Сравнение TZA с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
TZA и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TZA или SOXS.
Основные характеристики
| TZA | SOXS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -27.89% | -56.18% |
| Дох-ть за 1 год | -49.77% | -76.57% |
| Дох-ть за 3 года | -20.83% | -65.08% |
| Дох-ть за 5 лет | -46.91% | -77.47% |
| Дох-ть за 10 лет | -39.83% | -65.43% |
| Коэф-т Шарпа | -0.77 | -0.76 |
| Дневная вол-ть | 64.03% | 100.48% |
| Макс. просадка | -100.00% | -100.00% |
| Текущая просадка | -100.00% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между TZA и SOXS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TZA и SOXS
С начала года, TZA показывает доходность -27.89%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -56.18%. За последние 10 лет акции TZA превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -39.83% против -65.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и SOXS
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TZA c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и SOXS
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности SOXS в 5.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.12% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.57% | 0.63% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 5.56% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.55% | 2.32% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и SOXS
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SOXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 18.73%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 35.88%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.