PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TZA с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TZA с IWM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - TZA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -44.17%/yr vs 11.58%/yr for IWM. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности TZA и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -46.35%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 20.47%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -44.17% против 11.58% соответственно.

TZA

1 день
2.05%
1 месяц
-12.69%
С начала года
-46.35%
6 месяцев
-42.28%
1 год
-67.58%
3 года*
-46.88%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-44.17%

IWM

1 день
-0.96%
1 месяц
3.82%
С начала года
20.47%
6 месяцев
17.64%
1 год
40.90%
3 года*
19.22%
5 лет*
6.27%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TZA и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-46.35%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		20.47%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between TZA and IWM is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

-1.00

The correlation between TZA and IWM has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с SRTYTZA с SOXSTZA с SDSTZA с FAZTZA с TECSTZA с TWM
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA

Доходность на риск

TZA vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TZAIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
2.08

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
2.86

-5.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.34

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.73

-4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

13.18

-14.75

TZA vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TZA и IWM

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TZAIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.05%

-40.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.07%

-11.03%

-57.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.28%

-27.50%

-61.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.56%

-31.91%

-59.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

-41.13%

-58.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.96%

-99.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.99%

-10.75%

-87.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.46%

3.11%

+40.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и IWM

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 19.17% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TZAIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.17%

6.56%

+12.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.84%

14.31%

+28.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.62%

19.74%

+38.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.66%

22.61%

+45.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.98%

23.06%

+45.92%

Сравнение комиссий TZA и IWM

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и IWM

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности IWM в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.35%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TZA and IWM have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TZA has higher volatility (19.17%) compared to IWM (6.56%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 11.58% vs -44.17% for TZA. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 11.58% return vs -44.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

TZA has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 0.90% for IWM.

TZA is categorized as Leveraged Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TZA и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор