PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFFL с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFL с PFFA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFFL is passively managed, while PFFA is actively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -6.81%/yr vs 5.78%/yr for PFFA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFL charges 0.85%/yr vs 1.47%/yr for PFFA.

Доходность

Сравнение доходности PFFL и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у PFFA с доходностью 1.97%.

PFFL

1 день
-1.16%
1 месяц
-3.46%
6 месяцев
-7.41%
С начала года
-3.27%
1 год
-0.36%
3 года*
3.48%
5 лет*
-6.81%
10 лет*
—

PFFA

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
-0.03%
С начала года
1.97%
1 год
7.48%
3 года*
12.43%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFL и PFFA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		-3.27%2.18%4.77%8.65%-39.15%7.52%-15.47%30.21%-10.77%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		1.97%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-10.98%

Correlation

The correlation between PFFL and PFFA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г.

0.68

The correlation between PFFL and PFFA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Часто сравнивают с PFFL:
PFFL с PFFDPFFL с PFFPFFL с PFXFPFFL с RPXIXPFFL с STLGPFFL с SPFFPFFL с VOO
Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с JEPIPFFA с PFFVPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY

Доходность на риск

PFFL vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 99
Ранг коэф-та Мартина
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFL c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFFLPFFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.00

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.44

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.16

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

3.54

-3.61

PFFL vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа PFFA равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFFL и PFFA

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и PFFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFLPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.68%

-70.52%

-10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-6.49%

-5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-12.15%

-11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.51%

-22.70%

-25.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.41%

-2.56%

-37.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.68%

-6.59%

-22.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

2.12%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и PFFA

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFLPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.87%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

6.42%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

7.52%

+8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

11.60%

+12.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.95%

31.63%

+23.32%

Сравнение комиссий PFFL и PFFA

PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и PFFA

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности PFFA в 9.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.81%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		12.72%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%

Часто задаваемые вопросы

PFFL and PFFA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFL has higher volatility (4.10%) compared to PFFA (2.87%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs PFFA's -70.52%.

On 5-year performance, PFFA leads with 5.78% vs -6.81% for PFFL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFA has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFFA has performed better with a 5.78% return vs -6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.

PFFL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 9.81% for PFFA.

They also come from different issuers: UBS and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 1.47% for PFFA.

PFFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFL и PFFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор