Сравнение TZA с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
TZA и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TZA или SOXS.
Корреляция
Корреляция между TZA и SOXS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TZA и SOXS
Основные характеристики
TZA:
-0.64
SOXS:
-0.53
TZA:
-0.69
SOXS:
-0.37
TZA:
0.92
SOXS:
0.96
TZA:
-0.38
SOXS:
-0.55
TZA:
-1.22
SOXS:
-1.22
TZA:
30.93%
SOXS:
45.29%
TZA:
58.94%
SOXS:
105.15%
TZA:
-100.00%
SOXS:
-100.00%
TZA:
-100.00%
SOXS:
-100.00%
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -7.56%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -18.47%. За последние 10 лет акции TZA превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -38.68% против -66.51% соответственно.
TZA
-7.56%
-2.04%
-21.25%
-35.33%
-45.41%
-38.68%
SOXS
-18.47%
-0.05%
-15.16%
-56.28%
-75.07%
-66.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и SOXS
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TZA и SOXS
TZA
SOXS
Сравнение TZA c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и SOXS
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности SOXS в 6.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 5.84% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.57% | 0.63% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 6.66% | 5.43% | 9.21% | 0.19% | 0.00% | 3.55% | 2.32% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и SOXS
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SOXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 12.49%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 28.02%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.