Сравнение TYO с TYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD).
TYO и TYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYO или TYD.
Корреляция
Корреляция между TYO и TYD составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TYO и TYD
Основные характеристики
TYO:
0.65
TYD:
-0.45
TYO:
1.06
TYD:
-0.51
TYO:
1.12
TYD:
0.94
TYO:
0.16
TYD:
-0.14
TYO:
1.37
TYD:
-0.82
TYO:
9.41%
TYD:
10.50%
TYO:
19.88%
TYD:
19.31%
TYO:
-89.25%
TYD:
-64.28%
TYO:
-76.83%
TYD:
-61.46%
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции TYD по среднегодовой доходности: -0.70% против -4.21% соответственно.
TYO
1.34%
-3.27%
20.26%
8.89%
9.97%
-0.70%
TYD
-0.98%
3.38%
-15.74%
-6.00%
-13.32%
-4.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и TYD
TYO берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TYO и TYD
TYO
TYD
Сравнение TYO c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и TYD
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности TYD в 3.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.16% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.37% | 1.57% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.14% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и TYD
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и TYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что TYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.