PortfoliosLab logo
Сравнение TZA с TNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TZA и TNA составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности TZA и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
147.90%
TZA
TNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TZA:

-0.23

TNA:

-0.34

Коэф-т Сортино

TZA:

0.16

TNA:

-0.04

Коэф-т Омега

TZA:

1.02

TNA:

0.99

Коэф-т Кальмара

TZA:

-0.17

TNA:

-0.30

Коэф-т Мартина

TZA:

-0.57

TNA:

-1.01

Индекс Язвы

TZA:

29.82%

TNA:

24.36%

Дневная вол-ть

TZA:

72.23%

TNA:

72.11%

Макс. просадка

TZA:

-100.00%

TNA:

-88.09%

Текущая просадка

TZA:

-100.00%

TNA:

-76.74%

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность 30.51%, что значительно выше, чем у TNA с доходностью -39.60%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям TNA по среднегодовой доходности: -35.98% против -5.20% соответственно.


TZA

С начала года

30.51%

1 месяц

10.40%

6 месяцев

24.10%

1 год

-13.61%

5 лет

-44.19%

10 лет

-35.98%

TNA

С начала года

-39.60%

1 месяц

-23.88%

6 месяцев

-41.04%

1 год

-27.21%

5 лет

6.60%

10 лет

-5.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TZA и TNA

TZA берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.


График комиссии TNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TNA: 1.14%
График комиссии TZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TZA: 1.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TZA и TNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TZA
Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

TNA
Ранг риск-скорректированной доходности TNA, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TZA c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TZA, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TZA: -0.23
TNA: -0.34
Коэффициент Сортино TZA, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TZA: 0.16
TNA: -0.04
Коэффициент Омега TZA, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TZA: 1.02
TNA: 0.99
Коэффициент Кальмара TZA, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TZA: -0.17
TNA: -0.30
Коэффициент Мартина TZA, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TZA: -0.57
TNA: -1.01

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа TNA равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
-0.34
TZA
TNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и TNA

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности TNA в 1.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
4.21%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
1.84%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%0.59%

Просадки

Сравнение просадок TZA и TNA

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и TNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-76.74%
TZA
TNA

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и TNA

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеют волатильность 43.88% и 42.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.88%
42.13%
TZA
TNA