PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYO с PST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYO с PST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) and PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - TYO is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TYO returned 1.79%/yr vs 2.47%/yr for PST. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TYO charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for PST.

Доходность

Сравнение доходности TYO и PST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у PST с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции TYO уступали акциям PST по среднегодовой доходности: 1.79% против 2.47% соответственно.

TYO

1 день
1.07%
1 месяц
1.54%
С начала года
8.03%
6 месяцев
11.18%
1 год
3.00%
3 года*
7.71%
5 лет*
12.51%
10 лет*
1.79%

PST

1 день
0.51%
1 месяц
0.80%
С начала года
4.57%
6 месяцев
6.73%
1 год
1.08%
3 года*
5.59%
5 лет*
9.21%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYO и PST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		8.03%-7.64%18.94%1.06%58.83%7.47%-28.56%-18.71%-1.42%-8.94%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		4.57%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%

Correlation

The correlation between TYO and PST is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

0.95

The correlation between TYO and PST has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с TYO:
TYO с TYDTYO с YANGTYO с SPYTYO с SPTLTYO с TMFTYO с ^GSPCTYO с PFIX
Часто сравнивают с PST:
PST с ^TYXPST с TBIIXPST с SGOVPST с UBTPST с TMVPST с FXAIXPST с PFIX

Доходность на риск

TYO vs. PST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PST
Ранг доходности на риск PST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYO c PST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYOPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.11

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
0.23

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.03

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

0.15

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

0.26

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYO vs. PST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа PST равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и PST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYOPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.11

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.19

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

-0.37

+0.04

Просадки

Сравнение просадок TYO и PST

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и PST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYOPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.25%

-79.25%

-10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-7.25%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-16.19%

-8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-16.19%

-8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.21%

-36.07%

-16.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.19%

-64.13%

-13.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.09%

-61.48%

-9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

4.16%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и PST

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что TYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYOPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

3.19%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

6.75%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

9.62%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

15.60%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

13.32%

+6.87%

Сравнение комиссий TYO и PST

TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и PST

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности PST в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		3.08%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		2.82%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TYO and PST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TYO has higher volatility (4.94%) compared to PST (3.19%). In terms of maximum drawdown, TYO dropped -89.25% vs PST's -79.25%.

On 10-year performance, PST leads with 2.47% vs 1.79% for TYO. On fees, PST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PST has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PST has performed better with a 2.47% return vs 1.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.

PST has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.82% for TYO.

TYO is categorized as Leveraged Bonds, while PST is Inverse Bonds. TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for TYO and 0.95% for PST.

TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYO и PST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор