Сравнение TYO с TMF
TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both Leveraged Bonds funds from Direxion - TYO tracks the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index while TMF tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYO returned 2.13%/yr vs -16.87%/yr for TMF. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. TYO charges 1.08%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности TYO и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 2.13% против -16.87% соответственно.
TYO
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 2.13%
TMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -31.33%
- 10 лет*
- -16.87%
Сравнение доходности по годам TYO и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 7.50% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -4.67% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between TYO and TMF is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.89 |
The correlation between TYO and TMF has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYO vs. TMF — Ранг доходности на риск
TYO
TMF
Сравнение TYO c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYO | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.11 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -0.23 | +1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYO и TMF
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYO | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -92.89% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -26.51% | +16.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -56.09% | +31.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -88.81% | +64.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.21% | -92.89% | +40.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.30% | -92.11% | +14.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.10% | -43.76% | -27.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 12.26% | -6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и TMF
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 4.29%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYO | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 6.50% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 19.35% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 27.91% | -13.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 46.59% | -23.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 43.86% | -23.69% |
Сравнение комиссий TYO и TMF
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и TMF
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности TMF в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.09% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.83% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TYO and TMF have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (6.50%) compared to TYO (4.29%). In terms of maximum drawdown, TYO dropped -89.25% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, TYO leads with 2.13% vs -16.87% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TYO has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TYO has performed better with a 2.13% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.
TMF has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 2.83% for TYO.
TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for TYO and 1.01% for TMF.
TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYO и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор