PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US25460E1257

CUSIP

25460E125

Эмитент

Direxion

Дата выпуска

5 нояб. 2008 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

3x

Отслеживаемый индекс

Russell 2000 Index (-300%)

Домашняя страница

www.direxion.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TZA составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии TZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TZA с TNA TZA с SRTY TZA с SOXS TZA с SDS TZA с TECS TZA с QID TZA с FAZ TZA с DOG TZA с IWM TZA с SPY
Популярные сравнения:
TZA с TNA TZA с SRTY TZA с SOXS TZA с SDS TZA с TECS TZA с QID TZA с FAZ TZA с DOG TZA с IWM TZA с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-100.00%
524.08%
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares показал доход в -33.91% с начала года и -38.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares составила -39.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.


TZA

С начала года

-33.91%

1 месяц

9.46%

6 месяцев

-33.30%

1 год

-38.16%

5 лет

-45.37%

10 лет

-39.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TZA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202412.58%-16.07%-9.84%23.76%-13.33%4.32%-26.83%2.95%-2.39%4.59%-28.61%-33.91%
2023-24.91%5.07%13.59%5.75%2.52%-21.42%-16.35%18.09%20.45%23.05%-24.58%-30.25%-41.19%
202230.44%-6.12%-7.49%32.16%-6.25%22.92%-27.55%3.91%31.04%-29.90%-9.98%21.25%30.21%
2021-15.57%-19.31%-9.08%-6.76%-3.28%-6.61%9.10%-8.12%7.34%-12.97%11.47%-9.66%-50.80%
20209.68%27.17%21.32%-43.43%-23.60%-17.41%-10.80%-15.65%6.33%-8.67%-42.03%-23.50%-80.43%
2019-28.45%-14.05%5.53%-9.64%25.84%-18.70%-2.02%13.47%-6.48%-8.09%-11.41%-7.95%-53.24%
2018-7.74%10.25%-4.92%-3.63%-16.20%-2.09%-5.23%-11.60%7.52%37.34%-6.15%40.86%25.06%
2017-1.71%-6.46%-1.15%-4.27%5.39%-10.11%-2.75%3.14%-16.82%-2.49%-8.64%0.90%-38.19%
201625.92%-2.06%-22.63%-6.03%-7.88%-3.12%-16.61%-5.96%-4.85%14.10%-28.54%-9.40%-55.89%
20157.67%-16.33%-6.48%6.82%-7.13%-3.69%2.38%18.10%13.53%-17.40%-10.27%14.47%-6.25%
20147.07%-14.53%0.39%10.13%-4.14%-15.19%18.70%-14.00%18.74%-19.62%-1.76%-10.18%-29.29%
2013-17.41%-4.30%-13.59%-1.44%-12.63%0.25%-19.72%8.00%-17.68%-8.82%-11.87%-7.06%-68.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TZA составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TZA, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.612.12
Коэффициент Сортино TZA, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.632.83
Коэффициент Омега TZA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.931.39
Коэффициент Кальмара TZA, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.383.13
Коэффициент Мартина TZA, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.2313.67
TZA
^GSPC

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.61
2.12
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.62$1.10$0.00$0.00$0.66$4.41$3.84

Дивидендный доход

4.84%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.62
2023$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.11$1.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66
2019$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.61$0.00$0.00$0.72$4.41
2018$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$2.04$3.84

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-100.00%
-2.37%
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 25 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares составляет 100.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%24 нояб. 2008 г.402825 нояб. 2024 г.
-26.53%13 нояб. 2008 г.113 нояб. 2008 г.419 нояб. 2008 г.5
-4.79%7 нояб. 2008 г.17 нояб. 2008 г.110 нояб. 2008 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares составляет 18.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.01%
3.87%
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab