PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBT с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UBT и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBT и QLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-0.94%2.03%-21.81%-3.68%-55.54%-12.14%31.87%24.46%-6.54%16.12%
QLD
ProShares Ultra QQQ
-11.23%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Доходность по периодам

С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -7.68% против 29.71% соответственно.


UBT

1 день
0.12%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-4.63%
1 год
-8.08%
3 года*
-12.25%
5 лет*
-17.10%
10 лет*
-7.68%

QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra 20+ Year Treasury

ProShares Ultra QQQ

Сравнение комиссий UBT и QLD

И UBT, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UBT vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBT
Ранг доходности на риск UBT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 77
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBT c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBTQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

0.87

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

1.46

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.21

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.63

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

5.27

-5.93

UBT vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBT на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBT и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBTQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.87

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.36

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.67

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.53

-0.51

Корреляция

Корреляция между UBT и QLD составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBT и QLD

Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности QLD в 0.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
3.92%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок UBT и QLD

Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и QLD.


Загрузка...

Показатели просадок


UBTQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-83.13%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-25.13%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.49%

-63.68%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.90%

-63.68%

-15.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.24%

-18.15%

-58.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.84%

-18.30%

-13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

7.75%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UBT и QLD

Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 7.29%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UBTQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

13.16%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

25.67%

-12.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

44.97%

-22.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.35%

44.76%

-13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.37%

44.47%

-15.10%