Сравнение UBT с TLT
UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - UBT is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (200% Daily), while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UBT returned -9.40%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. UBT charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности UBT и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -9.40% против -2.23% соответственно.
UBT
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -5.43%
- 6 месяцев
- -7.03%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- -8.37%
- 5 лет*
- -20.55%
- 10 лет*
- -9.40%
- Всё время*
- 0.42%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.70B | $2.15B | $2.23B | |
| $613.54K | $579.30K | $826.85K |
Сравнение доходности по годам UBT и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -7.26% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between UBT and TLT is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2010 г. | 0.99 |
The correlation between UBT and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBT vs. TLT — Ранг доходности на риск
UBT
TLT
Сравнение UBT c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBT | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.22 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.48 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBT и TLT
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -48.35% | -30.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -7.74% | -10.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.18% | -14.79% | -16.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -43.70% | -28.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -48.35% | -30.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.75% | -41.60% | -36.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -14.00% | -18.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 3.65% | +5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и TLT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 2.51% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 6.88% | +6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 9.25% | +9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.10% | 15.74% | +15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.17% | 14.83% | +14.34% |
Сравнение комиссий UBT и TLT
UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и TLT
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.69% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, UBT and TLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UBT has higher volatility (5.36%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, UBT dropped -78.90% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, TLT leads with -2.23% vs -9.40% for UBT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TLT has performed better with a -2.23% return vs -9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for UBT.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.69% for UBT.
UBT is categorized as Leveraged Bonds, while TLT is Government Bonds. UBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (200% Daily), while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for UBT and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBT и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор