PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TZA с FAZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TZA и FAZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности TZA и FAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-100.00%
-100.00%
TZA
FAZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TZA:

-0.60

FAZ:

-1.28

Коэф-т Сортино

TZA:

-0.61

FAZ:

-2.10

Коэф-т Омега

TZA:

0.93

FAZ:

0.76

Коэф-т Кальмара

TZA:

-0.38

FAZ:

-0.54

Коэф-т Мартина

TZA:

-1.21

FAZ:

-1.58

Индекс Язвы

TZA:

31.11%

FAZ:

33.94%

Дневная вол-ть

TZA:

62.37%

FAZ:

41.78%

Макс. просадка

TZA:

-100.00%

FAZ:

-100.00%

Текущая просадка

TZA:

-100.00%

FAZ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -33.34%, что значительно выше, чем у FAZ с доходностью -51.10%. За последние 10 лет акции TZA превзошли акции FAZ по среднегодовой доходности: -38.89% против -43.12% соответственно.


TZA

С начала года

-33.34%

1 месяц

16.30%

6 месяцев

-32.38%

1 год

-32.53%

5 лет

-45.22%

10 лет

-38.89%

FAZ

С начала года

-51.10%

1 месяц

7.38%

6 месяцев

-38.50%

1 год

-52.39%

5 лет

-50.17%

10 лет

-43.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TZA и FAZ

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FAZ в 1.07%.


TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
График комиссии TZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%
График комиссии FAZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TZA c FAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TZA, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.60-1.28
Коэффициент Сортино TZA, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.61-2.10
Коэффициент Омега TZA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.930.76
Коэффициент Кальмара TZA, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.38-0.54
Коэффициент Мартина TZA, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.21-1.58
TZA
FAZ

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -0.60, что выше коэффициента Шарпа FAZ равного -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и FAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.60
-1.28
TZA
FAZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и FAZ

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности FAZ в 6.67%


TTM202320222021202020192018
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
4.80%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
6.67%4.88%0.00%0.00%0.62%1.62%0.57%

Просадки

Сравнение просадок TZA и FAZ

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке FAZ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и FAZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-100.00%
-100.00%
TZA
FAZ

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и FAZ

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.82%
13.20%
TZA
FAZ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab