Сравнение TZA с SKRE
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both exchange-traded funds - TZA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, TZA returned -62.64% vs -46.37% for SKRE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TZA charges 1.11%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности TZA и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -45.77%, что значительно ниже, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
TZA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- -32.12%
- С начала года
- -45.77%
- 1 год
- -62.64%
- 3 года*
- -42.78%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -42.81%
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TZA и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -45.77% | -40.22% | -38.46% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between TZA and SKRE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between TZA and SKRE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. SKRE — Ранг доходности на риск
TZA
SKRE
Сравнение TZA c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TZA | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.82 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.90 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.61 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TZA и SKRE
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -79.33% | -20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.34% | -51.44% | -15.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -79.33% | -20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.00% | -48.53% | -49.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.18% | 28.81% | +15.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и SKRE
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеют волатильность 11.24% и 11.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 11.56% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.46% | 32.58% | +9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.67% | 46.09% | +11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.48% | 55.12% | +12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 55.12% | +13.66% |
Сравнение комиссий TZA и SKRE
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и SKRE
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности SKRE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.89% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and SKRE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.56%) compared to TZA (11.24%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, SKRE leads with -46.37% vs -62.64% for TZA. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SKRE has performed better with a -46.37% return vs -62.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.40% for SKRE.
TZA is categorized as Leveraged Equities, while SKRE is Inverse Equities. TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: Direxion and Tuttle. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.75% for SKRE.
SKRE currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор