- ISIN
- US25459W5572
- CUSIP
- 25459W557
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 16 апр. 2009 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Bonds
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $12M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 13K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $183.75K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) прибавил 10.7% с начала года. Текущая цена акции TYO — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TYO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,989.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) показал доход в 10.67% с начала года и 11.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TYO составила 2.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- 8.30%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 2.65%
- Всё время*
- -6.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TYO по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.42%.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2009 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был авг. 2011 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TYO закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.58% | -5.71% | 8.42% | 1.47% | 1.30% | 0.21% | 5.65% | -2.07% | 10.67% | ||||
| 2025 | -1.01% | -6.45% | 0.02% | -1.84% | 4.95% | -3.34% | 3.21% | -3.63% | -0.46% | -0.61% | -1.68% | 3.48% | -7.64% |
| 2024 | 1.16% | 8.23% | -1.00% | 11.13% | -3.62% | -2.52% | -6.88% | -2.61% | -2.74% | 12.12% | -1.92% | 8.37% | 18.94% |
| 2023 | -9.23% | 11.36% | -10.34% | -1.41% | 5.64% | 5.01% | 2.98% | 3.57% | 11.63% | 6.72% | -11.23% | -9.62% | 1.06% |
| 2022 | 6.61% | 0.55% | 12.00% | 13.08% | -2.61% | 2.41% | -8.72% | 12.80% | 14.56% | 4.80% | -9.38% | 4.69% | 58.83% |
| 2021 | 4.98% | 7.57% | 6.18% | -2.81% | -1.47% | -3.72% | -6.06% | 0.79% | 3.64% | 1.87% | -3.56% | 0.83% | 7.47% |
Метрики бенчмарка
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X has an annualized alpha of -8.68%, beta of 0.30, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 16, 2009.
- This ETF participated in 26.10% of S&P 500 Index downside but only -11.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.30 may look defensive, but with R2 of 0.06 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.06 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -8.68%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- -11.17%
- Участие в снижении
- 26.10%
Комиссия
Комиссия TYO составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TYO имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 32% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.50 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 10.58 | -7.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.49 | $0.63 | $0.47 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.17 | $0.04 |
Дивидендный доход | 2.52% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X показал максимальную просадку в 89.25%, зарегистрированную 4 авг. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X составляет 76.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-89.25%авг. 2020 г. | 11y 1mo | — | 17y 2moиюнь 2009 г. - сейчас | — |
-6.13%май 2009 г. | 1d | 7d | 8dмай 2009 г. - июнь 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-4.68%май 2009 г. | 5d | 8d | 13dмай 2009 г. - май 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-2.33%апр. 2009 г. | 1d | 2d | 2dапр. 2009 г. - апр. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-1.93%апр. 2009 г. | 1d | 2d | 2dапр. 2009 г. - апр. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| TYO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -56.78% | -32.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -9.10% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -18.90% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -25.43% | +1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.21% | -33.92% | -18.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.63% | -0.17% | -76.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.14% | -10.69% | -60.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.14% | +1.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TYO
Добавьте Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TYO