Сравнение TZA с FAZ
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%) while FAZ tracks the Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -42.81%/yr vs -44.36%/yr for FAZ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TZA charges 1.11%/yr vs 1.07%/yr for FAZ.
Доходность
Сравнение доходности TZA и FAZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -45.77%, что значительно ниже, чем у FAZ с доходностью -12.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TZA имеют среднегодовую доходность -42.81%, а акции FAZ немного отстают с -44.36%.
TZA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- -32.12%
- С начала года
- -45.77%
- 1 год
- -62.64%
- 3 года*
- -42.78%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -42.81%
FAZ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -12.56%
- 1 год
- -24.30%
- 3 года*
- -40.38%
- 5 лет*
- -32.90%
- 10 лет*
- -44.36%
Сравнение доходности по годам TZA и FAZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -45.77% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | -12.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
Correlation
The correlation between TZA and FAZ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between TZA and FAZ has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. FAZ — Ранг доходности на риск
TZA
FAZ
Сравнение TZA c FAZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TZA | FAZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.93 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.60 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.47 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TZA и FAZ
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке FAZ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и FAZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.34% | -40.37% | -26.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.50% | -84.31% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.74% | -88.07% | -3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | -99.72% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.00% | -99.12% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.18% | 16.53% | +27.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и FAZ
Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 11.24%, в то время как у Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 12.53% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.46% | 33.10% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.67% | 43.71% | +13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.48% | 55.53% | +11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 61.83% | +6.95% |
Сравнение комиссий TZA и FAZ
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FAZ в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и FAZ
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности FAZ в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.54% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.89% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and FAZ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAZ has higher volatility (12.53%) compared to TZA (11.24%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs FAZ's -100.00%.
On 10-year performance, TZA leads with -42.81% vs -44.36% for FAZ. On fees, FAZ is cheaper at 1.07% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TZA has performed better with a -42.81% return vs -44.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAZ is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 3.54% for FAZ.
TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Their fees differ too: 1.11% for TZA and 1.07% for FAZ.
FAZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и FAZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор