Сравнение TYO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и S&P 500 (^GSPC).
TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYO или ^GSPC.
Основные характеристики
| TYO | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.32% | 9.47% |
| Дох-ть за 1 год | 29.87% | 26.61% |
| Дох-ть за 3 года | 19.96% | 7.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.76% | 12.90% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.09% | 10.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 24.34% | 11.58% |
| Макс. просадка | -89.25% | -56.78% |
| Current Drawdown | -77.83% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между TYO и ^GSPC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TYO и ^GSPC
С начала года, TYO показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции TYO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -3.09% против 10.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TYO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TYO и ^GSPC
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и ^GSPC
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что TYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.