Сравнение TZA с TNA
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%) while TNA tracks the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -43.19%/yr vs 7.99%/yr for TNA. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 1.14%/yr for TNA.
Доходность
Сравнение доходности TZA и TNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 53.14%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям TNA по среднегодовой доходности: -43.19% против 7.99% соответственно.
TZA
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -39.42%
- 1 год
- -67.28%
- 3 года*
- -46.18%
- 5 лет*
- -30.68%
- 10 лет*
- -43.19%
TNA
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- 8.55%
- С начала года
- 53.14%
- 6 месяцев
- 43.09%
- 1 год
- 130.31%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение доходности по годам TZA и TNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -42.85% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 53.14% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
Correlation
The correlation between TZA and TNA is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г. | -1.00 |
The correlation between TZA and TNA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. TNA — Ранг доходности на риск
TZA
TNA
Сравнение TZA c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TZA | TNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.32 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 4.03 | -5.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 13.27 | -14.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TZA | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | 2.30 | -3.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.08 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 | 0.12 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.23 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок TZA и TNA
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и TNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -88.09% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.26% | -32.53% | -34.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.34% | -65.78% | -22.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.83% | -82.36% | -8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.71% | -88.09% | -11.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -35.23% | -64.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.00% | -33.90% | -64.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.72% | 9.86% | +33.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и TNA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеют волатильность 16.71% и 17.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.71% | 17.02% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.80% | 40.45% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.00% | 57.06% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.46% | 67.34% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.90% | 68.42% | +0.48% |
Сравнение комиссий TZA и TNA
TZA берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и TNA
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности TNA в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.39% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 5.02% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and TNA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNA has higher volatility (17.02%) compared to TZA (16.71%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs TNA's -88.09%.
On 10-year performance, TNA leads with 7.99% vs -43.19% for TZA. On fees, TZA is cheaper at 1.11% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 16.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TNA has performed better with a 7.99% return vs -43.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TZA is cheaper with a 1.11% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.
TZA has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.39% for TNA.
TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while TNA tracks Russell 2000 Index (300%). Their fees differ too: 1.11% for TZA and 1.14% for TNA.
TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и TNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор