PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBT с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UBT и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBT и KMLM


2026 (YTD)202520242023202220212020
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-0.94%2.03%-21.81%-3.68%-55.54%-12.14%2.19%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
7.86%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%

Доходность по периодам

С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 7.86%.


UBT

1 день
0.12%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-4.63%
1 год
-8.08%
3 года*
-12.25%
5 лет*
-17.10%
10 лет*
-7.68%

KMLM

1 день
-0.74%
1 месяц
2.72%
С начала года
7.86%
6 месяцев
9.64%
1 год
8.23%
3 года*
0.19%
5 лет*
5.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra 20+ Year Treasury

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Сравнение комиссий UBT и KMLM

UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.


Доходность на риск

UBT vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBT
Ранг доходности на риск UBT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 77
Ранг коэф-та Мартина

KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBT c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBTKMLMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

0.84

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

1.22

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.15

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.16

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

3.43

-4.09

UBT vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBT на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа KMLM равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBT и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBTKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.84

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.38

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.48

-0.45

Корреляция

Корреляция между UBT и KMLM составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBT и KMLM

Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности KMLM в 4.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
3.92%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
4.66%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBT и KMLM

Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и KMLM.


Загрузка...

Показатели просадок


UBTKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-27.47%

-51.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-6.73%

-11.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.49%

-27.47%

-45.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.24%

-15.90%

-60.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.84%

-12.73%

-19.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

2.27%

+7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UBT и KMLM

ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UBTKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

4.03%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

7.26%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

9.85%

+12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.35%

14.58%

+16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.37%

14.67%

+14.70%