Сравнение TYO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TYO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYO или SPY.
Основные характеристики
| TYO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.06% | 21.39% |
| Дох-ть за 1 год | -1.57% | 33.27% |
| Дох-ть за 3 года | 21.84% | 8.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.30% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.35% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | -0.25 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | -0.20 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | -0.49 | 18.62 |
| Индекс Язвы | 11.13% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 21.98% | 12.01% |
| Макс. просадка | -89.25% | -55.19% |
| Текущая просадка | -78.07% | -2.23% |
Корреляция
Корреляция между TYO и SPY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TYO и SPY
С начала года, TYO показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.39%. За последние 10 лет акции TYO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.35% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и SPY
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TYO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и SPY
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.56% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.37% | 1.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и SPY
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и SPY
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что TYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.