Сравнение TZA с TNA
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%) while TNA tracks the Russell 2000 Index (300% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -42.81%/yr vs 7.55%/yr for TNA. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 1.05%/yr for TNA.
Доходность
Сравнение доходности TZA и TNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -45.77%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 56.69%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям TNA по среднегодовой доходности: -42.81% против 7.55% соответственно.
TZA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- -32.12%
- С начала года
- -45.77%
- 1 год
- -62.64%
- 3 года*
- -42.78%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -42.81%
TNA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- 25.85%
- С начала года
- 56.69%
- 1 год
- 100.42%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам TZA и TNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -45.77% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 56.69% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
Correlation
The correlation between TZA and TNA is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -1.00 |
The correlation between TZA and TNA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. TNA — Ранг доходности на риск
TZA
TNA
Сравнение TZA c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TZA | TNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.27 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.10 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 10.17 | -11.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TZA и TNA
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и TNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -88.09% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.34% | -32.53% | -34.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.50% | -65.78% | -23.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.74% | -82.36% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | -88.09% | -11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -33.73% | -66.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.00% | -33.92% | -64.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.18% | 9.91% | +34.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и TNA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеют волатильность 11.24% и 11.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 11.18% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.46% | 42.28% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.67% | 57.79% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.48% | 67.38% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 68.30% | +0.48% |
Сравнение комиссий TZA и TNA
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TNA в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и TNA
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности TNA в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.30% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.89% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and TNA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TZA has higher volatility (11.24%) compared to TNA (11.18%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs TNA's -88.09%.
On 10-year performance, TNA leads with 7.55% vs -42.81% for TZA. On fees, TNA is cheaper at 1.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TNA has performed better with a 7.55% return vs -42.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TNA is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.30% for TNA.
TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily). Their fees differ too: 1.11% for TZA and 1.05% for TNA.
TNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и TNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор