Сравнение TYO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TYO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYO или SPY.
Корреляция
Корреляция между TYO и SPY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TYO и SPY
Основные характеристики
TYO:
0.09
SPY:
2.70
TYO:
0.29
SPY:
3.60
TYO:
1.03
SPY:
1.50
TYO:
0.02
SPY:
3.90
TYO:
0.21
SPY:
17.53
TYO:
9.49%
SPY:
1.87%
TYO:
21.02%
SPY:
12.13%
TYO:
-89.25%
SPY:
-55.19%
TYO:
-78.78%
SPY:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 28.02%. За последние 10 лет акции TYO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.93% против 13.63% соответственно.
TYO
10.40%
-1.84%
-2.62%
2.31%
6.39%
-1.93%
SPY
28.02%
0.77%
12.97%
32.24%
15.53%
13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и SPY
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TYO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и SPY
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.72% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.37% | 1.57% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и SPY
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и SPY
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что TYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.