Сравнение UBT с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
UBT и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBT или KMLM.
Основные характеристики
| UBT | KMLM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.06% | 7.52% |
| Дох-ть за 1 год | -32.75% | 0.60% |
| Дох-ть за 3 года | -28.02% | 7.89% |
| Коэф-т Шарпа | -1.02 | 0.17 |
| Дневная вол-ть | 33.47% | 11.48% |
| Макс. просадка | -78.90% | -24.15% |
| Current Drawdown | -76.56% | -16.39% |
Корреляция
Корреляция между UBT и KMLM составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UBT и KMLM
С начала года, UBT показывает доходность -22.06%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 7.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и KMLM
UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBT c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и KMLM
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как KMLM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 4.65% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% | 0.79% | 0.17% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и KMLM
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки KMLM в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и KMLM
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.