Сравнение PFFL с PFXF
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and PFXF (VanEck Preferred Securities ex Financials ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - PFFL tracks the Solactive Preferred Stock ETF Index while PFXF tracks the ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Non-Financial Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -6.81%/yr vs 3.06%/yr for PFXF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for PFXF.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и PFXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у PFXF с доходностью 2.05%.
PFFL
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -6.81%
- 10 лет*
- —
PFXF
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -4.76%
- 6 месяцев
- -1.79%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.53%
Сравнение доходности по годам PFFL и PFXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -3.27% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -10.77% |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 2.05% | 9.64% | 8.42% | 11.20% | -18.83% | 11.61% | 7.61% | 20.52% | -6.54% |
Correlation
The correlation between PFFL and PFXF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г. | 0.76 |
The correlation between PFFL and PFXF has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. PFXF — Ранг доходности на риск
PFFL
PFXF
Сравнение PFFL c PFXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | PFXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.01 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 3.03 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и PFXF
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и PFXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | PFXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -35.49% | -45.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -6.87% | -5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -11.90% | -11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -21.80% | -26.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.41% | -6.87% | -33.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -3.91% | -24.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 2.28% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и PFXF
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | PFXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.41% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 7.72% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 9.64% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 11.07% | +12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 13.27% | +41.68% |
Сравнение комиссий PFFL и PFXF
PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFXF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и PFXF
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности PFXF в 6.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.72% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 6.57% | 6.72% | 7.82% | 7.88% | 6.74% | 4.66% | 5.19% | 5.35% | 6.56% | 5.93% | 5.81% | 5.99% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and PFXF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFFL has higher volatility (4.10%) compared to PFXF (3.41%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs PFXF's -35.49%.
On 5-year performance, PFXF leads with 3.06% vs -6.81% for PFFL. On fees, PFXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PFXF has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFXF has performed better with a 3.06% return vs -6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for PFFL.
PFFL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 6.57% for PFXF.
PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while PFXF tracks ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Non-Financial Preferred Securities Index. They also come from different issuers: UBS and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.40% for PFXF.
PFXF currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и PFXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор