Сравнение UBT с KMLM
UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UBT is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (200% Daily), while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBT returned -20.55%/yr vs 5.08%/yr for KMLM. Their -0.33 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. UBT charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности UBT и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 9.36%.
UBT
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -5.43%
- 6 месяцев
- -7.03%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- -8.37%
- 5 лет*
- -20.55%
- 10 лет*
- -9.40%
- Всё время*
- 0.42%
KMLM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 9.36%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.29M | $10.11M | $8.06M | |
| $613.54K | $579.30K | $826.85K |
Сравнение доходности по годам UBT и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -7.26% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 0.45% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 9.36% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.74% |
Correlation
The correlation between UBT and KMLM is -0.33, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBT vs. KMLM — Ранг доходности на риск
UBT
KMLM
Сравнение UBT c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBT | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.44 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 4.58 | -5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBT и KMLM
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBT | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -27.47% | -51.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -9.61% | -8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.18% | -22.28% | -8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -27.47% | -45.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.75% | -14.72% | -63.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -12.79% | -19.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 3.01% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и KMLM
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBT | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.54% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 10.15% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 11.72% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.10% | 14.55% | +16.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.17% | 14.68% | +14.49% |
Сравнение комиссий UBT и KMLM
UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и KMLM
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности KMLM в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.59% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.69% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
UBT and KMLM have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBT has higher volatility (5.36%) compared to KMLM (4.54%). In terms of maximum drawdown, UBT dropped -78.90% vs KMLM's -27.47%.
On 5-year performance, KMLM leads with 5.08% vs -20.55% for UBT. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KMLM has performed better with a 5.08% return vs -20.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for UBT.
KMLM has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 3.69% for UBT.
UBT is categorized as Leveraged Bonds, while KMLM is Systematic Trend. UBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (200% Daily), while KMLM tracks KFA MLM Index. They also come from different issuers: ProShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.95% for UBT and 0.90% for KMLM.
KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBT и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор