PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYO с TMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYO с TMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

TYO и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TYO и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYO и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		4.07%-7.64%18.94%1.06%58.83%7.47%-28.56%-18.71%-1.42%-8.94%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-3.05%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 1.03% против -15.81% соответственно.

TYO

1 день
0.22%
1 месяц
6.97%
С начала года
4.07%
6 месяцев
6.21%
1 год
4.76%
3 года*
8.43%
5 лет*
10.63%
10 лет*
1.03%

TMF

1 день
-0.28%
1 месяц
-10.73%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-9.57%
1 год
-17.24%
3 года*
-23.47%
5 лет*
-29.34%
10 лет*
-15.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с TYO:
TYO с TYDTYO с PSTTYO с YANGTYO с SPYTYO с SPTLTYO с ^GSPCTYO с TMV
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Сравнение комиссий TYO и TMF

TYO берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Доходность на риск

TYO vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYO c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYOTMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

-0.51

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

-0.52

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.94

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.56

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

-0.89

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYO vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYOTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

-0.51

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.63

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

-0.36

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

-0.13

-0.22

Корреляция

Корреляция между TYO и TMF составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и TMF

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности TMF в 4.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		2.93%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.02%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Просадки

Сравнение просадок TYO и TMF

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и TMF.

Загрузка...

Показатели просадок

TYOTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.25%

-92.61%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-27.13%

+15.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-88.37%

+63.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.21%

-92.61%

+40.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.02%

-91.97%

+13.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.03%

-43.14%

-27.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

16.98%

-9.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и TMF

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 5.91%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYOTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

10.85%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

19.49%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

33.77%

-17.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

46.81%

-23.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

44.00%

-23.79%