Сравнение TYO с SPTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL).
TYO и SPTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYO или SPTL.
Основные характеристики
| TYO | SPTL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.06% | -3.92% |
| Дох-ть за 1 год | -1.57% | 8.20% |
| Дох-ть за 3 года | 21.84% | -11.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.30% | -4.92% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.35% | 0.13% |
| Коэф-т Шарпа | -0.25 | 0.82 |
| Коэф-т Сортино | -0.20 | 1.25 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | 0.26 |
| Коэф-т Мартина | -0.49 | 2.18 |
| Индекс Язвы | 11.13% | 5.18% |
| Дневная вол-ть | 21.98% | 13.74% |
| Макс. просадка | -89.25% | -46.20% |
| Текущая просадка | -78.07% | -38.33% |
Корреляция
Корреляция между TYO и SPTL составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TYO и SPTL
С начала года, TYO показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у SPTL с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции TYO уступали акциям SPTL по среднегодовой доходности: -2.35% против 0.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и SPTL
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TYO c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и SPTL
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности SPTL в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.56% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.37% | 1.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 3.86% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% | 2.63% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и SPTL
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и SPTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и SPTL
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что TYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.