Сравнение TYO с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
TYO и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYO и YANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYO и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.07% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.02% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 20.02%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: 1.03% против -39.11% соответственно.
TYO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 1.03%
YANG
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- -22.06%
- 3 года*
- -43.56%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -39.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и YANG
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии YANG в 1.07%.
Доходность на риск
TYO vs. YANG — Ранг доходности на риск
TYO
YANG
Сравнение TYO c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYO | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | -0.31 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.01 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.32 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -0.38 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYO | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.31 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.36 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | -0.48 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.49 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TYO и YANG составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и YANG
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности YANG в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.93% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.40% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и YANG
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и YANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYO | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -99.98% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -68.02% | +56.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -97.38% | +72.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.21% | -99.60% | +47.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.02% | -99.97% | +21.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.03% | -90.42% | +19.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 57.00% | -49.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и YANG
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 5.91%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYO | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 19.60% | -13.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 43.29% | -33.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 71.59% | -55.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 94.39% | -71.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 82.22% | -62.01% |