PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFL с PFXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFL с PFXF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF).

PFFL и PFXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Preferred Stock ETF Index (+200%). Фонд был запущен 25 сент. 2018 г.. PFXF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Фонд был запущен 16 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFFL и PFXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFL и PFXF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN		-4.36%2.18%4.77%8.65%-39.15%7.52%-15.47%30.21%-11.05%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		0.10%9.64%8.42%11.20%-18.83%11.61%7.61%20.52%-6.49%

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у PFXF с доходностью 0.10%.

PFFL

1 день
0.68%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-7.76%
1 год
0.89%
3 года*
2.13%
5 лет*
-6.10%
10 лет*
—

PFXF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.10%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.25%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Часто сравнивают с PFFL:
PFFL с PFFDPFFL с PFFPFFL с PFFAPFFL с RPXIXPFFL с STLGPFFL с VOOPFFL с SPY
Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PFFRPFXF с PREFPFXF с HYGVPFXF с FPEI

Сравнение комиссий PFFL и PFXF

PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFXF в 0.41%.

PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Доходность на риск

PFFL vs. PFXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFL c PFXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFLPFXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.14

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

1.63

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.66

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.02

5.98

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFL vs. PFXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа PFXF равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и PFXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFLPFXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.14

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.31

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.44

-0.52

Корреляция

Корреляция между PFFL и PFXF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и PFXF

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности PFXF в 6.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN		13.68%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%0.00%0.00%0.00%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.96%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%

Просадки

Сравнение просадок PFFL и PFXF

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и PFXF.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFLPFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.68%

-35.49%

-45.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-6.84%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.51%

-21.80%

-26.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.08%

-4.75%

-36.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.32%

-3.94%

-24.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

1.90%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и PFXF

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFLPFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

3.58%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

6.82%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

10.83%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

10.81%

+12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.95%

13.16%

+42.79%