PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TYO с TMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYO с TMF

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

TYO и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYO или TMF.

Корреляция

Корреляция между TYO и TMF составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TYO и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYO:

0.10

TMF:

-0.53

Коэф-т Сортино

TYO:

0.18

TMF:

-0.40

Коэф-т Омега

TYO:

1.02

TMF:

0.95

Коэф-т Кальмара

TYO:

0.01

TMF:

-0.21

Коэф-т Мартина

TYO:

0.05

TMF:

-0.78

Индекс Язвы

TYO:

9.79%

TMF:

25.10%

Дневная вол-ть

TYO:

20.05%

TMF:

42.65%

Макс. просадка

TYO:

-89.25%

TMF:

-92.22%

Текущая просадка

TYO:

-77.88%

TMF:

-91.97%

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -5.82%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -1.30% против -13.29% соответственно.

TYO

С начала года

-3.27%

1 месяц

3.50%

6 месяцев

-0.79%

1 год

1.98%

5 лет

14.57%

10 лет

-1.30%

TMF

С начала года

-5.82%

1 месяц

-6.97%

6 месяцев

-14.11%

1 год

-22.46%

5 лет

-37.48%

10 лет

-13.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TYO и TMF

TYO берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYO и TMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TYO
Ранг риск-скорректированной доходности TYO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYO c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и TMF

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности TMF в 4.50%

TTM20242023202220212020201920182017
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		4.11%4.22%3.62%0.09%0.00%0.37%1.57%0.32%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.50%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Просадки

Сравнение просадок TYO и TMF

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и TMF

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 5.88%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...