PortfoliosLab logo
Сравнение TZA с SOXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TZA и SOXS составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности TZA и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.99%-99.98%-99.97%-99.96%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.97%
-100.00%
TZA
SOXS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TZA:

-0.23

SOXS:

-0.42

Коэф-т Сортино

TZA:

0.16

SOXS:

0.15

Коэф-т Омега

TZA:

1.02

SOXS:

1.02

Коэф-т Кальмара

TZA:

-0.17

SOXS:

-0.55

Коэф-т Мартина

TZA:

-0.57

SOXS:

-1.29

Индекс Язвы

TZA:

29.82%

SOXS:

42.54%

Дневная вол-ть

TZA:

72.23%

SOXS:

130.08%

Макс. просадка

TZA:

-100.00%

SOXS:

-100.00%

Текущая просадка

TZA:

-100.00%

SOXS:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность 30.51%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -14.39%. За последние 10 лет акции TZA превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -35.98% против -66.35% соответственно.


TZA

С начала года

30.51%

1 месяц

10.40%

6 месяцев

24.10%

1 год

-13.61%

5 лет

-44.19%

10 лет

-35.98%

SOXS

С начала года

-14.39%

1 месяц

-16.61%

6 месяцев

-6.20%

1 год

-49.70%

5 лет

-72.05%

10 лет

-66.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TZA и SOXS

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.


График комиссии TZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TZA: 1.11%
График комиссии SOXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXS: 1.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TZA и SOXS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TZA
Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

SOXS
Ранг риск-скорректированной доходности SOXS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TZA c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TZA, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TZA: -0.23
SOXS: -0.42
Коэффициент Сортино TZA, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TZA: 0.16
SOXS: 0.15
Коэффициент Омега TZA, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TZA: 1.02
SOXS: 1.02
Коэффициент Кальмара TZA, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TZA: -0.17
SOXS: -0.55
Коэффициент Мартина TZA, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TZA: -0.57
SOXS: -1.29

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
-0.42
TZA
SOXS

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и SOXS

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности SOXS в 5.22%


TTM2024202320222021202020192018
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
4.21%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
5.22%5.45%9.22%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%

Просадки

Сравнение просадок TZA и SOXS

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SOXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-100.00%-99.99%-99.99%-99.98%-99.98%-99.97%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.98%
-100.00%
TZA
SOXS

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 43.88%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 99.20%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.88%
99.20%
TZA
SOXS