PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFL с PFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFL с PFF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).

PFFL и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Preferred Stock ETF Index (+200%). Фонд был запущен 25 сент. 2018 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFFL и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFL и PFF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN		-3.25%2.18%4.77%8.65%-39.15%7.52%-15.47%30.21%-11.05%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		-0.76%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-5.61%

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью -0.76%.

PFFL

1 день
1.16%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.74%
1 год
2.41%
3 года*
2.52%
5 лет*
-5.88%
10 лет*
—

PFF

1 день
0.67%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.89%
1 год
5.48%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.15%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN

iShares Preferred and Income Securities ETF

Часто сравнивают с PFFL:
PFFL с PFFDPFFL с PFXFPFFL с PFFAPFFL с RPXIXPFFL с STLGPFFL с VOOPFFL с SPY
Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PGF

Сравнение комиссий PFFL и PFF

PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.

PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF

Доходность на риск

PFFL vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFL c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFLPFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.66

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.97

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.01

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

2.85

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFL vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа PFF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFLPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.66

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.11

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.20

-0.28

Корреляция

Корреляция между PFFL и PFF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и PFF

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности PFF в 5.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN		13.52%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%0.00%0.00%0.00%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.85%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%

Просадки

Сравнение просадок PFFL и PFF

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и PFF.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFLPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.68%

-65.55%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-5.28%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.51%

-21.05%

-27.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.40%

-4.01%

-36.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.32%

-5.81%

-22.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

1.86%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и PFF

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFLPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

2.69%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

5.12%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

8.33%

+11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

10.26%

+13.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.94%

12.63%

+43.31%