Сравнение TYO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и S&P 500 (^GSPC).
TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYO или ^GSPC.
Основные характеристики
| TYO | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.65% | 24.72% |
| Дох-ть за 1 год | 2.35% | 32.12% |
| Дох-ть за 3 года | 21.96% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.73% | 13.81% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.01% | 11.31% |
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 0.02 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | -0.20 | 17.03 |
| Индекс Язвы | 10.39% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 21.94% | 12.16% |
| Макс. просадка | -89.25% | -56.78% |
| Текущая просадка | -77.77% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между TYO и ^GSPC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TYO и ^GSPC
С начала года, TYO показывает доходность 15.65%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции TYO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -2.01% против 11.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TYO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TYO и ^GSPC
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и ^GSPC
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что TYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.