Сравнение TYO с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
TYO и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYO или YANG.
Корреляция
Корреляция между TYO и YANG составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TYO и YANG
Основные характеристики
TYO:
0.26
YANG:
-0.87
TYO:
0.51
YANG:
-1.84
TYO:
1.06
YANG:
0.77
TYO:
0.06
YANG:
-0.85
TYO:
0.54
YANG:
-1.60
TYO:
9.46%
YANG:
53.02%
TYO:
19.65%
YANG:
97.75%
TYO:
-89.25%
YANG:
-99.97%
TYO:
-77.81%
YANG:
-99.97%
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у YANG с доходностью -42.49%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -0.95% против -37.52% соответственно.
TYO
-2.96%
-3.54%
15.75%
3.63%
9.61%
-0.95%
YANG
-42.49%
-41.39%
-74.79%
-82.73%
-44.76%
-37.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и YANG
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии YANG в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TYO и YANG
TYO
YANG
Сравнение TYO c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и YANG
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности YANG в 16.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.35% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.37% | 1.57% | 0.32% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 16.38% | 9.42% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.43% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и YANG
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и YANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и YANG
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 5.30%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 20.76%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.