Сравнение TYO с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
TYO и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYO или TMF.
Основные характеристики
| TYO | TMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.47% | -23.78% |
| Дох-ть за 1 год | -4.87% | 8.75% |
| Дох-ть за 3 года | 22.02% | -44.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.58% | -27.52% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.46% | -11.50% |
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | 0.03 |
| Коэф-т Сортино | 0.03 | 0.36 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | -0.02 | 0.02 |
| Коэф-т Мартина | -0.17 | 0.07 |
| Индекс Язвы | 11.04% | 20.86% |
| Дневная вол-ть | 22.06% | 44.60% |
| Макс. просадка | -89.25% | -92.18% |
| Текущая просадка | -78.38% | -90.03% |
Корреляция
Корреляция между TYO и TMF составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TYO и TMF
С начала года, TYO показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -23.78%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -2.46% против -11.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и TMF
TYO берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TYO c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и TMF
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности TMF в 3.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.63% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.37% | 1.57% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.50% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и TMF
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и TMF
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 6.17%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.