Сравнение PFFL с PFF
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - PFFL tracks the Solactive Preferred Stock ETF Index while PFF tracks the ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -6.81%/yr vs 0.83%/yr for PFF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.46%/yr for PFF.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и PFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью 0.56%.
PFFL
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -6.81%
- 10 лет*
- —
PFF
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- -2.16%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 2.92%
Сравнение доходности по годам PFFL и PFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -3.27% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -10.77% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 0.56% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -5.69% |
Correlation
The correlation between PFFL and PFF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between PFFL and PFF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. PFF — Ранг доходности на риск
PFFL
PFF
Сравнение PFFL c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | PFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.61 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 1.69 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и PFF
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и PFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -65.55% | -15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -5.28% | -6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -10.63% | -13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -21.05% | -27.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.41% | -3.39% | -37.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -5.74% | -22.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 1.91% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и PFF
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 2.60% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 5.67% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 7.12% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 10.38% | +13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 12.68% | +42.27% |
Сравнение комиссий PFFL и PFF
PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и PFF
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности PFF в 5.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.52% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.72% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and PFF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFFL has higher volatility (4.10%) compared to PFF (2.60%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs PFF's -65.55%.
On 5-year performance, PFF leads with 0.83% vs -6.81% for PFFL. On fees, PFF is cheaper at 0.46% per year. On volatility, PFF has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFF has performed better with a 0.83% return vs -6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFF is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.85% for PFFL.
PFFL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 5.52% for PFF.
PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while PFF tracks ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.46% for PFF.
PFF currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и PFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор