Сравнение TYO с PFFL
TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) and PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) are both exchange-traded funds - TYO is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TYO returned 14.32%/yr vs -6.81%/yr for PFFL. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. TYO charges 1.08%/yr vs 0.85%/yr for PFFL.
Доходность
Сравнение доходности TYO и PFFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у PFFL с доходностью -3.27%.
TYO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 9.48%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- 2.33%
PFFL
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -6.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYO и PFFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 9.48% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -10.88% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -3.27% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -10.77% |
Correlation
The correlation between TYO and PFFL is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г. | -0.25 |
The correlation between TYO and PFFL shifts across timeframes, from -0.39 (3 years) to -0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYO vs. PFFL — Ранг доходности на риск
TYO
PFFL
Сравнение TYO c PFFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYO | PFFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.03 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | -0.06 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYO и PFFL
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки PFFL в -80.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и PFFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYO | PFFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -80.68% | -8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -11.92% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -23.75% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -48.51% | +24.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.88% | -40.41% | -36.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.12% | -28.68% | -42.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 5.63% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и PFFL
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что TYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYO | PFFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.10% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 11.00% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 16.37% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 23.70% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 54.95% | -34.81% |
Сравнение комиссий TYO и PFFL
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PFFL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и PFFL
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности PFFL в 12.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.72% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.55% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
TYO and PFFL have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYO has higher volatility (4.37%) compared to PFFL (4.10%). In terms of maximum drawdown, TYO dropped -89.25% vs PFFL's -80.68%.
On 5-year performance, TYO leads with 14.32% vs -6.81% for PFFL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TYO has performed better with a 14.32% return vs -6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.
PFFL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 2.55% for TYO.
TYO is categorized as Leveraged Bonds, while PFFL is Preferred Stock/Convertible Bonds. TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 1.08% for TYO and 0.85% for PFFL.
TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYO и PFFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор