Сравнение TZA с IWM
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - TZA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -42.81%/yr vs 10.82%/yr for IWM. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности TZA и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -45.77%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 20.58%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -42.81% против 10.82% соответственно.
TZA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- -32.12%
- С начала года
- -45.77%
- 1 год
- -62.64%
- 3 года*
- -42.78%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -42.81%
IWM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 11.79%
- С начала года
- 20.58%
- 1 год
- 35.13%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение доходности по годам TZA и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -45.77% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 20.58% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Correlation
The correlation between TZA and IWM is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -1.00 |
The correlation between TZA and IWM has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. IWM — Ранг доходности на риск
TZA
IWM
Сравнение TZA c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TZA | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.31 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.20 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 11.30 | -12.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TZA и IWM
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -59.05% | -40.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.34% | -11.03% | -56.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.50% | -27.50% | -62.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.74% | -31.91% | -59.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | -41.13% | -58.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.62% | -98.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.00% | -10.72% | -87.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.18% | 3.12% | +41.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и IWM
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 3.72% | +7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.46% | 14.17% | +28.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.67% | 19.39% | +38.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.48% | 22.54% | +44.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 23.00% | +45.78% |
Сравнение комиссий TZA и IWM
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и IWM
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности IWM в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.90% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.89% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and IWM have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TZA has higher volatility (11.24%) compared to IWM (3.72%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs IWM's -59.05%.
On 10-year performance, IWM leads with 10.82% vs -42.81% for TZA. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.82% return vs -42.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.90% for IWM.
TZA is categorized as Leveraged Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.19% for IWM.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор