PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UBT с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBT с QLD

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

UBT и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBT или QLD.

Корреляция

Корреляция между UBT и QLD составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности UBT и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBT:

-0.38

QLD:

0.38

Коэф-т Сортино

UBT:

-0.40

QLD:

0.85

Коэф-т Омега

UBT:

0.95

QLD:

1.12

Коэф-т Кальмара

UBT:

-0.15

QLD:

0.44

Коэф-т Мартина

UBT:

-0.69

QLD:

1.26

Индекс Язвы

UBT:

16.86%

QLD:

14.63%

Дневная вол-ть

UBT:

28.41%

QLD:

50.58%

Макс. просадка

UBT:

-78.90%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

UBT:

-77.13%

QLD:

-11.60%

Доходность по периодам

С начала года, UBT показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -6.38% против 27.32% соответственно.

UBT

С начала года

-2.74%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

-8.03%

1 год

-10.61%

3 года

-20.15%

5 лет

-23.32%

10 лет

-6.38%

QLD

С начала года

-1.85%

1 месяц

36.80%

6 месяцев

1.80%

1 год

19.03%

3 года

34.01%

5 лет

27.00%

10 лет

27.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra 20+ Year Treasury

ProShares Ultra QQQ

Сравнение комиссий UBT и QLD

И UBT, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
QLD
ProShares Ultra QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UBT и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UBT
Ранг риск-скорректированной доходности UBT, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UBT c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UBT на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBT и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBT и QLD

Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности QLD в 0.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		4.59%4.50%3.53%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%1.04%1.56%0.79%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.23%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок UBT и QLD

Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UBT и QLD

Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 7.17%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...