Сравнение UBT с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
UBT и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBT или TLT.
Доходность
Сравнение доходности UBT и TLT
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -16.72%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -5.52%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -5.56% против -0.44% соответственно.
UBT
-16.72%
-3.50%
-1.66%
-0.80%
-17.30%
-5.56%
TLT
-5.52%
-1.49%
0.89%
3.46%
-6.08%
-0.44%
Основные характеристики
| UBT | TLT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.03 | 0.23 |
| Коэф-т Сортино | 0.17 | 0.43 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | -0.01 | 0.08 |
| Коэф-т Мартина | -0.06 | 0.55 |
| Индекс Язвы | 13.77% | 6.33% |
| Дневная вол-ть | 29.00% | 14.73% |
| Макс. просадка | -78.90% | -48.35% |
| Текущая просадка | -74.96% | -41.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и TLT
UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между UBT и TLT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBT c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и TLT
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности TLT в 4.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 4.22% | 3.53% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 1.04% | 1.56% | 0.79% | 0.18% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.07% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и TLT
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и TLT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.