PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TYO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и S&P 500 Index (^GSPC).

TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TYO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		4.07%-7.64%18.94%1.06%58.83%7.47%-28.56%-18.71%-1.42%-8.94%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции TYO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.03% против 12.24% соответственно.

TYO

1 день
0.22%
1 месяц
6.97%
С начала года
4.07%
6 месяцев
6.21%
1 год
4.76%
3 года*
8.43%
5 лет*
10.63%
10 лет*
1.03%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

S&P 500 Index

Часто сравнивают с TYO:
TYO с TYDTYO с YANGTYO с PSTTYO с SPYTYO с SPTLTYO с TMFTYO с TMV
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

TYO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.92

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.41

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.41

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

6.61

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.92

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.68

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.46

-0.81

Корреляция

Корреляция между TYO и ^GSPC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок TYO и ^GSPC

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

TYO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.25%

-56.78%

-32.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-12.14%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-25.43%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.21%

-33.92%

-18.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.02%

-5.78%

-72.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.03%

-10.75%

-60.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

2.60%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и ^GSPC

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что TYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.37%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.55%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

18.33%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

16.90%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

18.05%

+2.16%