PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFFL с PFFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFL с PFFD

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD).

PFFL и PFFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Preferred Stock ETF Index (+200%). Фонд был запущен 25 сент. 2018 г.. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFFL или PFFD.

Корреляция

Корреляция между PFFL и PFFD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PFFL и PFFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFL:

-0.13

PFFD:

0.21

Коэф-т Сортино

PFFL:

0.08

PFFD:

0.50

Коэф-т Омега

PFFL:

1.01

PFFD:

1.06

Коэф-т Кальмара

PFFL:

-0.03

PFFD:

0.20

Коэф-т Мартина

PFFL:

-0.13

PFFD:

0.71

Индекс Язвы

PFFL:

10.03%

PFFD:

4.02%

Дневная вол-ть

PFFL:

23.17%

PFFD:

9.34%

Макс. просадка

PFFL:

-80.68%

PFFD:

-30.93%

Текущая просадка

PFFL:

-42.27%

PFFD:

-9.80%

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у PFFD с доходностью -1.13%.

PFFL

С начала года

-4.23%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

-11.01%

1 год

-2.77%

5 лет

-1.57%

10 лет

N/A

PFFD

С начала года

-1.13%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

-4.18%

1 год

2.17%

5 лет

1.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PFFL и PFFD

PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.

PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFL и PFFD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFL
Ранг риск-скорректированной доходности PFFL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
PFFD
Ранг риск-скорректированной доходности PFFD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFL c PFFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа PFFD равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и PFFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и PFFD

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%, что больше доходности PFFD в 6.55%

TTM20242023202220212020201920182017
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN		13.90%13.76%13.72%13.90%8.82%9.75%12.03%2.02%0.00%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		6.55%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%

Просадки

Сравнение просадок PFFL и PFFD

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и PFFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и PFFD

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...