PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TYO с SPTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYO с SPTL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) and SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - TYO is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while SPTL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TYO returned 2.65%/yr vs -1.65%/yr for SPTL. Their -0.88 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TYO charges 1.08%/yr vs 0.03%/yr for SPTL.

Доходность

Сравнение доходности TYO и SPTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у SPTL с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции SPTL по среднегодовой доходности: 2.65% против -1.65% соответственно.

TYO

1 день
-0.10%
1 месяц
3.03%
6 месяцев
8.30%
С начала года
10.67%
1 год
11.34%
3 года*
5.90%
5 лет*
14.74%
10 лет*
2.65%
Всё время*
-6.65%

SPTL

1 день
0.16%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
-1.59%
С начала года
-1.95%
1 год
-0.86%
3 года*
0.28%
5 лет*
-6.66%
10 лет*
-1.65%
Всё время*
3.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPTL

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
$144.53M$126.56M$143.91M

TYO

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
$171.96K$183.75K$261.32K

Сравнение доходности по годам TYO и SPTL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		10.67%-7.64%18.94%1.06%58.83%7.47%-28.56%-18.71%-1.42%-8.94%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		-1.95%5.28%-6.23%3.30%-29.44%-4.99%18.07%13.74%-1.57%9.01%

Correlation

The correlation between TYO and SPTL is -0.91, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

-0.88

The correlation between TYO and SPTL has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Часто сравнивают с TYO:
TYO с TYDTYO с YANGTYO с PSTTYO с SPYTYO с TMFTYO с ^GSPCTYO с PFIX
Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX

Доходность на риск

TYO vs. SPTL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TYO c SPTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYOSPTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
-0.10

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-0.08

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.99

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.12

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

-0.27

+3.66

TYO vs. SPTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа SPTL равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и SPTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYO и SPTL

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и SPTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYOSPTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.25%

-46.20%

-43.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-7.09%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-13.39%

-11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-41.02%

+16.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.21%

-46.20%

-6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.63%

-37.86%

-38.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.14%

-14.44%

-56.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.28%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и SPTL

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что TYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYOSPTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.35%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

6.44%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

8.46%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

14.51%

+8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

13.88%

+6.26%

Сравнение комиссий TYO и SPTL

TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и SPTL

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности SPTL в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.31%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		2.52%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYO and SPTL have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYO has higher volatility (3.95%) compared to SPTL (2.35%). In terms of maximum drawdown, TYO dropped -89.25% vs SPTL's -46.20%.

On 10-year performance, TYO leads with 2.65% vs -1.65% for SPTL. On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTL has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TYO has performed better with a 2.65% return vs -1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.

SPTL has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 2.52% for TYO.

TYO is categorized as Leveraged Bonds, while SPTL is Government Bonds. TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.08% for TYO and 0.03% for SPTL.

TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYO и SPTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор