Сравнение TZA с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
TZA и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TZA или IWM.
Корреляция
Корреляция между TZA и IWM составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TZA и IWM
Основные характеристики
TZA:
-0.23
IWM:
0.02
TZA:
0.16
IWM:
0.20
TZA:
1.02
IWM:
1.03
TZA:
-0.17
IWM:
0.02
TZA:
-0.57
IWM:
0.06
TZA:
29.82%
IWM:
8.59%
TZA:
72.23%
IWM:
24.07%
TZA:
-100.00%
IWM:
-59.05%
TZA:
-100.00%
IWM:
-19.52%
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность 30.51%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -11.98%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -35.98% против 5.95% соответственно.
TZA
30.51%
10.40%
24.10%
-13.61%
-44.19%
-35.98%
IWM
-11.98%
-6.57%
-11.22%
-0.71%
11.08%
5.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и IWM
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TZA и IWM
TZA
IWM
Сравнение TZA c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и IWM
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности IWM в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.21% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.57% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.27% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и IWM
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и IWM
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 43.88% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.