PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYO с PFFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYO с PFFL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) and PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) are both exchange-traded funds - TYO is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TYO returned 12.51%/yr vs -5.89%/yr for PFFL. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. TYO charges 1.08%/yr vs 0.85%/yr for PFFL.

Доходность

Сравнение доходности TYO и PFFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у PFFL с доходностью 0.10%.

TYO

1 день
1.07%
1 месяц
1.54%
С начала года
8.03%
6 месяцев
11.18%
1 год
3.00%
3 года*
7.71%
5 лет*
12.51%
10 лет*
1.79%

PFFL

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.06%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.21%
1 год
8.48%
3 года*
3.14%
5 лет*
-5.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYO и PFFL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		8.03%-7.64%18.94%1.06%58.83%7.47%-28.56%-18.71%-10.13%
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		0.10%2.18%4.77%8.65%-39.15%7.52%-15.47%30.21%-11.05%

Correlation

The correlation between TYO and PFFL is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г.

-0.25

The correlation between TYO and PFFL shifts across timeframes, from -0.39 (3 years) to -0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN

Часто сравнивают с TYO:
TYO с TYDTYO с YANGTYO с PSTTYO с SPYTYO с SPTLTYO с TMFTYO с ^GSPC
Часто сравнивают с PFFL:
PFFL с PFFDPFFL с PFFPFFL с PFXFPFFL с RPXIXPFFL с PFFAPFFL с STLGPFFL с VOO

Доходность на риск

TYO vs. PFFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYO c PFFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYOPFFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.50

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
0.81

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.11

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

0.71

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

1.76

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYO vs. PFFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа PFFL равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и PFFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYOPFFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.50

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.25

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

-0.07

-0.27

Просадки

Сравнение просадок TYO и PFFL

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки PFFL в -80.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и PFFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYOPFFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.25%

-80.68%

-8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-11.92%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-23.75%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-48.51%

+24.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.19%

-38.34%

-38.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.09%

-28.54%

-42.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

4.84%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и PFFL

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что TYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYOPFFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

3.83%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

10.33%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

16.91%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

23.62%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

55.35%

-35.16%

Сравнение комиссий TYO и PFFL

TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PFFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и PFFL

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности PFFL в 12.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		12.44%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		2.82%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%

Часто задаваемые вопросы

TYO and PFFL have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYO has higher volatility (4.94%) compared to PFFL (3.83%). In terms of maximum drawdown, TYO dropped -89.25% vs PFFL's -80.68%.

On 5-year performance, TYO leads with 12.51% vs -5.89% for PFFL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TYO has performed better with a 12.51% return vs -5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.

PFFL has the higher dividend yield at 12.44%, compared with 2.82% for TYO.

TYO is categorized as Leveraged Bonds, while PFFL is Preferred Stock/Convertible Bonds. TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 1.08% for TYO and 0.85% for PFFL.

PFFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYO и PFFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор