Сравнение UBT с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
UBT и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBT или TLT.
Основные характеристики
| UBT | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -20.71% | -9.72% |
| Дох-ть за 1 год | -32.94% | -14.30% |
| Дох-ть за 3 года | -27.63% | -11.96% |
| Дох-ть за 5 лет | -13.96% | -4.37% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.19% | 0.13% |
| Коэф-т Шарпа | -0.92 | -0.76 |
| Дневная вол-ть | 33.58% | 17.24% |
| Макс. просадка | -78.90% | -48.35% |
| Current Drawdown | -76.16% | -43.75% |
Корреляция
Корреляция между UBT и TLT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UBT и TLT
С начала года, UBT показывает доходность -20.71%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -4.19% против 0.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и TLT
UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBT c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и TLT
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности TLT в 3.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 4.57% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% | 0.79% | 0.17% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.92% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и TLT
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и TLT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.