PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) Коэффициент Шарпа: -0.08

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

The ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN is an exchange-traded note issued by UBS that provides 2x leveraged long exposure to the compounded monthly performance of the Solactive Preferred Stock ETF Index, less financing costs and tracking fees. The index tracks an equally weighted portfolio of U.S. preferred stock ETFs, and the ETN may pay variable monthly coupons linked to leveraged cash distributions from the index constituents.

Коэффициент Шарпа PFFL равен -0.08, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.08 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 18 июл. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа PFFL

Ранг коэффициента Шарпа PFFL: 9.09
Вызывает опасения

PFFL опережает 9.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция PFFL на рынке

График показывает коэффициент Шарпа PFFL относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.68 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.68 до 1.81
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.81 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 6.34+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.32 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN с другими ETF в категории Preferred Stock/Convertible Bonds, Leveraged Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность PFFL с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 18 июл. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
GOOXT-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF3.17
NPFINuveen Preferred And Income ETF2.39
PRFDPIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund2.12
VRPInvesco Variable Rate Preferred ETF2.05
FPEIFirst Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF2.01
JHPIJohn Hancock Preferred Income ETF1.92
CSPFCohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF1.90
PFLDAAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A1.90
PQDIPrincipal Spectrum Preferred and Income ETF1.87
PREFPrincipal Spectrum Preferred Secs Active ETF1.84
PFFLETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN-0.08

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа PFFL во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда PFFL стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

PFFL действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель