PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TZA с SRTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TZA с SRTY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY).

TZA и SRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TZA или SRTY.

Корреляция

Корреляция между TZA и SRTY составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности TZA и SRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-99.99%-99.99%-99.98%-99.98%-99.97%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.98%
-99.98%
TZA
SRTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TZA:

-0.23

SRTY:

-0.25

Коэф-т Сортино

TZA:

0.16

SRTY:

0.13

Коэф-т Омега

TZA:

1.02

SRTY:

1.02

Коэф-т Кальмара

TZA:

-0.17

SRTY:

-0.18

Коэф-т Мартина

TZA:

-0.57

SRTY:

-0.60

Индекс Язвы

TZA:

29.82%

SRTY:

30.08%

Дневная вол-ть

TZA:

72.23%

SRTY:

72.20%

Макс. просадка

TZA:

-100.00%

SRTY:

-99.99%

Текущая просадка

TZA:

-100.00%

SRTY:

-99.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TZA показывает доходность 30.51%, а SRTY немного ниже – 29.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TZA имеют среднегодовую доходность -35.98%, а акции SRTY немного отстают с -36.44%.

TZA

С начала года

30.51%

1 месяц

10.40%

6 месяцев

24.10%

1 год

-13.61%

5 лет

-44.19%

10 лет

-35.98%

SRTY

С начала года

29.99%

1 месяц

10.37%

6 месяцев

23.25%

1 год

-14.72%

5 лет

-44.85%

10 лет

-36.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TZA и SRTY

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SRTY в 0.95%.

TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
График комиссии TZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TZA: 1.11%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
График комиссии SRTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SRTY: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TZA и SRTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
SRTY
Ранг риск-скорректированной доходности SRTY, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRTY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TZA c SRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TZA, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TZA: -0.23
SRTY: -0.25
Коэффициент Сортино TZA, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TZA: 0.16
SRTY: 0.13
Коэффициент Омега TZA, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TZA: 1.02
SRTY: 1.02
Коэффициент Кальмара TZA, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TZA: -0.17
SRTY: -0.18
Коэффициент Мартина TZA, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TZA: -0.57
SRTY: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRTY равному -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и SRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
-0.25
TZA
SRTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и SRTY

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности SRTY в 6.68%

TTM20242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		4.21%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%0.00%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		6.68%9.40%4.93%0.16%0.00%0.95%2.12%0.70%0.04%

Просадки

Сравнение просадок TZA и SRTY

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SRTY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SRTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-99.99%-99.99%-99.98%-99.98%-99.97%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.98%
-99.98%
TZA
SRTY

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и SRTY

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеют волатильность 43.88% и 43.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.88%
43.77%
TZA
SRTY