Сравнение TZA с FAZ
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%) while FAZ tracks the Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -44.19%/yr vs -44.64%/yr for FAZ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TZA charges 1.11%/yr vs 1.07%/yr for FAZ.
Доходность
Сравнение доходности TZA и FAZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -46.50%, что значительно ниже, чем у FAZ с доходностью 2.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TZA имеют среднегодовую доходность -44.19%, а акции FAZ немного отстают с -44.64%.
TZA
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -12.94%
- С начала года
- -46.50%
- 6 месяцев
- -42.11%
- 1 год
- -66.44%
- 3 года*
- -46.93%
- 5 лет*
- -30.57%
- 10 лет*
- -44.19%
FAZ
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- -12.45%
- 3 года*
- -40.27%
- 5 лет*
- -29.87%
- 10 лет*
- -44.64%
Сравнение доходности по годам TZA и FAZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -46.50% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.92% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
Correlation
The correlation between TZA and FAZ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between TZA and FAZ has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. FAZ — Ранг доходности на риск
TZA
FAZ
Сравнение TZA c FAZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TZA | FAZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.98 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.40 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.88 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TZA и FAZ
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке FAZ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и FAZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.07% | -31.57% | -36.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.28% | -83.61% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.56% | -87.53% | -4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.74% | -99.78% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.99% | -99.12% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.42% | 14.19% | +29.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и FAZ
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 19.26% по сравнению с Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) с волатильностью 12.52%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.26% | 12.52% | +6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.87% | 33.19% | +9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.59% | 43.47% | +15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.65% | 55.65% | +12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.97% | 61.92% | +7.05% |
Сравнение комиссий TZA и FAZ
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FAZ в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и FAZ
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности FAZ в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.01% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.95% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and FAZ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TZA has higher volatility (19.26%) compared to FAZ (12.52%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs FAZ's -100.00%.
On 10-year performance, TZA leads with -44.19% vs -44.64% for FAZ. On fees, FAZ is cheaper at 1.07% per year. On volatility, FAZ has been the lower-risk option at 12.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TZA has performed better with a -44.19% return vs -44.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAZ is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 3.01% for FAZ.
TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Their fees differ too: 1.11% for TZA and 1.07% for FAZ.
FAZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и FAZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор