- ISIN
- US25460E1257
- CUSIP
- 25460E125
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 5 нояб. 2008 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- Russell 2000 Index (-300%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $222M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 68M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $382.01M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) снизился на 48.1% с начала года. Текущая цена акции TZA — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TZA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $144.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) показал доход в -48.09% с начала года и -64.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TZA составила -42.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- -38.61%
- С начала года
- -48.09%
- 1 год
- -64.24%
- 3 года*
- -43.47%
- 5 лет*
- -32.10%
- 10 лет*
- -42.68%
- Всё время*
- -49.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TZA по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.17%, а средняя месячная доходность — -4.20%.
Исторически 34% месяцев были с положительной доходностью, а 66% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2018 г. с доходностью +40.9%, в то время как худший месяц был апр. 2020 г. с доходностью -43.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении TZA закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью +41.5%, в то время как худший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью -25.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.51% | -2.96% | 13.79% | -29.34% | -12.70% | -11.61% | 10.29% | -8.54% | -48.09% | ||||
| 2025 | -6.94% | 17.48% | 22.02% | -3.05% | -15.26% | -14.85% | -5.06% | -19.63% | -8.68% | -6.09% | -4.02% | 1.99% | -40.22% |
| 2024 | 12.58% | -16.07% | -9.84% | 23.76% | -13.33% | 4.32% | -26.83% | 2.95% | -2.39% | 4.59% | -28.61% | 29.52% | -32.22% |
| 2023 | -24.91% | 5.07% | 13.59% | 5.75% | 2.52% | -21.42% | -16.35% | 18.09% | 20.45% | 23.05% | -24.58% | -30.25% | -41.19% |
| 2022 | 30.44% | -6.12% | -7.49% | 32.16% | -6.25% | 22.92% | -27.55% | 3.91% | 31.04% | -29.90% | -9.98% | 21.25% | 30.21% |
| 2021 | -15.57% | -19.31% | -9.08% | -6.76% | -3.28% | -6.61% | 9.10% | -8.12% | 7.34% | -12.97% | 11.47% | -9.66% | -50.80% |
Метрики бенчмарка
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares has an annualized alpha of 4.56%, beta of -3.43, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 2008.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -634.16%), but participation in market rallies was also limited (-160.30%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.56% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of -3.43 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.56%
- Бета
- -3.43
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- -160.30%
- Участие в снижении
- -634.16%
Комиссия
Комиссия TZA составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TZA имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 1% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TZA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.32 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.50 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 10.58 | -12.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.95 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.95 | $3.81 | $7.00 | $10.95 | $0.00 | $0.00 | $6.65 | $43.87 | $38.31 |
Дивидендный доход | 5.11% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $2.38 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $3.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $2.36 | $0.00 | $0.00 | $2.33 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $7.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $4.60 | $0.00 | $0.00 | $2.36 | $0.00 | $0.00 | $2.88 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $10.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 4 авг. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-100.00%авг. 2026 г. | 17y 8mo | — | 17y 8moнояб. 2008 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| TZA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.42% | -9.10% | -56.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.61% | -18.90% | -70.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.82% | -25.43% | -66.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | -33.92% | -65.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.17% | -99.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.00% | -10.69% | -87.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.46% | 2.14% | +41.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TZA
Добавьте Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TZA