PortfoliosLab logo
Сравнение TYO с SPTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TYO и SPTL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TYO и SPTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.45%
43.09%
TYO
SPTL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYO:

-0.32

SPTL:

0.39

Коэф-т Сортино

TYO:

-0.32

SPTL:

0.63

Коэф-т Омега

TYO:

0.96

SPTL:

1.07

Коэф-т Кальмара

TYO:

-0.08

SPTL:

0.12

Коэф-т Мартина

TYO:

-0.61

SPTL:

0.77

Индекс Язвы

TYO:

10.38%

SPTL:

6.66%

Дневная вол-ть

TYO:

19.93%

SPTL:

12.98%

Макс. просадка

TYO:

-89.25%

SPTL:

-46.20%

Текущая просадка

TYO:

-78.69%

SPTL:

-38.04%

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность -6.82%, что значительно ниже, чем у SPTL с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции TYO уступали акциям SPTL по среднегодовой доходности: -1.09% против -0.60% соответственно.


TYO

С начала года

-6.82%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

0.46%

1 год

-8.28%

5 лет

13.79%

10 лет

-1.09%

SPTL

С начала года

2.93%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

-0.72%

1 год

6.48%

5 лет

-8.97%

10 лет

-0.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TYO и SPTL

TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.06%.


График комиссии TYO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TYO: 1.08%
График комиссии SPTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPTL: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYO и SPTL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TYO
Ранг риск-скорректированной доходности TYO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

SPTL
Ранг риск-скорректированной доходности SPTL, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYO c SPTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TYO, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TYO: -0.32
SPTL: 0.39
Коэффициент Сортино TYO, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TYO: -0.32
SPTL: 0.63
Коэффициент Омега TYO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TYO: 0.96
SPTL: 1.07
Коэффициент Кальмара TYO, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TYO: -0.08
SPTL: 0.12
Коэффициент Мартина TYO, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TYO: -0.61
SPTL: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SPTL равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и SPTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.39
TYO
SPTL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и SPTL

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SPTL в 3.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
4.26%4.22%3.62%0.09%0.00%0.37%1.57%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
3.99%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%2.64%

Просадки

Сравнение просадок TYO и SPTL

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и SPTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.69%
-38.04%
TYO
SPTL

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и SPTL

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что TYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.89%
5.28%
TYO
SPTL