Сравнение TYO с PST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).
TYO и PST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYO или PST.
Основные характеристики
| TYO | PST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.06% | 10.04% |
| Дох-ть за 1 год | -1.57% | 0.01% |
| Дох-ть за 3 года | 21.84% | 16.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.30% | 6.10% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.35% | 0.06% |
| Коэф-т Шарпа | -0.25 | -0.18 |
| Коэф-т Сортино | -0.20 | -0.15 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | -0.04 |
| Коэф-т Мартина | -0.49 | -0.36 |
| Индекс Язвы | 11.13% | 7.29% |
| Дневная вол-ть | 21.98% | 14.66% |
| Макс. просадка | -89.25% | -79.25% |
| Текущая просадка | -78.07% | -64.82% |
Корреляция
Корреляция между TYO и PST составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TYO и PST
С начала года, TYO показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у PST с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции TYO уступали акциям PST по среднегодовой доходности: -2.35% против 0.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и PST
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TYO c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и PST
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности PST в 3.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.56% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.37% | 1.58% | 0.32% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.84% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и PST
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и PST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и PST
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что TYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.