Сравнение UBT с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
UBT и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBT или KMLM.
Доходность
Сравнение доходности UBT и KMLM
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -16.72%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью -3.40%.
UBT
-16.72%
-3.50%
-1.66%
-0.80%
-17.30%
-5.56%
KMLM
-3.40%
-0.39%
-4.79%
-10.02%
N/A
N/A
Основные характеристики
| UBT | KMLM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.03 | -0.94 |
| Коэф-т Сортино | 0.17 | -1.24 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 0.86 |
| Коэф-т Кальмара | -0.01 | -0.39 |
| Коэф-т Мартина | -0.06 | -1.49 |
| Индекс Язвы | 13.77% | 6.74% |
| Дневная вол-ть | 29.00% | 10.61% |
| Макс. просадка | -78.90% | -25.42% |
| Текущая просадка | -74.96% | -24.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и KMLM
UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Корреляция
Корреляция между UBT и KMLM составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBT c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и KMLM
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как KMLM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 4.22% | 3.53% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 1.04% | 1.56% | 0.79% | 0.18% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и KMLM
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки KMLM в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и KMLM
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.