Сравнение TZA с SRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY).
TZA и SRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TZA или SRTY.
Основные характеристики
| TZA | SRTY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -27.89% | -28.22% |
| Дох-ть за 1 год | -49.77% | -50.10% |
| Дох-ть за 3 года | -20.83% | -21.71% |
| Дох-ть за 5 лет | -46.91% | -47.53% |
| Дох-ть за 10 лет | -39.83% | -40.13% |
| Коэф-т Шарпа | -0.77 | -0.77 |
| Дневная вол-ть | 64.03% | 63.89% |
| Макс. просадка | -100.00% | -99.99% |
| Текущая просадка | -100.00% | -99.98% |
Корреляция
Корреляция между TZA и SRTY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TZA и SRTY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TZA показывает доходность -27.89%, а SRTY немного ниже – -28.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TZA имеют среднегодовую доходность -39.83%, а акции SRTY немного отстают с -40.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и SRTY
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SRTY в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TZA c SRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и SRTY
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности SRTY в 8.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.12% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.57% | 0.63% | 0.00% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 8.22% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.12% | 0.70% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и SRTY
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SRTY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SRTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и SRTY
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеют волатильность 18.73% и 18.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.