PortfoliosLab logo
Сравнение PFFL с STLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFFL и STLG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PFFL и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.51%
107.40%
PFFL
STLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFL:

-0.10

STLG:

0.53

Коэф-т Сортино

PFFL:

0.02

STLG:

0.90

Коэф-т Омега

PFFL:

1.00

STLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

PFFL:

-0.05

STLG:

0.59

Коэф-т Мартина

PFFL:

-0.27

STLG:

2.09

Индекс Язвы

PFFL:

9.08%

STLG:

6.77%

Дневная вол-ть

PFFL:

24.03%

STLG:

26.63%

Макс. просадка

PFFL:

-80.68%

STLG:

-31.34%

Текущая просадка

PFFL:

-42.82%

STLG:

-12.59%

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у STLG с доходностью -7.96%.


PFFL

С начала года

-5.16%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-13.55%

1 год

-0.50%

5 лет

-2.31%

10 лет

N/A

STLG

С начала года

-7.96%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

-3.27%

1 год

13.44%

5 лет

17.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFFL и STLG

PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.


График комиссии PFFL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFL: 0.85%
График комиссии STLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
STLG: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFL и STLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFL
Ранг риск-скорректированной доходности PFFL, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

STLG
Ранг риск-скорректированной доходности STLG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFL c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFFL, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFFL: -0.10
STLG: 0.54
Коэффициент Сортино PFFL, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFFL: 0.02
STLG: 0.91
Коэффициент Омега PFFL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFFL: 1.00
STLG: 1.13
Коэффициент Кальмара PFFL, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFFL: -0.05
STLG: 0.60
Коэффициент Мартина PFFL, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFFL: -0.27
STLG: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа STLG равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и STLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.54
PFFL
STLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и STLG

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности STLG в 0.23%


TTM2024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
13.39%13.76%13.72%13.90%8.82%9.75%12.03%2.02%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.23%0.22%0.09%0.14%0.00%0.75%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFL и STLG

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и STLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.82%
-12.59%
PFFL
STLG

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и STLG

Текущая волатильность для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) составляет 10.51%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 17.49%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.51%
17.49%
PFFL
STLG