Сравнение TZA с TWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraShort Russell2000 (TWM).
TZA и TWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TZA и TWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TZA и TWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -7.36% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -3.96% | -24.71% | -19.35% | -26.84% | 28.43% | -35.43% | -60.01% | -38.40% | 19.15% | -26.36% |
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у TWM с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям TWM по среднегодовой доходности: -41.52% против -26.31% соответственно.
TZA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -37.32%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -41.52%
TWM
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 10.23%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -40.81%
- 3 года*
- -23.11%
- 5 лет*
- -13.20%
- 10 лет*
- -26.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и TWM
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TWM в 0.95%.
Доходность на риск
TZA vs. TWM — Ранг доходности на риск
TZA
TWM
Сравнение TZA c TWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraShort Russell2000 (TWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TZA | TWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -0.88 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | -1.21 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.86 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.68 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.89 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TZA | TWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.88 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.29 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.55 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TZA и TWM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и TWM
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности TWM в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.10% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 4.72% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и TWM
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TWM в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и TWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TZA | TWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.92% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.19% | -59.88% | -16.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.77% | -70.51% | -17.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.64% | -96.07% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.91% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.98% | -87.16% | -10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.24% | 46.02% | +15.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и TWM
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 22.27% по сравнению с ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) с волатильностью 14.86%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TZA | TWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.27% | 14.86% | +7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 28.99% | +14.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.32% | 46.52% | +22.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.52% | 45.13% | +22.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 45.69% | +23.09% |