Сравнение PFFL с PFFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD).
PFFL и PFFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Preferred Stock ETF Index (+200%). Фонд был запущен 25 сент. 2018 г.. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и PFFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFL и PFFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN | -3.25% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -11.05% |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | -1.20% | 3.22% | 7.07% | 6.85% | -20.20% | 5.07% | 8.90% | 17.43% | -5.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у PFFD с доходностью -1.20%.
PFFL
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -5.88%
- 10 лет*
- —
PFFD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFL и PFFD
PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.
Доходность на риск
PFFL vs. PFFD — Ранг доходности на риск
PFFL
PFFD
Сравнение PFFL c PFFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFL | PFFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.41 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.62 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.57 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 1.67 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFL | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.41 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.04 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.18 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PFFL и PFFD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и PFFD
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности PFFD в 6.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN | 13.52% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% | 0.00% |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.53% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок PFFL и PFFD
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и PFFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFL | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -30.93% | -49.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -5.97% | -5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -24.45% | -24.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.40% | -6.97% | -33.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.32% | -6.64% | -21.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 2.06% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и PFFD
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFL | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 2.95% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 5.59% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 8.41% | +11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 10.95% | +12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.94% | 12.84% | +43.10% |