PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYO с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TYO и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 2.13% против -16.87% соответственно.


TYO

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.40%
С начала года
7.50%
6 месяцев
7.74%
1 год
5.39%
3 года*
7.07%
5 лет*
12.78%
10 лет*
2.13%

TMF

1 день
-0.62%
1 месяц
4.96%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-2.80%
3 года*
-21.07%
5 лет*
-31.33%
10 лет*
-16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYO и TMF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
7.50%-7.64%18.94%1.06%58.83%7.47%-28.56%-18.71%-1.42%-8.94%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
-4.67%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between TYO and TMF is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

-0.89

The correlation between TYO and TMF has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Доходность на риск

TYO vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1313
Ранг коэф-та Мартина

TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYO c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TYOTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.01

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

-0.11

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

-0.23

+1.22

TYO vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYO и TMF

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и TMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TYOTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.25%

-92.89%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-26.51%

+16.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-56.09%

+31.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-88.81%

+64.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.21%

-92.89%

+40.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.30%

-92.11%

+14.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.10%

-43.76%

-27.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

12.26%

-6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и TMF

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 4.29%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TYOTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

6.50%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

19.35%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

27.91%

-13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

46.59%

-23.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

43.86%

-23.69%

Сравнение комиссий TYO и TMF

TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и TMF

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности TMF в 4.09%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
4.09%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
2.83%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TYO and TMF have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMF has higher volatility (6.50%) compared to TYO (4.29%). In terms of maximum drawdown, TYO dropped -89.25% vs TMF's -92.89%.

On 10-year performance, TYO leads with 2.13% vs -16.87% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TYO has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TYO has performed better with a 2.13% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.

TMF has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 2.83% for TYO.

TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for TYO and 1.01% for TMF.

TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYO и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор