Сравнение PFFL с SPFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF).
PFFL и SPFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Preferred Stock ETF Index (+200%). Фонд был запущен 25 сент. 2018 г.. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и SPFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFL и SPFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN | -3.25% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -11.05% |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | -3.39% | 7.52% | 8.62% | 3.00% | -14.29% | 5.15% | 6.91% | 13.04% | -5.01% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFFL показывает доходность -3.25%, а SPFF немного ниже – -3.39%.
PFFL
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -5.88%
- 10 лет*
- —
SPFF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFL и SPFF
PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPFF в 0.58%.
Доходность на риск
PFFL vs. SPFF — Ранг доходности на риск
PFFL
SPFF
Сравнение PFFL c SPFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFL | SPFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.57 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.87 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.82 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 2.31 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFL | SPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.57 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.05 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.24 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PFFL и SPFF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и SPFF
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности SPFF в 6.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN | 13.52% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.85% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
Просадки
Сравнение просадок PFFL и SPFF
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки SPFF в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и SPFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFL | SPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -35.92% | -44.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -7.58% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -22.88% | -25.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.40% | -6.31% | -34.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.32% | -4.09% | -24.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 2.68% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и SPFF
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFL | SPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 3.33% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 7.17% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 11.27% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 10.79% | +12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.94% | 13.46% | +42.48% |