Сравнение TZA с SDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS).
TZA и SDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TZA или SDS.
Основные характеристики
| TZA | SDS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -44.71% | -32.34% |
| Дох-ть за 1 год | -68.25% | -41.54% |
| Дох-ть за 3 года | -20.75% | -16.85% |
| Дох-ть за 5 лет | -48.96% | -30.92% |
| Дох-ть за 10 лет | -40.71% | -26.15% |
| Коэф-т Шарпа | -1.05 | -1.70 |
| Коэф-т Сортино | -1.85 | -2.77 |
| Коэф-т Омега | 0.78 | 0.70 |
| Коэф-т Кальмара | -0.68 | -0.42 |
| Коэф-т Мартина | -1.43 | -1.52 |
| Индекс Язвы | 47.56% | 27.32% |
| Дневная вол-ть | 64.71% | 24.33% |
| Макс. просадка | -100.00% | -99.76% |
| Текущая просадка | -100.00% | -99.76% |
Корреляция
Корреляция между TZA и SDS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TZA и SDS
С начала года, TZA показывает доходность -44.71%, что значительно ниже, чем у SDS с доходностью -32.34%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям SDS по среднегодовой доходности: -40.71% против -26.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и SDS
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SDS в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TZA c SDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и SDS
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности SDS в 8.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 6.83% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.57% | 0.63% | 0.00% |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 8.88% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и SDS
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SDS в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и SDS
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 24.00% по сравнению с ProShares UltraShort S&P500 (SDS) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.