Сравнение TZA с SDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS).
TZA и SDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TZA или SDS.
Корреляция
Корреляция между TZA и SDS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TZA и SDS
Основные характеристики
TZA:
-0.61
SDS:
-1.29
TZA:
-0.63
SDS:
-2.01
TZA:
0.93
SDS:
0.78
TZA:
-0.38
SDS:
-0.32
TZA:
-1.23
SDS:
-1.40
TZA:
31.11%
SDS:
22.92%
TZA:
62.41%
SDS:
24.74%
TZA:
-100.00%
SDS:
-99.77%
TZA:
-100.00%
SDS:
-99.75%
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -33.91%, что значительно ниже, чем у SDS с доходностью -30.14%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям SDS по среднегодовой доходности: -39.00% против -25.53% соответственно.
TZA
-33.91%
9.46%
-33.30%
-38.16%
-45.37%
-39.00%
SDS
-30.14%
0.78%
-11.53%
-31.98%
-29.31%
-25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и SDS
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SDS в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TZA c SDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и SDS
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что сопоставимо с доходностью SDS в 5.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.84% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.57% | 0.63% | 0.00% |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 5.67% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и SDS
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SDS в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и SDS
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 18.01% по сравнению с ProShares UltraShort S&P500 (SDS) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.