиюль 2016 г. - авг. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-32.20%февр. 2011 г. | 5mo 17d | 5mo 29d | 11mo 16dавг. 2010 г. - авг. 2011 г. | — |
-30.26%июнь 2015 г. | 4mo 24d | 1y 2d | 1y 4moфевр. 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
Показатели просадок
| UBT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -56.78% | -22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -9.10% | -9.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.18% | -18.90% | -12.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -25.43% | -47.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -33.92% | -44.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.75% | -0.17% | -77.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -10.69% | -22.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 2.14% | +6.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UBT
Добавьте ProShares Ultra 20+ Year Treasury в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UBT