PortfoliosLab logo
Сравнение PFFL с PFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFFL и PFF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PFFL и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.22%
18.27%
PFFL
PFF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFL:

-0.10

PFF:

0.32

Коэф-т Сортино

PFFL:

0.02

PFF:

0.52

Коэф-т Омега

PFFL:

1.00

PFF:

1.06

Коэф-т Кальмара

PFFL:

-0.05

PFF:

0.28

Коэф-т Мартина

PFFL:

-0.27

PFF:

0.89

Индекс Язвы

PFFL:

9.08%

PFF:

3.34%

Дневная вол-ть

PFFL:

24.03%

PFF:

9.36%

Макс. просадка

PFFL:

-80.68%

PFF:

-65.55%

Текущая просадка

PFFL:

-42.82%

PFF:

-6.62%

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью -2.01%.


PFFL

С начала года

-5.16%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-13.55%

1 год

-0.50%

5 лет

-2.31%

10 лет

N/A

PFF

С начала года

-2.01%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

-4.86%

1 год

3.65%

5 лет

2.95%

10 лет

2.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFFL и PFF

PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.


График комиссии PFFL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFL: 0.85%
График комиссии PFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFF: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFL и PFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFL
Ранг риск-скорректированной доходности PFFL, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

PFF
Ранг риск-скорректированной доходности PFF, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFL c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFFL, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFFL: -0.10
PFF: 0.32
Коэффициент Сортино PFFL, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFFL: 0.02
PFF: 0.52
Коэффициент Омега PFFL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFFL: 1.00
PFF: 1.06
Коэффициент Кальмара PFFL, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFFL: -0.05
PFF: 0.28
Коэффициент Мартина PFFL, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFFL: -0.27
PFF: 0.89

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа PFF равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.32
PFFL
PFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и PFF

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности PFF в 6.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
13.39%13.76%13.72%13.90%8.82%9.75%12.03%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
6.61%6.31%6.63%5.55%4.45%4.79%5.31%6.31%5.59%5.85%5.77%6.32%

Просадки

Сравнение просадок PFFL и PFF

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.82%
-6.62%
PFFL
PFF

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и PFF

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.51%
5.37%
PFFL
PFF