Сравнение UBT с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
UBT и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBT и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBT и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -7.68% против 11.64% соответственно.
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и VT
UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
UBT vs. VT — Ранг доходности на риск
UBT
VT
Сравнение UBT c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 1.30 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 1.90 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.28 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.92 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 8.83 | -9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.30 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.59 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | 0.68 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.40 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между UBT и VT составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и VT
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и VT
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBT | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -50.27% | -28.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -11.84% | -6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -26.38% | -46.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -34.24% | -44.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -5.97% | -70.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -7.08% | -24.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 2.57% | +7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и VT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBT | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 6.18% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 10.00% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 17.26% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 15.98% | +15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 17.20% | +12.17% |