PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TZA с SRTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TZA с SRTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) are both Leveraged Equities funds tracking the Russell 2000 Index (-300%), from Direxion and ProShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -43.15%/yr vs -43.65%/yr for SRTY. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TZA charges 1.11%/yr vs 0.95%/yr for SRTY.

Доходность

Сравнение доходности TZA и SRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TZA показывает доходность -40.43%, а SRTY немного выше – -40.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TZA имеют среднегодовую доходность -43.15%, а акции SRTY немного отстают с -43.65%.

TZA

1 день
3.75%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-40.43%
6 месяцев
-38.50%
1 год
-65.59%
3 года*
-44.69%
5 лет*
-30.11%
10 лет*
-43.15%

SRTY

1 день
4.15%
1 месяц
-10.54%
С начала года
-40.40%
6 месяцев
-38.33%
1 год
-65.58%
3 года*
-45.16%
5 лет*
-30.75%
10 лет*
-43.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TZA и SRTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-40.43%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-40.40%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-53.83%23.37%-38.31%

Correlation

The correlation between TZA and SRTY is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

1.00

The correlation between TZA and SRTY has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

ProShares UltraPro Short Russell2000

Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с IWMTZA с SOXSTZA с SDSTZA с TECSTZA с FAZTZA с TWM
Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с URTYSRTY с SQQQSRTY с YANGSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPYSRTY с UPRO

Доходность на риск

TZA vs. SRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c SRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TZASRTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
-1.15

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.07
-2.07

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.78

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.97

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

-1.50

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TZA vs. SRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRTY равному -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и SRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TZASRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

-1.15

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

-0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

-0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

-0.69

-0.02

Просадки

Сравнение просадок TZA и SRTY

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SRTY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SRTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TZASRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.28%

-67.42%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.34%

-88.56%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.83%

-91.18%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.71%

-99.74%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.99%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.00%

-93.78%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.51%

43.59%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и SRTY

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеют волатильность 17.03% и 17.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TZASRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

17.30%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.64%

40.81%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.05%

57.22%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.43%

67.43%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.91%

68.34%

+0.57%

Сравнение комиссий TZA и SRTY

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SRTY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и SRTY

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности SRTY в 9.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		9.17%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		4.82%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, TZA and SRTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SRTY has higher volatility (17.30%) compared to TZA (17.03%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs SRTY's -100.00%.

On 10-year performance, TZA leads with -43.15% vs -43.65% for SRTY. On fees, SRTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 17.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TZA has performed better with a -43.15% return vs -43.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

SRTY has the higher dividend yield at 9.17%, compared with 4.82% for TZA.

Both ETFs track Russell 2000 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.95% for SRTY.

SRTY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.15 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TZA и SRTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор