PortfoliosLab logo
Сравнение TYO с PST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TYO и PST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TYO и PST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.45%
-51.76%
TYO
PST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYO:

-0.32

PST:

-0.27

Коэф-т Сортино

TYO:

-0.32

PST:

-0.29

Коэф-т Омега

TYO:

0.96

PST:

0.97

Коэф-т Кальмара

TYO:

-0.08

PST:

-0.05

Коэф-т Мартина

TYO:

-0.61

PST:

-0.54

Индекс Язвы

TYO:

10.38%

PST:

6.82%

Дневная вол-ть

TYO:

19.93%

PST:

13.66%

Макс. просадка

TYO:

-89.25%

PST:

-79.25%

Текущая просадка

TYO:

-78.69%

PST:

-65.43%

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность -6.82%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции TYO уступали акциям PST по среднегодовой доходности: -1.09% против 0.84% соответственно.


TYO

С начала года

-6.82%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

0.46%

1 год

-8.28%

5 лет

13.79%

10 лет

-1.09%

PST

С начала года

-3.69%

1 месяц

-1.67%

6 месяцев

0.35%

1 год

-4.93%

5 лет

10.17%

10 лет

0.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TYO и PST

TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.


График комиссии TYO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TYO: 1.08%
График комиссии PST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PST: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYO и PST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TYO
Ранг риск-скорректированной доходности TYO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

PST
Ранг риск-скорректированной доходности PST, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYO c PST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TYO, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TYO: -0.32
PST: -0.27
Коэффициент Сортино TYO, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TYO: -0.32
PST: -0.29
Коэффициент Омега TYO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TYO: 0.96
PST: 0.97
Коэффициент Кальмара TYO, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TYO: -0.08
PST: -0.06
Коэффициент Мартина TYO, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TYO: -0.61
PST: -0.54

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет -0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PST равному -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и PST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
-0.27
TYO
PST

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и PST

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности PST в 3.78%


TTM2024202320222021202020192018
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
4.26%4.22%3.62%0.09%0.00%0.37%1.57%0.32%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
3.78%3.60%3.70%0.02%0.00%0.11%1.86%0.67%

Просадки

Сравнение просадок TYO и PST

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и PST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.69%
-57.77%
TYO
PST

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и PST

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что TYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.89%
5.81%
TYO
PST