PortfoliosLab logo
Сравнение TZA с SDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TZA и SDS составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности TZA и SDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.90%-99.80%-99.70%-99.60%-99.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-99.58%
TZA
SDS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TZA:

-0.23

SDS:

-0.43

Коэф-т Сортино

TZA:

0.16

SDS:

-0.39

Коэф-т Омега

TZA:

1.02

SDS:

0.95

Коэф-т Кальмара

TZA:

-0.17

SDS:

-0.17

Коэф-т Мартина

TZA:

-0.57

SDS:

-0.82

Индекс Язвы

TZA:

29.82%

SDS:

20.09%

Дневная вол-ть

TZA:

72.23%

SDS:

38.50%

Макс. просадка

TZA:

-100.00%

SDS:

-99.77%

Текущая просадка

TZA:

-100.00%

SDS:

-99.73%

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность 30.51%, что значительно выше, чем у SDS с доходностью 9.84%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям SDS по среднегодовой доходности: -35.98% против -24.34% соответственно.


TZA

С начала года

30.51%

1 месяц

10.40%

6 месяцев

24.10%

1 год

-13.61%

5 лет

-44.19%

10 лет

-35.98%

SDS

С начала года

9.84%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

8.18%

1 год

-14.65%

5 лет

-27.42%

10 лет

-24.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TZA и SDS

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SDS в 0.91%.


График комиссии TZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TZA: 1.11%
График комиссии SDS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDS: 0.91%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TZA и SDS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TZA
Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

SDS
Ранг риск-скорректированной доходности SDS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TZA c SDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TZA, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TZA: -0.23
SDS: -0.43
Коэффициент Сортино TZA, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TZA: 0.16
SDS: -0.39
Коэффициент Омега TZA, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TZA: 1.02
SDS: 0.95
Коэффициент Кальмара TZA, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TZA: -0.17
SDS: -0.17
Коэффициент Мартина TZA, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TZA: -0.57
SDS: -0.82

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа SDS равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и SDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
-0.43
TZA
SDS

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и SDS

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности SDS в 6.75%


TTM20242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
4.21%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%0.00%
SDS
ProShares UltraShort S&P500
6.75%7.89%5.77%0.35%0.00%0.55%1.84%1.28%0.09%

Просадки

Сравнение просадок TZA и SDS

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SDS в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%-99.80%-99.75%-99.70%-99.65%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-99.73%
TZA
SDS

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и SDS

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 43.88% по сравнению с ProShares UltraShort S&P500 (SDS) с волатильностью 29.59%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.88%
29.59%
TZA
SDS