PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFFL с PFFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFL с PFFA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).

PFFL и PFFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Preferred Stock ETF Index (+200%). Фонд был запущен 25 сент. 2018 г.. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFFL или PFFA.

Корреляция

Корреляция между PFFL и PFFA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PFFL и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFL:

-0.17

PFFA:

0.77

Коэф-т Сортино

PFFL:

0.16

PFFA:

1.22

Коэф-т Омега

PFFL:

1.02

PFFA:

1.18

Коэф-т Кальмара

PFFL:

-0.00

PFFA:

0.77

Коэф-т Мартина

PFFL:

-0.00

PFFA:

2.92

Индекс Язвы

PFFL:

9.98%

PFFA:

3.19%

Дневная вол-ть

PFFL:

23.26%

PFFA:

10.40%

Макс. просадка

PFFL:

-80.68%

PFFA:

-70.52%

Текущая просадка

PFFL:

-42.65%

PFFA:

-5.49%

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у PFFA с доходностью -2.00%.

PFFL

С начала года

-4.87%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

-11.87%

1 год

-3.99%

5 лет

-1.25%

10 лет

N/A

PFFA

С начала года

-2.00%

1 месяц

4.95%

6 месяцев

-3.85%

1 год

7.87%

5 лет

15.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PFFL и PFFA

PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.

PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFL и PFFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFL
Ранг риск-скорректированной доходности PFFL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
PFFA
Ранг риск-скорректированной доходности PFFA, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFL c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа PFFA равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и PFFA

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, что больше доходности PFFA в 9.72%

TTM2024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN		13.99%13.76%13.72%13.90%8.82%9.75%12.03%2.02%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.72%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%

Просадки

Сравнение просадок PFFL и PFFA

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и PFFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и PFFA

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...