Сравнение TYO с PST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).
TYO и PST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYO и PST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYO и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 3.84% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.06% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у PST с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции TYO уступали акциям PST по среднегодовой доходности: 1.01% против 1.99% соответственно.
TYO
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 1.01%
PST
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и PST
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.
Доходность на риск
TYO vs. PST — Ранг доходности на риск
TYO
PST
Сравнение TYO c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYO | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.11 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.24 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.10 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 0.16 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYO | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.11 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.15 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.39 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TYO и PST составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и PST
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности PST в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.93% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и PST
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и PST.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYO | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -79.25% | -10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -8.22% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -16.19% | -8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.21% | -36.07% | -16.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.07% | -64.99% | -13.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.03% | -61.45% | -9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 5.01% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и PST
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что TYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYO | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 3.88% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 6.53% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 11.90% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 15.58% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 13.33% | +6.89% |