Сравнение TYO с TYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD).
TYO и TYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYO или TYD.
Основные характеристики
| TYO | TYD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.13% | -15.50% |
| Дох-ть за 1 год | 35.98% | -26.32% |
| Дох-ть за 3 года | 21.47% | -22.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.84% | -9.82% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.24% | -2.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | -0.97 |
| Дневная вол-ть | 25.32% | 24.99% |
| Макс. просадка | -89.25% | -64.28% |
| Current Drawdown | -77.10% | -61.80% |
Корреляция
Корреляция между TYO и TYD составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TYO и TYD
С начала года, TYO показывает доходность 19.13%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -15.50%. За последние 10 лет акции TYO уступали акциям TYD по среднегодовой доходности: -3.24% против -2.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и TYD
TYO берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TYO c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и TYD
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности TYD в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 3.96% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.37% | 1.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 2.99% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и TYD
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и TYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеют волатильность 6.89% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.