Сравнение TZA с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
TZA и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TZA и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TZA и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -7.36% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -7.36%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%. За последние 10 лет акции TZA превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -41.52% против -74.65% соответственно.
TZA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -37.32%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -41.52%
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и SOXS
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Доходность на риск
TZA vs. SOXS — Ранг доходности на риск
TZA
SOXS
Сравнение TZA c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TZA | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -0.78 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | -2.06 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.74 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.97 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.09 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TZA | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.66 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.75 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.76 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TZA и SOXS составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и SOXS
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности SOXS в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.10% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и SOXS
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TZA | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.19% | -96.52% | +20.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.77% | -99.85% | +12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.64% | -100.00% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.98% | -92.53% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.24% | 85.61% | -24.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 22.27%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TZA | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.27% | 39.00% | -16.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 79.00% | -35.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.32% | 120.15% | -50.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.52% | 106.42% | -38.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 99.19% | -30.41% |