PortfoliosLab logo
Сравнение TZA с FAZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TZA и FAZ составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности TZA и FAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-100.00%
TZA
FAZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TZA:

-0.23

FAZ:

-0.74

Коэф-т Сортино

TZA:

0.16

FAZ:

-0.95

Коэф-т Омега

TZA:

1.02

FAZ:

0.88

Коэф-т Кальмара

TZA:

-0.17

FAZ:

-0.45

Коэф-т Мартина

TZA:

-0.57

FAZ:

-1.29

Индекс Язвы

TZA:

29.82%

FAZ:

34.50%

Дневная вол-ть

TZA:

72.23%

FAZ:

60.55%

Макс. просадка

TZA:

-100.00%

FAZ:

-100.00%

Текущая просадка

TZA:

-100.00%

FAZ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность 30.51%, что значительно выше, чем у FAZ с доходностью -9.49%. За последние 10 лет акции TZA превзошли акции FAZ по среднегодовой доходности: -35.98% против -43.65% соответственно.


TZA

С начала года

30.51%

1 месяц

10.40%

6 месяцев

24.10%

1 год

-13.61%

5 лет

-44.19%

10 лет

-35.98%

FAZ

С начала года

-9.49%

1 месяц

3.85%

6 месяцев

-17.92%

1 год

-43.81%

5 лет

-51.27%

10 лет

-43.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TZA и FAZ

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FAZ в 1.07%.


График комиссии TZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TZA: 1.11%
График комиссии FAZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAZ: 1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TZA и FAZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TZA
Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

FAZ
Ранг риск-скорректированной доходности FAZ, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TZA c FAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TZA, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TZA: -0.23
FAZ: -0.74
Коэффициент Сортино TZA, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TZA: 0.16
FAZ: -0.95
Коэффициент Омега TZA, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TZA: 1.02
FAZ: 0.88
Коэффициент Кальмара TZA, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TZA: -0.17
FAZ: -0.45
Коэффициент Мартина TZA, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TZA: -0.57
FAZ: -1.29

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа FAZ равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и FAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
-0.74
TZA
FAZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и FAZ

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности FAZ в 6.93%


TTM2024202320222021202020192018
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
4.21%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
6.93%7.36%4.88%0.00%0.00%0.62%1.62%0.57%

Просадки

Сравнение просадок TZA и FAZ

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке FAZ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и FAZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-100.00%
TZA
FAZ

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и FAZ

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 43.88% по сравнению с Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) с волатильностью 41.42%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.88%
41.42%
TZA
FAZ