Сравнение TYO с TYD
TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both Leveraged Bonds funds from Direxion tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TYO returned 2.33%/yr vs -5.35%/yr for TYD. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. TYO charges 1.08%/yr vs 1.09%/yr for TYD.
Доходность
Сравнение доходности TYO и TYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -7.44%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции TYD по среднегодовой доходности: 2.33% против -5.35% соответственно.
TYO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 9.48%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- 2.33%
TYD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -7.62%
- С начала года
- -7.44%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- -14.13%
- 10 лет*
- -5.35%
Сравнение доходности по годам TYO и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 9.48% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.44% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
Correlation
The correlation between TYO and TYD is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.88 |
The correlation between TYO and TYD shifts across timeframes, from -0.98 (5 years) to -0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYO vs. TYD — Ранг доходности на риск
TYO
TYD
Сравнение TYO c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYO | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.09 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | -0.20 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYO и TYD
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и TYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYO | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -64.28% | -24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -13.54% | +4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -23.96% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -59.84% | +35.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.21% | -64.28% | +12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.88% | -59.77% | -17.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.12% | -22.19% | -48.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 6.09% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеют волатильность 4.37% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYO | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.31% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 10.33% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 13.79% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 22.96% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 20.20% | -0.06% |
Сравнение комиссий TYO и TYD
TYO берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и TYD
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности TYD в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.33% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.55% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TYO and TYD have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYO has higher volatility (4.37%) compared to TYD (4.31%). In terms of maximum drawdown, TYO dropped -89.25% vs TYD's -64.28%.
On 10-year performance, TYO leads with 2.33% vs -5.35% for TYD. On fees, TYO is cheaper at 1.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TYO has performed better with a 2.33% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYO is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.55% for TYO.
Both ETFs track NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Their fees differ too: 1.08% for TYO and 1.09% for TYD.
TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYO и TYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор