PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TZA с FAZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TZA с FAZ

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ).

TZA и FAZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TZA или FAZ.

Корреляция

Корреляция между TZA и FAZ составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TZA и FAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

TZA:

61.51%

FAZ:

29.15%

Макс. просадка

TZA:

-6.63%

FAZ:

-4.10%

Текущая просадка

TZA:

-6.00%

FAZ:

-4.10%

Доходность по периодам

TZA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FAZ

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TZA и FAZ

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FAZ в 1.07%.

TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TZA и FAZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
FAZ
Ранг риск-скорректированной доходности FAZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TZA c FAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и FAZ

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности FAZ в 7.63%

TTM2024202320222021202020192018
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		7.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TZA и FAZ

Максимальная просадка TZA за все время составила -6.63%, что больше максимальной просадки FAZ в -4.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и FAZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и FAZ

Загрузка...