Сравнение TYO с TYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD).
TYO и TYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYO или TYD.
Основные характеристики
| TYO | TYD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.06% | -10.32% |
| Дох-ть за 1 год | -1.57% | 3.80% |
| Дох-ть за 3 года | 21.84% | -21.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.30% | -11.29% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.35% | -2.91% |
| Коэф-т Шарпа | -0.25 | 0.37 |
| Коэф-т Сортино | -0.20 | 0.67 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | 0.13 |
| Коэф-т Мартина | -0.49 | 0.88 |
| Индекс Язвы | 11.13% | 9.15% |
| Дневная вол-ть | 21.98% | 21.57% |
| Макс. просадка | -89.25% | -64.28% |
| Текущая просадка | -78.07% | -59.46% |
Корреляция
Корреляция между TYO и TYD составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TYO и TYD
С начала года, TYO показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции TYD по среднегодовой доходности: -2.35% против -2.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и TYD
TYO берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TYO c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и TYD
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности TYD в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.56% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.37% | 1.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.18% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и TYD
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и TYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеют волатильность 4.78% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.