PortfoliosLab logo
Сравнение TYO с TYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TYO и TYD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TYO и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.15%
23.41%
TYO
TYD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYO:

-0.28

TYD:

0.42

Коэф-т Сортино

TYO:

-0.26

TYD:

0.73

Коэф-т Омега

TYO:

0.97

TYD:

1.08

Коэф-т Кальмара

TYO:

-0.07

TYD:

0.13

Коэф-т Мартина

TYO:

-0.54

TYD:

0.73

Индекс Язвы

TYO:

10.36%

TYD:

11.36%

Дневная вол-ть

TYO:

19.91%

TYD:

19.74%

Макс. просадка

TYO:

-89.25%

TYD:

-64.28%

Текущая просадка

TYO:

-78.46%

TYD:

-58.46%

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у TYD с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции TYD по среднегодовой доходности: -0.81% против -3.85% соответственно.


TYO

С начала года

-5.80%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

2.45%

1 год

-5.94%

5 лет

14.05%

10 лет

-0.81%

TYD

С начала года

6.74%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

-1.45%

1 год

8.75%

5 лет

-15.72%

10 лет

-3.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TYO и TYD

TYO берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.


График комиссии TYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TYD: 1.09%
График комиссии TYO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TYO: 1.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYO и TYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TYO
Ранг риск-скорректированной доходности TYO, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

TYD
Ранг риск-скорректированной доходности TYD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYO c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TYO, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TYO: -0.28
TYD: 0.42
Коэффициент Сортино TYO, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TYO: -0.26
TYD: 0.73
Коэффициент Омега TYO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TYO: 0.97
TYD: 1.08
Коэффициент Кальмара TYO, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TYO: -0.07
TYD: 0.13
Коэффициент Мартина TYO, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TYO: -0.54
TYD: 0.73

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа TYD равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.42
TYO
TYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и TYD

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности TYD в 3.29%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
4.22%4.22%3.62%0.09%0.00%0.37%1.57%0.32%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
3.29%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.64%

Просадки

Сравнение просадок TYO и TYD

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и TYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.46%
-58.46%
TYO
TYD

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и TYD

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеют волатильность 7.85% и 7.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.85%
7.71%
TYO
TYD