Сравнение TZA с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
TZA и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TZA или IWM.
Основные характеристики
| TZA | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -27.89% | 9.92% |
| Дох-ть за 1 год | -49.77% | 22.45% |
| Дох-ть за 3 года | -20.83% | 0.90% |
| Дох-ть за 5 лет | -46.91% | 8.58% |
| Дох-ть за 10 лет | -39.83% | 8.22% |
| Коэф-т Шарпа | -0.77 | 1.03 |
| Дневная вол-ть | 64.03% | 21.40% |
| Макс. просадка | -100.00% | -59.05% |
| Текущая просадка | -100.00% | -6.07% |
Корреляция
Корреляция между TZA и IWM составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TZA и IWM
С начала года, TZA показывает доходность -27.89%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -39.83% против 8.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и IWM
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TZA c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и IWM
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности IWM в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.12% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.57% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.21% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и IWM
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и IWM
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.