PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS74347R1721
CUSIP74347R172
ЭмитентProShares
Дата выпуска19 янв. 2010 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLeveraged Bonds, Leveraged
С использованием кредитного плеча2x
Отслеживаемый индексBarclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%)
Домашняя страницаwww.proshares.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия ProShares Ultra 20+ Year Treasury составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с UBT

ProShares Ultra 20+ Year Treasury

Популярные сравнения: UBT с TLT, UBT с TMF, UBT с SPLG, UBT с EDV, UBT с VT, UBT с LTPZ, UBT с SPY, UBT с KMLM, UBT с QLD, UBT с PDBC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra 20+ Year Treasury и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
18.19%
358.89%
UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ProShares Ultra 20+ Year Treasury показал доход в -16.99% с начала года и -28.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares Ultra 20+ Year Treasury составила -3.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-16.99%7.41%
1 месяц-8.34%-0.81%
6 месяцев5.70%18.38%
1 год-28.88%23.57%
5 лет (среднегодовая)-12.85%12.02%
10 лет (среднегодовая)-3.70%10.79%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-5.65%-4.91%0.97%
2023-16.01%-11.60%19.38%17.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг UBT составляет 3, что означает, что он находится в нижних 3% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности UBT, с текущим значением в 33
ProShares Ultra 20+ Year Treasury(UBT)
Ранг коэф-та Шарпа UBT, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


UBT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UBT, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UBT, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UBT, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.500.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UBT, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UBT, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-1.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.76

Коэффициент Шарпа

ProShares Ultra 20+ Year Treasury на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.89. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.89
2.15
UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Ultra 20+ Year Treasury за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.81$0.80$0.07$0.00$0.16$0.71$0.60$0.57$0.27$0.57$0.32$0.04

Дивидендный доход

4.36%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%0.79%0.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra 20+ Year Treasury. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.15
2023$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.23
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17
2017$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10
2013$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-75.04%
-2.49%
UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares Ultra 20+ Year Treasury показал максимальную просадку в 78.90%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares Ultra 20+ Year Treasury составляет 75.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.9%10 мар. 2020 г.91119 окт. 2023 г.
-38.31%26 июл. 2012 г.26921 авг. 2013 г.33112 дек. 2014 г.600
-36.38%11 июл. 2016 г.5862 нояб. 2018 г.1886 авг. 2019 г.774
-32.2%27 авг. 2010 г.11610 февр. 2011 г.1238 авг. 2011 г.239
-30.26%2 февр. 2015 г.10226 июн. 2015 г.24416 июн. 2016 г.346

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares Ultra 20+ Year Treasury составляет 8.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.24%
3.24%
UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury)
Benchmark (^GSPC)