PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TYO с TYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYO с TYD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD).

TYO и TYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYO или TYD.

Корреляция

Корреляция между TYO и TYD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TYO и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYO:

0.15

TYD:

0.02

Коэф-т Сортино

TYO:

0.13

TYD:

0.26

Коэф-т Омега

TYO:

1.01

TYD:

1.03

Коэф-т Кальмара

TYO:

-0.00

TYD:

0.03

Коэф-т Мартина

TYO:

-0.02

TYD:

0.14

Индекс Язвы

TYO:

9.78%

TYD:

11.88%

Дневная вол-ть

TYO:

20.19%

TYD:

19.97%

Макс. просадка

TYO:

-89.25%

TYD:

-64.28%

Текущая просадка

TYO:

-77.87%

TYD:

-59.46%

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у TYD с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции TYD по среднегодовой доходности: -1.18% против -3.32% соответственно.

TYO

С начала года

-3.20%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

-0.72%

1 год

2.97%

5 лет

14.60%

10 лет

-1.18%

TYD

С начала года

4.17%

1 месяц

-3.15%

6 месяцев

1.52%

1 год

0.36%

5 лет

-16.02%

10 лет

-3.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TYO и TYD

TYO берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.

TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYO и TYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TYO
Ранг риск-скорректированной доходности TYO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
TYD
Ранг риск-скорректированной доходности TYD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYO c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа TYD равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и TYD

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности TYD в 3.37%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		4.10%4.22%3.62%0.09%0.00%0.37%1.57%0.32%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.37%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.64%

Просадки

Сравнение просадок TYO и TYD

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и TYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и TYD

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеют волатильность 6.06% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...