PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS25460E1257
CUSIP25460E125
ЭмитентDirexion
Дата выпуска5 нояб. 2008 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLeveraged Equities, Leveraged
С использованием кредитного плеча3x
Отслеживаемый индексRussell 2000 Index (-300%)
Домашняя страницаwww.direxion.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TZA составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии TZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TZA с TNA, TZA с SRTY, TZA с SOXS, TZA с SDS, TZA с TECS, TZA с QID, TZA с DOG, TZA с FAZ, TZA с IWM, TZA с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
529.27%
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares показал доход в -45.07% с начала года и -69.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares составила -40.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-45.07%25.70%
1 месяц-24.70%3.51%
6 месяцев-40.91%14.80%
1 год-69.49%37.91%
5 лет (среднегодовая)-48.78%14.18%
10 лет (среднегодовая)-40.65%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TZA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202412.58%-16.07%-9.84%23.76%-13.33%4.32%-26.83%2.95%-2.39%4.59%-45.07%
2023-24.91%5.07%13.59%5.75%2.52%-21.42%-16.35%18.09%20.45%23.05%-24.58%-30.25%-41.19%
202230.44%-6.12%-7.49%32.16%-6.25%22.92%-27.55%3.91%31.04%-29.90%-9.98%21.25%30.21%
2021-15.57%-19.31%-9.08%-6.76%-3.28%-6.61%9.10%-8.12%7.34%-12.97%11.47%-9.66%-50.80%
20209.68%27.17%21.32%-43.43%-23.60%-17.41%-10.80%-15.65%6.33%-8.67%-42.03%-23.50%-80.43%
2019-28.45%-14.05%5.53%-9.64%25.84%-18.70%-2.02%13.47%-6.48%-8.09%-11.41%-7.95%-53.24%
2018-7.74%10.25%-4.92%-3.63%-16.20%-2.09%-5.23%-11.60%7.52%37.34%-6.15%40.86%25.06%
2017-1.71%-6.46%-1.15%-4.27%5.39%-10.11%-2.75%3.14%-16.82%-2.49%-8.64%0.90%-38.19%
201625.92%-2.06%-22.63%-6.03%-7.88%-3.12%-16.61%-5.96%-4.85%14.10%-28.54%-9.40%-55.89%
20157.67%-16.33%-6.48%6.82%-7.13%-3.69%2.38%18.10%13.53%-17.40%-10.27%14.47%-6.25%
20147.07%-14.53%0.39%10.13%-4.14%-15.19%18.70%-14.00%18.74%-19.62%-1.76%-10.18%-29.29%
2013-17.41%-4.30%-13.59%-1.44%-12.63%0.25%-19.72%8.00%-17.68%-8.82%-11.87%-7.06%-68.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TZA среди ETFs на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TZA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TZA, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TZA, с текущим значением в -1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TZA, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.79
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TZA, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TZA, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.39

Коэффициент Шарпа

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.05
2.97
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.73$1.10$0.00$0.00$0.66$4.41$3.84

Дивидендный доход

6.87%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.62
2023$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.11$1.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66
2019$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.61$0.00$0.00$0.72$4.41
2018$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$2.04$3.84

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
0
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 8 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares составляет 100.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%24 нояб. 2008 г.40178 нояб. 2024 г.
-26.53%13 нояб. 2008 г.113 нояб. 2008 г.419 нояб. 2008 г.5
-4.79%7 нояб. 2008 г.17 нояб. 2008 г.110 нояб. 2008 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares составляет 23.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.47%
3.92%
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares)
Benchmark (^GSPC)