PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PFFL с PFFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFFL и PFFA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности PFFL и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.02%
8.73%
PFFL
PFFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFL:

0.24

PFFA:

2.24

Коэф-т Сортино

PFFL:

0.47

PFFA:

3.08

Коэф-т Омега

PFFL:

1.06

PFFA:

1.43

Коэф-т Кальмара

PFFL:

0.12

PFFA:

3.76

Коэф-т Мартина

PFFL:

1.01

PFFA:

15.41

Индекс Язвы

PFFL:

5.06%

PFFA:

1.21%

Дневная вол-ть

PFFL:

21.01%

PFFA:

8.33%

Макс. просадка

PFFL:

-80.68%

PFFA:

-70.52%

Текущая просадка

PFFL:

-39.32%

PFFA:

-3.06%

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у PFFA с доходностью 16.73%.


PFFL

С начала года

5.42%

1 месяц

-6.30%

6 месяцев

2.01%

1 год

5.24%

5 лет

-8.72%

10 лет

N/A

PFFA

С начала года

16.73%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

8.74%

1 год

18.27%

5 лет

6.00%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFFL и PFFA

PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.


PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
График комиссии PFFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%
График комиссии PFFL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PFFL c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFFL, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.242.24
Коэффициент Сортино PFFL, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.473.08
Коэффициент Омега PFFL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.43
Коэффициент Кальмара PFFL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.123.76
Коэффициент Мартина PFFL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.0115.41
PFFL
PFFA

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа PFFA равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.24
2.24
PFFL
PFFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и PFFA

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.69%, что больше доходности PFFA в 9.16%


TTM202320222021202020192018
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
13.69%13.72%13.91%8.81%9.76%12.04%2.02%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
9.16%9.56%10.78%7.64%8.54%10.02%5.15%

Просадки

Сравнение просадок PFFL и PFFA

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и PFFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-39.32%
-3.06%
PFFL
PFFA

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и PFFA

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.12%
1.98%
PFFL
PFFA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab