PortfoliosLab logo
Сравнение PFFL с SPFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFFL и SPFF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PFFL и SPFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.54%
11.22%
PFFL
SPFF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFL:

-0.12

SPFF:

0.19

Коэф-т Сортино

PFFL:

-0.00

SPFF:

0.35

Коэф-т Омега

PFFL:

1.00

SPFF:

1.05

Коэф-т Кальмара

PFFL:

-0.06

SPFF:

0.16

Коэф-т Мартина

PFFL:

-0.32

SPFF:

0.58

Индекс Язвы

PFFL:

9.01%

SPFF:

3.57%

Дневная вол-ть

PFFL:

24.04%

SPFF:

10.60%

Макс. просадка

PFFL:

-80.68%

SPFF:

-35.92%

Текущая просадка

PFFL:

-43.09%

SPFF:

-8.76%

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у SPFF с доходностью -3.92%.


PFFL

С начала года

-5.59%

1 месяц

-3.47%

6 месяцев

-14.20%

1 год

-0.96%

5 лет

-1.93%

10 лет

N/A

SPFF

С начала года

-3.92%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

-5.91%

1 год

3.06%

5 лет

2.94%

10 лет

1.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFFL и SPFF

PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPFF в 0.58%.


График комиссии PFFL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFL: 0.85%
График комиссии SPFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPFF: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFL и SPFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFL
Ранг риск-скорректированной доходности PFFL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

SPFF
Ранг риск-скорректированной доходности SPFF, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPFF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFL c SPFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFFL, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFFL: -0.12
SPFF: 0.19
Коэффициент Сортино PFFL, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFFL: -0.00
SPFF: 0.35
Коэффициент Омега PFFL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFFL: 1.00
SPFF: 1.05
Коэффициент Кальмара PFFL, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFFL: -0.06
SPFF: 0.16
Коэффициент Мартина PFFL, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFFL: -0.32
SPFF: 0.58

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SPFF равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и SPFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.19
PFFL
SPFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и SPFF

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.45%, что больше доходности SPFF в 6.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
13.45%13.76%13.72%13.90%8.82%9.75%12.03%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
6.81%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.96%7.60%7.24%7.04%7.50%6.78%

Просадки

Сравнение просадок PFFL и SPFF

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки SPFF в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и SPFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.09%
-8.76%
PFFL
SPFF

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и SPFF

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.49%
6.68%
PFFL
SPFF