Сравнение UBT с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
UBT и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности UBT и KMLM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBT и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 2.19% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 7.86% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 7.86%.
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
KMLM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и KMLM
UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Доходность на риск
UBT vs. KMLM — Ранг доходности на риск
UBT
KMLM
Сравнение UBT c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.84 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 1.22 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.16 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 3.43 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.84 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.38 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.48 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между UBT и KMLM составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и KMLM
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности KMLM в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и KMLM
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и KMLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBT | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -27.47% | -51.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -6.73% | -11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -27.47% | -45.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -15.90% | -60.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -12.73% | -19.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 2.27% | +7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и KMLM
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBT | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 4.03% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 7.26% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 9.85% | +12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 14.58% | +16.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 14.67% | +14.70% |