- ISIN
- US25459W5572
- CUSIP
- 25459W557
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 16 апр. 2009 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Bonds
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $12M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции TYO — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TYO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,825.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) показал доход в 7.50% с начала года и 5.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TYO составила 2.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 2.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TYO по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.43%.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2009 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был авг. 2011 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TYO закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.58% | -5.71% | 8.42% | 1.47% | 1.30% | 0.71% | 7.50% | ||||||
| 2025 | -1.01% | -6.45% | 0.02% | -1.84% | 4.95% | -3.34% | 3.21% | -3.63% | -0.46% | -0.61% | -1.68% | 3.48% | -7.64% |
| 2024 | 1.16% | 8.23% | -1.00% | 11.13% | -3.62% | -2.52% | -6.88% | -2.61% | -2.74% | 12.12% | -1.92% | 8.37% | 18.94% |
| 2023 | -9.23% | 11.36% | -10.34% | -1.41% | 5.64% | 5.01% | 2.98% | 3.57% | 11.63% | 6.72% | -11.23% | -9.62% | 1.06% |
| 2022 | 6.61% | 0.55% | 12.00% | 13.08% | -2.61% | 2.41% | -8.72% | 12.80% | 14.56% | 4.80% | -9.38% | 4.69% | 58.83% |
| 2021 | 4.98% | 7.57% | 6.18% | -2.81% | -1.47% | -3.72% | -6.06% | 0.79% | 3.64% | 1.87% | -3.56% | 0.83% | 7.47% |
Метрики бенчмарка
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X has an annualized alpha of -8.86%, beta of 0.30, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 16, 2009.
- This ETF participated in 28.30% of S&P 500 Index downside but only -10.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.30 may look defensive, but with R2 of 0.07 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.07 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -8.86%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- -10.89%
- Участие в снижении
- 28.30%
Комиссия
Комиссия TYO составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TYO имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.46 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 10.92 | -9.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.49 | $0.63 | $0.47 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.17 | $0.04 |
Дивидендный доход | 2.83% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X показал максимальную просадку в 89.25%, зарегистрированную 4 авг. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X составляет 77.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -89.25%авг. 2020 г. | 11y 1mo | — | 17y 17dиюнь 2009 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -6.13%май 2009 г. | 1d | 7d | 8dмай 2009 г. - июнь 2009 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -4.68%май 2009 г. | 5d | 8d | 13dмай 2009 г. - май 2009 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -2.33%апр. 2009 г. | 0s | 2d | 2dапр. 2009 г. - апр. 2009 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -1.93%апр. 2009 г. | 0s | 2d | 2dапр. 2009 г. - апр. 2009 г. |
Показатели просадок
| TYO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -56.78% | -32.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -9.10% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -18.90% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -25.43% | +1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.21% | -33.92% | -18.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.30% | -3.21% | -74.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.10% | -10.71% | -60.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 2.04% | +3.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TYO
Добавьте Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TYO