Сравнение TYO с SPTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL).
TYO и SPTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYO или SPTL.
Корреляция
Корреляция между TYO и SPTL составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TYO и SPTL
Основные характеристики
TYO:
0.28
SPTL:
0.14
TYO:
0.54
SPTL:
0.28
TYO:
1.06
SPTL:
1.03
TYO:
0.07
SPTL:
0.04
TYO:
0.58
SPTL:
0.29
TYO:
9.43%
SPTL:
6.03%
TYO:
19.62%
SPTL:
12.47%
TYO:
-89.25%
SPTL:
-46.20%
TYO:
-77.55%
SPTL:
-38.44%
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у SPTL с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции TYO уступали акциям SPTL по среднегодовой доходности: -1.23% против -0.53% соответственно.
TYO
-1.81%
-3.24%
14.85%
7.61%
9.26%
-1.23%
SPTL
2.27%
3.13%
-5.51%
0.77%
-6.01%
-0.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и SPTL
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TYO и SPTL
TYO
SPTL
Сравнение TYO c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и SPTL
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности SPTL в 3.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.30% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.37% | 1.57% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 3.97% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и SPTL
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и SPTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и SPTL
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что TYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.