PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYO с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

TYO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TYO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		4.07%-7.64%18.94%1.06%58.83%7.47%-28.56%-18.71%-1.42%-8.94%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TYO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.03% против 14.06% соответственно.

TYO

1 день
0.22%
1 месяц
6.97%
С начала года
4.07%
6 месяцев
6.21%
1 год
4.76%
3 года*
8.43%
5 лет*
10.63%
10 лет*
1.03%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TYO:
TYO с TYDTYO с PSTTYO с YANGTYO с SPTLTYO с TMFTYO с ^GSPCTYO с TMV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий TYO и SPY

TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

TYO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.96

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.49

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.53

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

7.27

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.96

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.79

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.56

-0.91

Корреляция

Корреляция между TYO и SPY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и SPY

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		2.93%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TYO и SPY

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TYOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.25%

-55.19%

-34.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-12.05%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-24.50%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.21%

-33.72%

-18.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.02%

-5.53%

-72.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.03%

-9.09%

-61.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

2.54%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и SPY

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.35%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.50%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

19.06%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

17.06%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

17.92%

+2.29%