- ISIN
- US74347R1721
- CUSIP
- 74347R172
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 19 янв. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Bonds
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $60M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) снизился на 4.9% с начала года. Текущая цена акции UBT — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UBT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $323.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) показал доход в -4.93% с начала года и 1.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UBT составила -9.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.32%
- 6 месяцев
- -7.37%
- С начала года
- -4.93%
- 1 год
- 1.56%
- 3 года*
- -10.49%
- 5 лет*
- -20.25%
- 10 лет*
- -9.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность UBT по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2011 г. с доходностью +26.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении UBT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью -15.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.54% | 8.87% | -8.62% | -2.15% | 0.56% | 2.42% | -4.66% | -4.93% | |||||
| 2025 | 0.18% | 10.75% | -2.39% | -3.41% | -7.07% | 4.85% | -2.66% | -0.61% | 6.88% | 2.32% | 0.11% | -5.47% | 2.03% |
| 2024 | -5.65% | -4.91% | 0.97% | -13.07% | 5.24% | 2.94% | 6.69% | 4.03% | 3.11% | -11.28% | 3.06% | -12.41% | -21.81% |
| 2023 | 14.42% | -9.70% | 9.07% | 0.04% | -6.54% | -0.66% | -5.46% | -6.67% | -16.01% | -11.60% | 19.38% | 17.69% | -3.68% |
| 2022 | -7.07% | -3.81% | -11.63% | -17.88% | -4.70% | -2.85% | 4.10% | -9.29% | -16.42% | -12.83% | 14.45% | -5.96% | -55.54% |
| 2021 | -7.36% | -11.27% | -10.33% | 4.53% | -0.06% | 8.68% | 7.48% | -0.72% | -5.93% | 4.50% | 5.37% | -5.01% | -12.14% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra 20+ Year Treasury has an annualized alpha of 12.27%, beta of -0.51, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 21, 2010.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -21.37%), but participation in market rallies was also limited (-5.80%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.51 may look defensive, but with R2 of 0.09 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.09 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.27%
- Бета
- -0.51
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- -5.80%
- Участие в снижении
- -21.37%
Комиссия
Комиссия UBT составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UBT имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.24 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 9.71 | -9.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Ultra 20+ Year Treasury за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.70 | $0.76 | $0.80 | $0.07 | $0.00 | $0.16 | $0.71 | $0.60 | $0.57 | $0.27 | $0.57 |
Дивидендный доход | 3.60% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra 20+ Year Treasury. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.19 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Ultra 20+ Year Treasury показал максимальную просадку в 78.90%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares Ultra 20+ Year Treasury составляет 77.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-78.90%окт. 2023 г. | 3y 7mo | — | 6y 4moмарт 2020 г. - сейчас | — |
-38.31%авг. 2013 г. | 1y 26d | 1y 3mo | 2y 4moиюль 2012 г. - дек. 2014 г. | — |
-36.38%нояб. 2018 г. | 2y 3mo | 9mo 7d | 3y 26dиюль 2016 г. - авг. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-32.20%февр. 2011 г. | 5mo 17d | 5mo 29d | 11mo 16dавг. 2010 г. - авг. 2011 г. | — |
-30.26%июнь 2015 г. | 4mo 24d | 1y 2d | 1y 4moфевр. 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
Показатели просадок
| UBT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -56.78% | -22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -9.10% | -7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.81% | -18.90% | -16.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -25.43% | -47.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -33.92% | -44.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.19% | -1.00% | -76.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -10.70% | -21.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 2.09% | +5.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UBT
Добавьте ProShares Ultra 20+ Year Treasury в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UBT