Сравнение UBT с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
UBT и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBT и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBT и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -7.68% против 29.71% соответственно.
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и QLD
И UBT, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UBT vs. QLD — Ранг доходности на риск
UBT
QLD
Сравнение UBT c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.87 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 1.46 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.63 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 5.27 | -5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.87 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.36 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | 0.67 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.53 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между UBT и QLD составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и QLD
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и QLD
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBT | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -83.13% | +4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -25.13% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -63.68% | -8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -63.68% | -15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -18.15% | -58.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -18.30% | -13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 7.75% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и QLD
Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 7.29%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBT | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 13.16% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 25.67% | -12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 44.97% | -22.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 44.76% | -13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 44.47% | -15.10% |