Сравнение TYO с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
TYO и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYO или YANG.
Корреляция
Корреляция между TYO и YANG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TYO и YANG
Основные характеристики
TYO:
-0.32
YANG:
-0.74
TYO:
-0.32
YANG:
-1.25
TYO:
0.96
YANG:
0.84
TYO:
-0.08
YANG:
-0.80
TYO:
-0.61
YANG:
-1.47
TYO:
10.38%
YANG:
54.37%
TYO:
19.93%
YANG:
107.85%
TYO:
-89.25%
YANG:
-99.97%
TYO:
-78.69%
YANG:
-99.97%
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность -6.82%, что значительно выше, чем у YANG с доходностью -40.25%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -1.09% против -33.19% соответственно.
TYO
-6.82%
-2.15%
0.46%
-8.28%
13.79%
-1.09%
YANG
-40.25%
8.49%
-41.78%
-78.24%
-44.57%
-33.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и YANG
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии YANG в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TYO и YANG
TYO
YANG
Сравнение TYO c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и YANG
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности YANG в 11.88%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.26% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.37% | 1.57% | 0.32% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 11.88% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 1.54% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и YANG
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и YANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и YANG
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 7.89%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 44.11%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.