PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TZA с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TZA с SOXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - TZA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -43.19%/yr vs -78.82%/yr for SOXS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TZA charges 1.11%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности TZA и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -42.85%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%. За последние 10 лет акции TZA превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -43.19% против -78.82% соответственно.

TZA

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-42.85%
6 месяцев
-39.42%
1 год
-67.28%
3 года*
-46.18%
5 лет*
-30.68%
10 лет*
-43.19%

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TZA и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-42.85%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between TZA and SOXS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.70

The correlation between TZA and SOXS has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с SRTYTZA с IWMTZA с SDSTZA с TECSTZA с FAZTZA с TWM
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

TZA vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TZASOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
-0.96

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
-3.83

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.59

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-1.00

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-1.43

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TZA vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXS равному -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TZASOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

-0.96

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

-0.74

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

-0.79

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

-0.79

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TZA и SOXS

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TZASOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.26%

-97.68%

+30.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.34%

-99.80%

+11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.83%

-99.97%

+9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.71%

-100.00%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.00%

-92.61%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.72%

68.11%

-24.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 16.71%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TZASOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.71%

44.24%

-27.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.80%

84.19%

-43.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.00%

102.19%

-45.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

108.21%

-40.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.90%

100.48%

-31.58%

Сравнение комиссий TZA и SOXS

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и SOXS

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности SOXS в 64.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.02%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%

Часто задаваемые вопросы

TZA and SOXS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to TZA (16.71%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs SOXS's -100.00%.

On 10-year performance, TZA leads with -43.19% vs -78.82% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 16.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TZA has performed better with a -43.19% return vs -78.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 5.02% for TZA.

TZA is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.11% for TZA and 1.08% for SOXS.

SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TZA и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор