PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFFL с PFXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFL с PFXF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and PFXF (VanEck Preferred Securities ex Financials ETF) are both exchange-traded funds - PFFL is a Leveraged Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while PFXF is a Preferred Stock fund tracking the ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Non-Financial Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -7.04%/yr vs 3.27%/yr for PFXF. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for PFXF.

Доходность

Сравнение доходности PFFL и PFXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у PFXF с доходностью 5.31%.

PFFL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.09%
6 месяцев
-5.39%
С начала года
-2.55%
1 год
-2.28%
3 года*
3.15%
5 лет*
-7.04%
10 лет*
—
Всё время*
-3.95%

PFXF

1 день
-0.22%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
1.69%
С начала года
5.31%
1 год
10.07%
3 года*
9.03%
5 лет*
3.27%
10 лет*
4.82%
Всё время*
5.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PFFL

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN
$12.82K$14.65K$16.20K

PFXF

VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
$15.41M$14.52M$16.62M

Сравнение доходности по годам PFFL и PFXF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		-2.55%2.18%4.77%8.65%-39.15%7.52%-15.47%30.21%-10.77%
PFXF
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF		5.31%9.64%8.42%11.20%-18.83%11.61%7.61%20.52%-6.54%

Correlation

The correlation between PFFL and PFXF is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г.

0.76

The correlation between PFFL and PFXF has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN

VanEck Preferred Securities ex Financials ETF

Часто сравнивают с PFFL:
PFFL с PFFDPFFL с PFFPFFL с PFFAPFFL с RPXIXPFFL с STLGPFFL с SPFFPFFL с VOO
Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PFFRPFXF с PREFPFXF с HYGVPFXF с SCYB

Доходность на риск

PFFL vs. PFXF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 88
Ранг коэф-та Мартина
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PFFL c PFXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFFLPFXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.00

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
1.47

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.18

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.26

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

3.66

-4.08

PFFL vs. PFXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа PFXF равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и PFXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFFL и PFXF

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и PFXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFLPFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.68%

-35.49%

-45.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-8.04%

-3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-11.90%

-11.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.51%

-21.80%

-26.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.97%

-3.90%

-36.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.76%

-3.92%

-24.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

2.76%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и PFXF

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFLPFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.14%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

8.32%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

10.16%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

11.16%

+12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.78%

13.31%

+41.47%

Сравнение комиссий PFFL и PFXF

PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFXF в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и PFXF

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности PFXF в 6.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		12.63%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%0.00%0.00%0.00%
PFXF
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF		6.50%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%

Часто задаваемые вопросы

PFFL and PFXF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFL has higher volatility (4.54%) compared to PFXF (4.14%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs PFXF's -35.49%.

On 5-year performance, PFXF leads with 3.27% vs -7.04% for PFFL. On fees, PFXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PFXF has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFXF has performed better with a 3.27% return vs -7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for PFFL.

PFFL has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 6.50% for PFXF.

PFFL is categorized as Leveraged Bonds, while PFXF is Preferred Stock. PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while PFXF tracks ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Non-Financial Preferred Securities Index. They also come from different issuers: UBS and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.40% for PFXF.

PFXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFL и PFXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор