Сравнение UBT с QLD
UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - UBT is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (200% Daily), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UBT returned -9.40%/yr vs 33.23%/yr for QLD. Their -0.19 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UBT и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 29.07%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -9.40% против 33.23% соответственно.
UBT
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -5.43%
- 6 месяцев
- -7.03%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- -8.37%
- 5 лет*
- -20.55%
- 10 лет*
- -9.40%
- Всё время*
- 0.42%
QLD
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- 33.69%
- С начала года
- 29.07%
- 1 год
- 50.92%
- 3 года*
- 41.48%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 33.23%
- Всё время*
- 25.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $462.32M | $402.26M | $438.76M | |
| $613.54K | $579.30K | $826.85K |
Сравнение доходности по годам UBT и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -7.26% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 29.07% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between UBT and QLD is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2010 г. | -0.19 |
The correlation between UBT and QLD shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBT vs. QLD — Ранг доходности на риск
UBT
QLD
Сравнение UBT c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBT | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.04 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 5.97 | -6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBT и QLD
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBT | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -83.13% | +4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -25.13% | +6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.18% | -42.29% | +11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -63.68% | -8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -63.68% | -15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.75% | -9.62% | -68.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -18.10% | -14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 8.55% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и QLD
Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 5.36%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 14.78%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBT | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 14.78% | -9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 32.55% | -18.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 38.97% | -20.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.10% | 45.90% | -14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.17% | 45.04% | -15.87% |
Сравнение комиссий UBT и QLD
И UBT, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и QLD
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.69% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
UBT and QLD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (14.78%) compared to UBT (5.36%). In terms of maximum drawdown, UBT dropped -78.90% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 33.23% vs -9.40% for UBT. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UBT has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.23% return vs -9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UBT and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
UBT has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.13% for QLD.
UBT is categorized as Leveraged Bonds, while QLD is Leveraged Equities. UBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (200% Daily), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBT и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор