Сравнение UBT с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
UBT и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBT и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBT и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -7.68% против -1.39% соответственно.
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и TLT
UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
UBT vs. TLT — Ранг доходности на риск
UBT
TLT
Сравнение UBT c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | -0.13 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | -0.10 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.99 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.06 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -0.13 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.13 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | -0.37 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | -0.09 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.26 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между UBT и TLT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и TLT
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и TLT
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -48.35% | -30.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -9.23% | -9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -43.70% | -28.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -48.35% | -30.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -40.23% | -36.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -13.62% | -18.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 4.39% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и TLT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 3.71% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 6.61% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 11.40% | +11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 15.88% | +15.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 14.93% | +14.44% |