PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UBT с KMLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBT с KMLM

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).

UBT и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBT или KMLM.

Корреляция

Корреляция между UBT и KMLM составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности UBT и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBT:

-0.38

KMLM:

-1.04

Коэф-т Сортино

UBT:

-0.40

KMLM:

-1.32

Коэф-т Омега

UBT:

0.95

KMLM:

0.85

Коэф-т Кальмара

UBT:

-0.15

KMLM:

-0.35

Коэф-т Мартина

UBT:

-0.69

KMLM:

-1.45

Индекс Язвы

UBT:

16.86%

KMLM:

7.01%

Дневная вол-ть

UBT:

28.41%

KMLM:

10.32%

Макс. просадка

UBT:

-78.90%

KMLM:

-29.26%

Текущая просадка

UBT:

-77.13%

KMLM:

-28.86%

Доходность по периодам

С начала года, UBT показывает доходность -2.74%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью -6.94%.

UBT

С начала года

-2.74%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

-8.03%

1 год

-10.61%

3 года

-20.15%

5 лет

-23.32%

10 лет

-6.38%

KMLM

С начала года

-6.94%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-5.74%

1 год

-10.69%

3 года

-7.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra 20+ Year Treasury

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Сравнение комиссий UBT и KMLM

UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.

UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UBT и KMLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UBT
Ранг риск-скорректированной доходности UBT, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UBT c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UBT на текущий момент составляет -0.38, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBT и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBT и KMLM

Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности KMLM в 0.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		4.59%4.50%3.53%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%1.04%1.56%0.79%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.88%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBT и KMLM

Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки KMLM в -29.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UBT и KMLM

ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...