Сравнение TZA с SOXS
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - TZA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -44.19%/yr vs -79.49%/yr for SOXS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TZA charges 1.11%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности TZA и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -46.50%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -93.36%. За последние 10 лет акции TZA превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -44.19% против -79.49% соответственно.
TZA
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -12.94%
- С начала года
- -46.50%
- 6 месяцев
- -42.11%
- 1 год
- -66.44%
- 3 года*
- -46.93%
- 5 лет*
- -30.57%
- 10 лет*
- -44.19%
SOXS
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -46.60%
- С начала года
- -93.36%
- 6 месяцев
- -93.05%
- 1 год
- -97.42%
- 3 года*
- -87.32%
- 5 лет*
- -80.20%
- 10 лет*
- -79.49%
Сравнение доходности по годам TZA и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -46.50% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -93.36% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between TZA and SOXS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.70 |
The correlation between TZA and SOXS has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. SOXS — Ранг доходности на риск
TZA
SOXS
Сравнение TZA c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TZA | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.64 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -1.00 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.52 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TZA и SOXS
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.07% | -97.88% | +29.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.28% | -99.87% | +10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.56% | -99.98% | +8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.74% | -100.00% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.99% | -92.61% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.42% | 64.84% | -21.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 19.26%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 67.13%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.26% | 67.13% | -47.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.87% | 100.53% | -57.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.59% | 117.64% | -59.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.65% | 111.43% | -43.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.97% | 102.11% | -33.14% |
Сравнение комиссий TZA и SOXS
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и SOXS
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности SOXS в 55.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 55.66% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.95% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and SOXS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (67.13%) compared to TZA (19.26%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, TZA leads with -44.19% vs -79.49% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 19.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TZA has performed better with a -44.19% return vs -79.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
SOXS has the higher dividend yield at 55.66%, compared with 4.95% for TZA.
TZA is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.11% for TZA and 1.08% for SOXS.
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор