- ISIN
- US25460E1257
- CUSIP
- 25460E125
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 5 нояб. 2008 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- Russell 2000 Index (-300%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $205M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) снизился на 45.8% с начала года. Текущая цена акции TZA — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TZA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $132.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) показал доход в -45.82% с начала года и -63.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TZA составила -42.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.36%.
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -33.95%
- С начала года
- -45.82%
- 1 год
- -63.70%
- 3 года*
- -43.40%
- 5 лет*
- -33.33%
- 10 лет*
- -42.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность TZA по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.17%, а средняя месячная доходность — -4.20%.
Исторически 34% месяцев были с положительной доходностью, а 66% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2018 г. с доходностью +40.9%, в то время как худший месяц был апр. 2020 г. с доходностью -43.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении TZA закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью +41.5%, в то время как худший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью -25.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.51% | -2.96% | 13.79% | -29.34% | -12.70% | -11.61% | 5.28% | -45.82% | |||||
| 2025 | -6.94% | 17.48% | 22.02% | -3.05% | -15.26% | -14.85% | -5.06% | -19.63% | -8.68% | -6.09% | -4.02% | 1.99% | -40.22% |
| 2024 | 12.58% | -16.07% | -9.84% | 23.76% | -13.33% | 4.32% | -26.83% | 2.95% | -2.39% | 4.59% | -28.61% | 29.52% | -32.22% |
| 2023 | -24.91% | 5.07% | 13.59% | 5.75% | 2.52% | -21.42% | -16.35% | 18.09% | 20.45% | 23.05% | -24.58% | -30.25% | -41.19% |
| 2022 | 30.44% | -6.12% | -7.49% | 32.16% | -6.25% | 22.92% | -27.55% | 3.91% | 31.04% | -29.90% | -9.98% | 21.25% | 30.21% |
| 2021 | -15.57% | -19.31% | -9.08% | -6.76% | -3.28% | -6.61% | 9.10% | -8.12% | 7.34% | -12.97% | 11.47% | -9.66% | -50.80% |
Метрики бенчмарка
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares has an annualized alpha of 4.40%, beta of -3.43, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 2008.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -627.38%), but participation in market rallies was also limited (-160.69%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.40% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of -3.43 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.40%
- Бета
- -3.43
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- -160.69%
- Участие в снижении
- -627.38%
Комиссия
Комиссия TZA составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TZA имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TZA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.31 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.35 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 10.19 | -11.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.95 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.95 | $3.81 | $7.00 | $10.95 | $0.00 | $0.00 | $6.65 | $43.87 | $38.31 |
Дивидендный доход | 4.89% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.08 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $2.38 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $3.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $2.36 | $0.00 | $0.00 | $2.33 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $7.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $4.60 | $0.00 | $0.00 | $2.36 | $0.00 | $0.00 | $2.88 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $10.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 30 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-100.00%июнь 2026 г. | 17y 7mo | — | 17y 8moнояб. 2008 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| TZA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.34% | -9.10% | -58.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.50% | -18.90% | -70.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.74% | -25.43% | -66.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | -33.92% | -65.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.49% | -99.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.99% | -10.70% | -87.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.99% | 2.09% | +41.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TZA
Добавьте Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TZA