Сравнение TZA с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
TZA и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TZA и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TZA и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -7.36% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -41.52% против 9.83% соответственно.
TZA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -37.32%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -41.52%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и IWM
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
TZA vs. IWM — Ранг доходности на риск
TZA
IWM
Сравнение TZA c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TZA | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 1.15 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | 1.70 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.22 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.93 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 7.08 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TZA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 1.15 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.15 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.43 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.34 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между TZA и IWM составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и IWM
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.10% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и IWM
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TZA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -59.05% | -40.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.19% | -13.74% | -62.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.77% | -31.91% | -55.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.64% | -41.13% | -58.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -7.33% | -92.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.98% | -10.83% | -87.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.24% | 3.73% | +57.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и IWM
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 22.27% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TZA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.27% | 7.36% | +14.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 14.48% | +28.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.32% | 23.18% | +46.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.52% | 22.54% | +44.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 22.99% | +45.79% |