Сравнение UBT с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
UBT и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBT или KMLM.
Корреляция
Корреляция между UBT и KMLM составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UBT и KMLM
Основные характеристики
UBT:
-0.77
KMLM:
-0.05
UBT:
-0.97
KMLM:
0.01
UBT:
0.89
KMLM:
1.00
UBT:
-0.28
KMLM:
-0.02
UBT:
-1.47
KMLM:
-0.07
UBT:
14.67%
KMLM:
6.54%
UBT:
27.96%
KMLM:
10.25%
UBT:
-78.90%
KMLM:
-25.77%
UBT:
-76.41%
KMLM:
-22.79%
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -21.53%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью -0.72%.
UBT
-21.53%
-5.78%
-13.09%
-21.04%
-17.57%
-6.70%
KMLM
-0.72%
2.78%
-0.72%
-0.47%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и KMLM
UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBT c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и KMLM
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности KMLM в 0.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 4.48% | 3.53% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 1.04% | 1.56% | 0.79% | 0.18% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.81% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и KMLM
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки KMLM в -25.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и KMLM
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.