PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFL с STLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFFL и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у STLG с доходностью 21.29%.


PFFL

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.06%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.21%
1 год
8.48%
3 года*
3.14%
5 лет*
-5.89%
10 лет*

STLG

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFL и STLG


2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN
0.10%2.18%4.77%8.65%-39.15%7.52%-17.20%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
21.29%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between PFFL and STLG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.48

The correlation between PFFL and STLG shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN

iShares Factors US Growth Style ETF

Доходность на риск

PFFL vs. STLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 1717
Ранг коэф-та Мартина

STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFL c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFLSTLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.41

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

3.20

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

12.85

-11.09

PFFL vs. STLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа STLG равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и STLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFLSTLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.45

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.93

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.90

-0.96

Просадки

Сравнение просадок PFFL и STLG

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и STLG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFFLSTLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.68%

-31.34%

-49.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-13.69%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-23.73%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.51%

-30.61%

-17.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.34%

-0.73%

-37.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.54%

-7.36%

-21.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

3.40%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и STLG

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 3.83%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFFLSTLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

5.03%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

13.89%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

17.89%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

21.97%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.35%

23.89%

+31.46%

Сравнение комиссий PFFL и STLG

PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и STLG

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности STLG в 0.25%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN
12.44%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PFFL and STLG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STLG has higher volatility (5.03%) compared to PFFL (3.83%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs STLG's -31.34%.

On 5-year performance, STLG leads with 20.26% vs -5.89% for PFFL. On fees, STLG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, STLG has performed better with a 20.26% return vs -5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STLG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for PFFL.

PFFL has the higher dividend yield at 12.44%, compared with 0.25% for STLG.

PFFL is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while STLG is Large Cap Growth Equities. PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while STLG tracks Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.25% for STLG.

STLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFL и STLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор