ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra 20+ Year Treasury и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) показал доход в -1.06% с начала года и -6.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UBT составила -7.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 21 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.

Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2011 г. с доходностью +26.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении UBT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью -15.6%.

ProShares Ultra 20+ Year Treasury: годовая альфа составляет 12.31%, бета — -0.52, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 22.01.2010.

• При падении S&P 500 Index Этот ETF обычно рос (downside capture -19.22%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-4.80%) — характерно для контрциклических активов.
• Бета -0.52 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.09 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия UBT составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

UBT имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность ProShares Ultra 20+ Year Treasury за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra 20+ Year Treasury. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ProShares Ultra 20+ Year Treasury показал максимальную просадку в 78.90%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares Ultra 20+ Year Treasury составляет 76.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.