PortfoliosLab logo
Сравнение PFFL с PFXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFFL и PFXF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PFFL и PFXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.54%
28.45%
PFFL
PFXF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFL:

-0.12

PFXF:

0.32

Коэф-т Сортино

PFFL:

-0.00

PFXF:

0.51

Коэф-т Омега

PFFL:

1.00

PFXF:

1.06

Коэф-т Кальмара

PFFL:

-0.06

PFXF:

0.27

Коэф-т Мартина

PFFL:

-0.32

PFXF:

1.02

Индекс Язвы

PFFL:

9.01%

PFXF:

3.19%

Дневная вол-ть

PFFL:

24.04%

PFXF:

10.36%

Макс. просадка

PFFL:

-80.68%

PFXF:

-35.49%

Текущая просадка

PFFL:

-43.09%

PFXF:

-6.40%

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у PFXF с доходностью -3.02%.


PFFL

С начала года

-5.59%

1 месяц

-4.92%

6 месяцев

-14.20%

1 год

-1.12%

5 лет

-2.03%

10 лет

N/A

PFXF

С начала года

-3.02%

1 месяц

-2.32%

6 месяцев

-4.85%

1 год

4.24%

5 лет

4.81%

10 лет

3.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFFL и PFXF

PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFXF в 0.41%.


График комиссии PFFL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFL: 0.85%
График комиссии PFXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFXF: 0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFL и PFXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFL
Ранг риск-скорректированной доходности PFFL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

PFXF
Ранг риск-скорректированной доходности PFXF, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFXF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFL c PFXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFFL, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFFL: -0.12
PFXF: 0.32
Коэффициент Сортино PFFL, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFFL: -0.00
PFXF: 0.51
Коэффициент Омега PFFL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PFFL: 1.00
PFXF: 1.06
Коэффициент Кальмара PFFL, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFFL: -0.06
PFXF: 0.27
Коэффициент Мартина PFFL, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFFL: -0.32
PFXF: 1.02

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа PFXF равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и PFXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.32
PFFL
PFXF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и PFXF

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.45%, что больше доходности PFXF в 7.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
13.45%13.76%13.72%13.90%8.82%9.75%12.03%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
7.75%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.34%6.56%5.93%5.81%5.99%5.91%

Просадки

Сравнение просадок PFFL и PFXF

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и PFXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.09%
-6.40%
PFFL
PFXF

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и PFXF

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.49%
6.81%
PFFL
PFXF