Сравнение TZA с TNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA).
TZA и TNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TZA и TNA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TZA и TNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -7.36% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | -1.19% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям TNA по среднегодовой доходности: -41.52% против 4.86% соответственно.
TZA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -37.32%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -41.52%
TNA
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -17.02%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 54.96%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- -12.87%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и TNA
TZA берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.
Доходность на риск
TZA vs. TNA — Ранг доходности на риск
TZA
TNA
Сравнение TZA c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TZA | TNA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 0.80 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | 1.46 | -2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.19 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.46 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 4.61 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TZA | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.80 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.19 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.07 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.19 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между TZA и TNA составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и TNA
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности TNA в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.10% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.61% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и TNA
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и TNA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TZA | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -88.09% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.19% | -37.58% | -38.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.77% | -82.36% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.64% | -88.09% | -11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -58.21% | -41.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.98% | -33.81% | -64.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.24% | 11.90% | +49.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и TNA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеют волатильность 22.27% и 22.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TZA | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.27% | 22.02% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 43.21% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.32% | 69.30% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.52% | 67.36% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 68.28% | +0.50% |