Сравнение TYO с PST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).
TYO и PST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYO или PST.
Корреляция
Корреляция между TYO и PST составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TYO и PST
Основные характеристики
TYO:
0.56
PST:
0.64
TYO:
0.96
PST:
1.03
TYO:
1.11
PST:
1.12
TYO:
0.14
PST:
0.13
TYO:
1.25
PST:
1.45
TYO:
9.31%
PST:
6.06%
TYO:
20.63%
PST:
13.73%
TYO:
-89.25%
PST:
-79.25%
TYO:
-77.98%
PST:
-64.66%
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у PST с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции TYO уступали акциям PST по среднегодовой доходности: -1.80% против 0.43% соответственно.
TYO
14.54%
-1.24%
5.21%
14.17%
7.31%
-1.80%
PST
10.55%
-0.50%
3.92%
10.32%
6.08%
0.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и PST
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TYO c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и PST
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности PST в 3.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.54% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.37% | 1.57% | 0.32% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.82% | 3.70% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.86% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и PST
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и PST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и PST
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что TYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.