PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYO с TYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYO с TYD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD).

TYO и TYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TYO и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYO и TYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		3.84%-7.64%18.94%1.06%58.83%7.47%-28.56%-18.71%-1.42%-8.94%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-3.07%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции TYD по среднегодовой доходности: 1.01% против -4.44% соответственно.

TYO

1 день
-0.22%
1 месяц
8.42%
С начала года
3.84%
6 месяцев
5.01%
1 год
3.53%
3 года*
8.35%
5 лет*
10.58%
10 лет*
1.01%

TYD

1 день
0.45%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-3.16%
1 год
-0.42%
3 года*
-5.91%
5 лет*
-11.66%
10 лет*
-4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с TYO:
TYO с YANGTYO с PSTTYO с SPYTYO с SPTLTYO с TMFTYO с ^GSPCTYO с TMV
Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с EDVTYD с UJBTYD с QQQTYD с SPYTYD с PEXTYD с SAIC

Сравнение комиссий TYO и TYD

TYO берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.

TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Доходность на риск

TYO vs. TYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYO c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYOTYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

-0.03

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

0.08

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.01

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

0.04

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.38

0.09

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYO vs. TYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа TYD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYOTYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

-0.03

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.51

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

-0.22

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.06

-0.41

Корреляция

Корреляция между TYO и TYD составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и TYD

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности TYD в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		2.93%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.12%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Просадки

Сравнение просадок TYO и TYD

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и TYD.

Загрузка...

Показатели просадок

TYOTYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.25%

-64.28%

-24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-10.99%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-59.84%

+35.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.21%

-64.28%

+12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.07%

-57.87%

-20.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.03%

-21.57%

-49.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

5.18%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и TYD

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что TYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYOTYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.53%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.59%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

16.22%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

22.96%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

20.47%

-0.25%