PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

UBT — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). UBT запущен 19 янв. 2010 г. и имеет комиссию в 0.95%.

Информация о ETF

ISIN

US74347R1721

CUSIP

74347R172

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

19 янв. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Bonds, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%)

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия UBT составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra 20+ Year Treasury

Популярные сравнения:
UBT с TLT UBT с TMF UBT с KMLM UBT с PDBC UBT с EDV UBT с VT UBT с QLD UBT с LTPZ UBT с SPY UBT с SPLG
Популярные сравнения:
UBT с TLT UBT с TMF UBT с KMLM UBT с PDBC UBT с EDV UBT с VT UBT с QLD UBT с LTPZ UBT с SPY UBT с SPLG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) показал доход в -2.74% с начала года и -10.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UBT составила -6.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.

UBT

С начала года

-2.74%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

-8.03%

1 год

-10.61%

3 года

-20.15%

5 лет

-23.32%

10 лет

-6.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UBT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.18%10.75%-2.39%-3.41%-7.01%-2.74%
2024-5.65%-4.91%0.97%-13.07%5.24%2.94%6.69%4.03%3.12%-11.28%3.06%-12.41%-21.81%
202314.42%-9.70%9.06%0.04%-6.54%-0.66%-5.46%-6.67%-16.01%-11.60%19.38%17.69%-3.68%
2022-7.07%-3.82%-11.63%-17.88%-4.70%-2.85%4.10%-9.29%-16.42%-12.83%14.45%-5.96%-55.54%
2021-7.36%-11.27%-10.33%4.53%-0.06%8.68%7.48%-0.72%-5.93%4.50%5.37%-5.01%-12.14%
202015.90%13.80%9.74%2.04%-4.16%0.41%8.78%-10.11%1.58%-7.00%2.85%-2.33%31.87%
20190.08%-2.91%10.98%-4.16%13.90%1.65%0.21%22.72%-5.77%-2.55%-1.23%-6.75%24.45%
2018-6.62%-6.34%5.52%-4.43%3.48%1.00%-2.97%2.22%-5.84%-6.21%3.08%12.30%-6.54%
20171.27%3.22%-1.60%2.88%3.56%1.56%-1.69%6.77%-4.80%-0.16%1.11%3.42%16.12%
201612.03%5.95%0.48%-2.11%1.35%13.74%4.34%-2.46%-2.41%-9.58%-15.69%-1.34%0.54%
201520.06%-12.47%2.05%-6.90%-4.94%-8.47%9.23%-1.42%3.28%-1.43%-1.43%-1.91%-7.93%
201413.08%0.90%1.28%4.20%5.67%-0.57%1.47%8.71%-3.88%5.76%5.86%6.80%60.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UBT составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UBT, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ProShares Ultra 20+ Year Treasury имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.38
  • За 5 лет: -0.73
  • За 10 лет: -0.21
  • За всё время: 0.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Ultra 20+ Year Treasury за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.75$0.76$0.79$0.07$0.00$0.16$0.71$0.60$0.57$0.38$0.57$0.32

Дивидендный доход

4.59%4.50%3.53%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%1.04%1.56%0.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra 20+ Year Treasury. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14
2024$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.76
2023$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.79
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.23$0.71
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.60
2017$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.57
2016$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.38
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.57
2014$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ProShares Ultra 20+ Year Treasury показал максимальную просадку в 78.90%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares Ultra 20+ Year Treasury составляет 77.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.9%10 мар. 2020 г.91119 окт. 2023 г.———
-38.31%26 июл. 2012 г.26921 авг. 2013 г.33112 дек. 2014 г.600
-36.38%11 июл. 2016 г.5862 нояб. 2018 г.1886 авг. 2019 г.774
-32.2%27 авг. 2010 г.11610 февр. 2011 г.1238 авг. 2011 г.239
-30.26%2 февр. 2015 г.10226 июн. 2015 г.24416 июн. 2016 г.346

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...