PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UBT с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBT с TLT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

UBT и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBT или TLT.

Корреляция

Корреляция между UBT и TLT составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности UBT и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBT:

-0.24

TLT:

0.01

Коэф-т Сортино

UBT:

-0.16

TLT:

0.09

Коэф-т Омега

UBT:

0.98

TLT:

1.01

Коэф-т Кальмара

UBT:

-0.09

TLT:

-0.00

Коэф-т Мартина

UBT:

-0.43

TLT:

-0.01

Индекс Язвы

UBT:

16.33%

TLT:

7.81%

Дневная вол-ть

UBT:

28.44%

TLT:

14.43%

Макс. просадка

UBT:

-78.90%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

UBT:

-76.56%

TLT:

-42.09%

Доходность по периодам

С начала года, UBT показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -5.94% против -0.54% соответственно.

UBT

С начала года

-0.29%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

-10.56%

1 год

-5.68%

5 лет

-22.74%

10 лет

-5.94%

TLT

С начала года

1.08%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

-3.86%

1 год

0.64%

5 лет

-9.36%

10 лет

-0.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UBT и TLT

UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UBT и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UBT
Ранг риск-скорректированной доходности UBT, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UBT c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UBT на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBT и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBT и TLT

Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности TLT в 4.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		4.47%4.50%3.53%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%1.04%1.56%0.79%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.35%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок UBT и TLT

Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UBT и TLT

ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...