PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TZA с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TZA с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - TZA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -43.15%/yr vs 10.93%/yr for IWM. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности TZA и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -40.43%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -43.15% против 10.93% соответственно.

TZA

1 день
3.75%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-40.43%
6 месяцев
-38.50%
1 год
-65.59%
3 года*
-44.69%
5 лет*
-30.11%
10 лет*
-43.15%

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TZA и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-40.43%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between TZA and IWM is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

-1.00

The correlation between TZA and IWM has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с SRTYTZA с SOXSTZA с SDSTZA с TECSTZA с FAZTZA с TWM
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

TZA vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TZAIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
2.05

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.07
2.85

-4.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.34

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.56

-4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

12.64

-14.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TZA vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TZAIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

2.05

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.27

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.48

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.37

-1.08

Просадки

Сравнение просадок TZA и IWM

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TZAIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.05%

-40.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.28%

-11.03%

-56.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.34%

-27.50%

-60.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.83%

-31.91%

-58.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.71%

-41.13%

-58.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.49%

-98.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.00%

-10.77%

-87.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.51%

3.10%

+40.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и IWM

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TZAIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

5.75%

+11.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.64%

13.53%

+27.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.05%

19.20%

+37.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.43%

22.52%

+44.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.91%

23.04%

+45.87%

Сравнение комиссий TZA и IWM

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и IWM

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		4.82%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TZA and IWM have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TZA has higher volatility (17.03%) compared to IWM (5.75%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.93% vs -43.15% for TZA. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.93% return vs -43.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

TZA has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.88% for IWM.

TZA is categorized as Leveraged Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TZA и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор