PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFFL с PFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFL с PFF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) are both exchange-traded funds - PFFL is a Leveraged Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while PFF is a Preferred Stock fund tracking the ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -7.04%/yr vs 0.90%/yr for PFF. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.46%/yr for PFF.

Доходность

Сравнение доходности PFFL и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью 2.26%.

PFFL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.09%
6 месяцев
-5.39%
С начала года
-2.55%
1 год
-2.28%
3 года*
3.15%
5 лет*
-7.04%
10 лет*
—
Всё время*
-3.95%

PFF

1 день
0.03%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
0.14%
С начала года
2.26%
1 год
3.89%
3 года*
6.34%
5 лет*
0.90%
10 лет*
3.03%
Всё время*
3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PFF

iShares Preferred and Income Securities ETF
$93.14M$84.03M$92.87M

PFFL

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN
$12.82K$14.65K$16.20K

Сравнение доходности по годам PFFL и PFF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		-2.55%2.18%4.77%8.65%-39.15%7.52%-15.47%30.21%-10.77%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		2.26%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-5.69%

Correlation

The correlation between PFFL and PFF is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г.

0.85

The correlation between PFFL and PFF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN

iShares Preferred and Income Securities ETF

Часто сравнивают с PFFL:
PFFL с PFFDPFFL с PFXFPFFL с PFFAPFFL с RPXIXPFFL с STLGPFFL с SPFFPFFL с VOO
Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PSK

Доходность на риск

PFFL vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 88
Ранг коэф-та Мартина
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PFFL c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFFLPFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.53

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
0.79

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.09

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.74

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

1.89

-2.31

PFFL vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа PFF равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFFL и PFF

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и PFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFLPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.68%

-65.55%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-5.28%

-6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-10.63%

-13.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.51%

-21.05%

-27.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.97%

-1.75%

-38.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.76%

-5.74%

-23.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

2.06%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и PFF

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFLPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

2.53%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

5.94%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

7.35%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

10.42%

+13.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.78%

12.70%

+42.08%

Сравнение комиссий PFFL и PFF

PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и PFF

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности PFF в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.39%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		12.63%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFFL and PFF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFL has higher volatility (4.54%) compared to PFF (2.53%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs PFF's -65.55%.

On 5-year performance, PFF leads with 0.90% vs -7.04% for PFFL. On fees, PFF is cheaper at 0.46% per year. On volatility, PFF has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFF has performed better with a 0.90% return vs -7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFF is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.85% for PFFL.

PFFL has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 5.39% for PFF.

PFFL is categorized as Leveraged Bonds, while PFF is Preferred Stock. PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while PFF tracks ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.46% for PFF.

PFF currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFL и PFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор