Сравнение TZA с FAZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ).
TZA и FAZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TZA или FAZ.
Основные характеристики
| TZA | FAZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -27.84% | -39.28% |
| Дох-ть за 1 год | -49.14% | -51.76% |
| Дох-ть за 3 года | -20.83% | -28.79% |
| Дох-ть за 5 лет | -46.83% | -49.92% |
| Дох-ть за 10 лет | -39.84% | -43.29% |
| Коэф-т Шарпа | -0.75 | -1.35 |
| Дневная вол-ть | 64.06% | 38.78% |
| Макс. просадка | -100.00% | -100.00% |
| Текущая просадка | -100.00% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между TZA и FAZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TZA и FAZ
С начала года, TZA показывает доходность -27.84%, что значительно выше, чем у FAZ с доходностью -39.28%. За последние 10 лет акции TZA превзошли акции FAZ по среднегодовой доходности: -39.84% против -43.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и FAZ
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FAZ в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TZA c FAZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и FAZ
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности FAZ в 6.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 6.17% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.57% | 0.63% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 6.87% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и FAZ
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке FAZ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и FAZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и FAZ
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.