PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYO с PST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYO и PST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYO и PST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
3.84%-7.64%18.94%1.06%58.83%7.47%-28.56%-18.71%-1.42%-8.94%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
2.06%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у PST с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции TYO уступали акциям PST по среднегодовой доходности: 1.01% против 1.99% соответственно.


TYO

1 день
-0.22%
1 месяц
8.42%
С начала года
3.84%
6 месяцев
5.01%
1 год
3.53%
3 года*
8.35%
5 лет*
10.58%
10 лет*
1.01%

PST

1 день
-0.23%
1 месяц
5.54%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.99%
1 год
1.28%
3 года*
6.13%
5 лет*
7.99%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Сравнение комиссий TYO и PST

TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.


Доходность на риск

TYO vs. PST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1515
Ранг коэф-та Мартина

PST
Ранг доходности на риск PST: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYO c PST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYOPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.11

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

0.24

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.03

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

0.10

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.38

0.16

+0.22

TYO vs. PST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа PST равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и PST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYOPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.11

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.15

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

-0.39

+0.04

Корреляция

Корреляция между TYO и PST составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и PST

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности PST в 3.16%


TTM20252024202320222021202020192018
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
2.93%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
3.16%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок TYO и PST

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и PST.


Загрузка...

Показатели просадок


TYOPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.25%

-79.25%

-10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-8.22%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-16.19%

-8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.21%

-36.07%

-16.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.07%

-64.99%

-13.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.03%

-61.45%

-9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

5.01%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и PST

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что TYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYOPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

3.88%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

6.53%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

11.90%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

15.58%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

13.33%

+6.89%