PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TZA с TNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TZA с TNA

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA).

TZA и TNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TZA или TNA.

Корреляция

Корреляция между TZA и TNA составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TZA и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TZA:

-0.33

TNA:

-0.26

Коэф-т Сортино

TZA:

0.03

TNA:

0.08

Коэф-т Омега

TZA:

1.00

TNA:

1.01

Коэф-т Кальмара

TZA:

-0.22

TNA:

-0.24

Коэф-т Мартина

TZA:

-0.79

TNA:

-0.74

Индекс Язвы

TZA:

28.21%

TNA:

27.02%

Дневная вол-ть

TZA:

72.87%

TNA:

72.78%

Макс. просадка

TZA:

-100.00%

TNA:

-88.09%

Текущая просадка

TZA:

-100.00%

TNA:

-71.45%

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у TNA с доходностью -25.87%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям TNA по среднегодовой доходности: -37.50% против -3.00% соответственно.

TZA

С начала года

4.19%

1 месяц

-32.00%

6 месяцев

27.72%

1 год

-23.61%

5 лет

-45.75%

10 лет

-37.50%

TNA

С начала года

-25.87%

1 месяц

41.84%

6 месяцев

-41.56%

1 год

-18.54%

5 лет

11.44%

10 лет

-3.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TZA и TNA

TZA берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.

TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TZA и TNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг риск-скорректированной доходности TNA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TZA c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и TNA

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности TNA в 1.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.28%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		1.50%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%0.59%

Просадки

Сравнение просадок TZA и TNA

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и TNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и TNA

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеют волатильность 19.16% и 18.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...