PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYO с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYO с TMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both Leveraged Bonds funds from Direxion - TYO tracks the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index while TMF tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYO returned 1.79%/yr vs -16.56%/yr for TMF. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. TYO charges 1.08%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности TYO и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -6.13%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 1.79% против -16.56% соответственно.

TYO

1 день
1.07%
1 месяц
1.54%
С начала года
8.03%
6 месяцев
11.18%
1 год
3.00%
3 года*
7.71%
5 лет*
12.51%
10 лет*
1.79%

TMF

1 день
-1.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.63%
1 год
0.90%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYO и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		8.03%-7.64%18.94%1.06%58.83%7.47%-28.56%-18.71%-1.42%-8.94%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.13%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between TYO and TMF is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

-0.89

The correlation between TYO and TMF has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с TYO:
TYO с TYDTYO с YANGTYO с PSTTYO с SPYTYO с SPTLTYO с ^GSPCTYO с PFIX
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

TYO vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYO c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYOTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.03

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
0.25

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.03

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

0.03

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

0.08

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYO vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа TMF равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYOTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.03

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.66

+1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

-0.38

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

-0.14

-0.20

Просадки

Сравнение просадок TYO и TMF

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYOTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.25%

-92.89%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-26.51%

+16.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-56.31%

+31.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-88.81%

+64.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.21%

-92.89%

+40.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.19%

-92.23%

+15.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.09%

-43.63%

-27.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

11.49%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и TMF

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 4.94%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYOTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

8.09%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

19.01%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

28.76%

-14.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

46.75%

-23.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

43.92%

-23.73%

Сравнение комиссий TYO и TMF

TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и TMF

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности TMF в 4.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.15%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		2.82%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYO and TMF have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMF has higher volatility (8.09%) compared to TYO (4.94%). In terms of maximum drawdown, TYO dropped -89.25% vs TMF's -92.89%.

On 10-year performance, TYO leads with 1.79% vs -16.56% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TYO has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TYO has performed better with a 1.79% return vs -16.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.

TMF has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 2.82% for TYO.

TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for TYO and 1.01% for TMF.

TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYO и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор