Сравнение PFFL с PFFD
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) are both exchange-traded funds - PFFL is a Leveraged Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while PFFD is a Preferred Stock fund tracking the ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -7.04%/yr vs -0.60%/yr for PFFD. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.23%/yr for PFFD.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и PFFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у PFFD с доходностью 2.19%.
PFFL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- -5.39%
- С начала года
- -2.55%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -7.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.95%
PFFD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.18%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.63M | $13.76M | $12.37M | |
| $12.82K | $14.65K | $16.20K |
Сравнение доходности по годам PFFL и PFFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -2.55% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -10.77% |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 2.19% | 3.22% | 7.07% | 6.85% | -20.20% | 5.07% | 8.90% | 17.43% | -4.63% |
Correlation
The correlation between PFFL and PFFD is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г. | 0.81 |
The correlation between PFFL and PFFD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. PFFD — Ранг доходности на риск
PFFL
PFFD
Сравнение PFFL c PFFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | PFFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.09 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.62 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 1.70 | -2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и PFFD
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и PFFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -30.93% | -49.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -5.97% | -5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -10.84% | -12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -24.45% | -24.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.97% | -3.77% | -36.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -6.54% | -22.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 2.17% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и PFFD
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 2.41% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 5.79% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 7.48% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 11.07% | +12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 12.68% | +42.10% |
Сравнение комиссий PFFL и PFFD
PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и PFFD
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности PFFD в 6.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.44% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.63% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and PFFD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFFL has higher volatility (4.54%) compared to PFFD (2.41%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs PFFD's -30.93%.
On 5-year performance, PFFD leads with -0.60% vs -7.04% for PFFL. On fees, PFFD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, PFFD has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFFD has performed better with a -0.60% return vs -7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.85% for PFFL.
PFFL has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 6.44% for PFFD.
PFFL is categorized as Leveraged Bonds, while PFFD is Preferred Stock. PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while PFFD tracks ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. They also come from different issuers: UBS and Global X. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.23% for PFFD.
PFFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и PFFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор