PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TYO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TYO и ^GSPC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности TYO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
12.11%
6.47%
TYO
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYO:

0.93

^GSPC:

1.90

Коэф-т Сортино

TYO:

1.45

^GSPC:

2.54

Коэф-т Омега

TYO:

1.17

^GSPC:

1.35

Коэф-т Кальмара

TYO:

0.24

^GSPC:

2.87

Коэф-т Мартина

TYO:

2.06

^GSPC:

11.84

Индекс Язвы

TYO:

9.32%

^GSPC:

2.06%

Дневная вол-ть

TYO:

20.69%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

TYO:

-89.25%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TYO:

-76.80%

^GSPC:

-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции TYO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -0.29% против 11.44% соответственно.


TYO

С начала года

1.48%

1 месяц

5.48%

6 месяцев

12.11%

1 год

16.59%

5 лет

8.80%

10 лет

-0.29%

^GSPC

С начала года

1.16%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

6.47%

1 год

24.84%

5 лет

12.36%

10 лет

11.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TYO
Ранг риск-скорректированной доходности TYO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TYO, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.931.90
Коэффициент Сортино TYO, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.452.54
Коэффициент Омега TYO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.35
Коэффициент Кальмара TYO, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.242.87
Коэффициент Мартина TYO, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.0611.84
TYO
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.93
1.90
TYO
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок TYO и ^GSPC

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-76.80%
-2.30%
TYO
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и ^GSPC

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что TYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.74%
4.97%
TYO
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab