Сравнение TZA с SDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS).
TZA и SDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TZA или SDS.
Корреляция
Корреляция между TZA и SDS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TZA и SDS
Основные характеристики
TZA:
0.10
SDS:
-0.29
TZA:
0.58
SDS:
-0.26
TZA:
1.07
SDS:
0.97
TZA:
0.06
SDS:
-0.08
TZA:
0.20
SDS:
-0.39
TZA:
32.10%
SDS:
21.05%
TZA:
61.21%
SDS:
27.63%
TZA:
-100.00%
SDS:
-99.77%
TZA:
-100.00%
SDS:
-99.73%
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность 33.56%, что значительно выше, чем у SDS с доходностью 9.69%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям SDS по среднегодовой доходности: -35.84% против -24.68% соответственно.
TZA
33.56%
22.17%
23.93%
3.25%
-49.38%
-35.84%
SDS
9.69%
11.44%
4.84%
-8.48%
-31.26%
-24.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и SDS
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SDS в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TZA и SDS
TZA
SDS
Сравнение TZA c SDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и SDS
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности SDS в 6.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.12% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.57% | 0.63% | 0.00% |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 6.76% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и SDS
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SDS в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и SDS
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 18.59% по сравнению с ProShares UltraShort S&P500 (SDS) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.