PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TZA с SRTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TZA с SRTY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY).

TZA и SRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TZA или SRTY.

Корреляция

Корреляция между TZA и SRTY составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TZA и SRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TZA:

-0.24

SRTY:

-0.26

Коэф-т Сортино

TZA:

0.02

SRTY:

-0.01

Коэф-т Омега

TZA:

1.00

SRTY:

1.00

Коэф-т Кальмара

TZA:

-0.23

SRTY:

-0.24

Коэф-т Мартина

TZA:

-0.81

SRTY:

-0.84

Индекс Язвы

TZA:

28.47%

SRTY:

28.72%

Дневная вол-ть

TZA:

72.87%

SRTY:

72.84%

Макс. просадка

TZA:

-100.00%

SRTY:

-99.99%

Текущая просадка

TZA:

-100.00%

SRTY:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у SRTY с доходностью 4.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TZA имеют среднегодовую доходность -37.23%, а акции SRTY немного отстают с -37.67%.

TZA

С начала года

5.13%

1 месяц

-28.73%

6 месяцев

20.18%

1 год

-17.49%

5 лет

-45.12%

10 лет

-37.23%

SRTY

С начала года

4.51%

1 месяц

-28.90%

6 месяцев

19.24%

1 год

-18.51%

5 лет

-45.76%

10 лет

-37.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TZA и SRTY

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SRTY в 0.95%.

TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TZA и SRTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SRTY
Ранг риск-скорректированной доходности SRTY, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRTY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TZA c SRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRTY равному -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и SRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и SRTY

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности SRTY в 8.31%

TTM20242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.23%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%0.00%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		8.31%9.40%4.93%0.16%0.00%0.95%2.12%0.70%0.04%

Просадки

Сравнение просадок TZA и SRTY

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SRTY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SRTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и SRTY

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеют волатильность 19.52% и 19.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...