Сравнение TZA с FAZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ).
TZA и FAZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TZA и FAZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TZA и FAZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -7.36% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 32.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у FAZ с доходностью 32.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TZA имеют среднегодовую доходность -41.52%, а акции FAZ немного отстают с -43.12%.
TZA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -37.32%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -41.52%
FAZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 10.20%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- -36.28%
- 5 лет*
- -29.67%
- 10 лет*
- -43.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и FAZ
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FAZ в 1.07%.
Доходность на риск
TZA vs. FAZ — Ранг доходности на риск
TZA
FAZ
Сравнение TZA c FAZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TZA | FAZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -0.14 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | 0.22 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.03 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.14 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.18 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TZA | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.14 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.53 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.70 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.72 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TZA и FAZ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и FAZ
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности FAZ в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.10% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.57% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и FAZ
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке FAZ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и FAZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TZA | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.19% | -54.53% | -21.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.77% | -88.14% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.64% | -99.78% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.98% | -99.13% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.24% | 42.05% | +19.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и FAZ
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 22.27% по сравнению с Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TZA | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.27% | 13.97% | +8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 33.72% | +9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.32% | 58.17% | +11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.52% | 56.08% | +11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 62.12% | +6.66% |