Сравнение TYO с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
TYO и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYO или YANG.
Основные характеристики
| TYO | YANG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.65% | -68.98% |
| Дох-ть за 1 год | 2.35% | -62.77% |
| Дох-ть за 3 года | 21.96% | -35.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.73% | -39.58% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.01% | -35.86% |
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | -0.65 |
| Коэф-т Сортино | 0.02 | -0.73 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 0.91 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | -0.65 |
| Коэф-т Мартина | -0.20 | -1.31 |
| Индекс Язвы | 10.39% | 49.64% |
| Дневная вол-ть | 21.94% | 99.82% |
| Макс. просадка | -89.25% | -99.96% |
| Текущая просадка | -77.77% | -99.94% |
Корреляция
Корреляция между TYO и YANG составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TYO и YANG
С начала года, TYO показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у YANG с доходностью -68.98%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -2.01% против -35.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и YANG
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии YANG в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TYO c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и YANG
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности YANG в 8.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.50% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.37% | 1.57% | 0.32% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 8.14% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 1.31% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и YANG
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и YANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и YANG
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 6.11%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 34.56%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.