PortfoliosLab logo
Сравнение PFFL с PFFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFFL и PFFA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PFFL и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.22%
51.67%
PFFL
PFFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFL:

-0.10

PFFA:

1.09

Коэф-т Сортино

PFFL:

0.02

PFFA:

1.47

Коэф-т Омега

PFFL:

1.00

PFFA:

1.22

Коэф-т Кальмара

PFFL:

-0.05

PFFA:

0.93

Коэф-т Мартина

PFFL:

-0.27

PFFA:

3.89

Индекс Язвы

PFFL:

9.08%

PFFA:

2.91%

Дневная вол-ть

PFFL:

24.03%

PFFA:

10.45%

Макс. просадка

PFFL:

-80.68%

PFFA:

-70.52%

Текущая просадка

PFFL:

-42.82%

PFFA:

-5.62%

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у PFFA с доходностью -2.14%.


PFFL

С начала года

-5.16%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-13.55%

1 год

-0.50%

5 лет

-2.31%

10 лет

N/A

PFFA

С начала года

-2.14%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-4.28%

1 год

11.78%

5 лет

14.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFFL и PFFA

PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.


График комиссии PFFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFA: 1.47%
График комиссии PFFL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFL: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFL и PFFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFL
Ранг риск-скорректированной доходности PFFL, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

PFFA
Ранг риск-скорректированной доходности PFFA, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFL c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFFL, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFFL: -0.10
PFFA: 1.09
Коэффициент Сортино PFFL, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFFL: 0.02
PFFA: 1.47
Коэффициент Омега PFFL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFFL: 1.00
PFFA: 1.22
Коэффициент Кальмара PFFL, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFFL: -0.05
PFFA: 0.93
Коэффициент Мартина PFFL, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFFL: -0.27
PFFA: 3.89

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа PFFA равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
1.09
PFFL
PFFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и PFFA

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности PFFA в 9.73%


TTM2024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
13.39%13.76%13.72%13.90%8.82%9.75%12.03%2.02%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
9.73%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%

Просадки

Сравнение просадок PFFL и PFFA

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и PFFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.82%
-5.62%
PFFL
PFFA

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и PFFA

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.51%
7.39%
PFFL
PFFA