PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TZA с FAZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TZA с FAZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%) while FAZ tracks the Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -43.19%/yr vs -43.18%/yr for FAZ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TZA charges 1.11%/yr vs 1.07%/yr for FAZ.

Доходность

Сравнение доходности TZA и FAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у FAZ с доходностью 13.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TZA имеют среднегодовую доходность -43.19%, а акции FAZ немного впереди с -43.18%.

TZA

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-42.85%
6 месяцев
-39.42%
1 год
-67.28%
3 года*
-46.18%
5 лет*
-30.68%
10 лет*
-43.19%

FAZ

1 день
-7.67%
1 месяц
-3.27%
С начала года
13.24%
6 месяцев
6.04%
1 год
-9.06%
3 года*
-38.68%
5 лет*
-27.22%
10 лет*
-43.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TZA и FAZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-42.85%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		13.24%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-67.05%-73.90%-58.62%16.84%-46.18%

Correlation

The correlation between TZA and FAZ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.79

The correlation between TZA and FAZ shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с SRTYTZA с IWMTZA с SOXSTZA с SDSTZA с TECSTZA с TWM
Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с LABDFAZ с BNKDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с KREFAZ с SQQQ

Доходность на риск

TZA vs. FAZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c FAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TZAFAZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
-0.21

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
-0.00

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.00

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.30

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-0.55

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TZA vs. FAZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа FAZ равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и FAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TZAFAZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

-0.21

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

-0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

-0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

-0.72

+0.01

Просадки

Сравнение просадок TZA и FAZ

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке FAZ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и FAZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TZAFAZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.26%

-30.20%

-37.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.34%

-83.61%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.83%

-87.53%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.71%

-99.78%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.00%

-99.14%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.72%

16.64%

+27.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и FAZ

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TZAFAZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.71%

12.41%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.80%

33.18%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.00%

43.76%

+13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

55.93%

+11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.90%

62.10%

+6.80%

Сравнение комиссий TZA и FAZ

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FAZ в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и FAZ

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности FAZ в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		3.00%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.02%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%

Часто задаваемые вопросы

TZA and FAZ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TZA has higher volatility (16.71%) compared to FAZ (12.41%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs FAZ's -100.00%.

On 10-year performance, FAZ leads with -43.18% vs -43.19% for TZA. On fees, FAZ is cheaper at 1.07% per year. On volatility, FAZ has been the lower-risk option at 12.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAZ has performed better with a -43.18% return vs -43.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAZ is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

TZA has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 3.00% for FAZ.

TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Their fees differ too: 1.11% for TZA and 1.07% for FAZ.

FAZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TZA и FAZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор