PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFFL с RPXIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFL с RPXIX

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX).

PFFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Preferred Stock ETF Index (+200%). Фонд был запущен 25 сент. 2018 г.. RPXIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFFL или RPXIX.

Корреляция

Корреляция между PFFL и RPXIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PFFL и RPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.41%
-14.85%
PFFL
RPXIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFL:

-0.32

RPXIX:

-0.33

Коэф-т Сортино

PFFL:

-0.30

RPXIX:

-0.30

Коэф-т Омега

PFFL:

0.96

RPXIX:

0.96

Коэф-т Кальмара

PFFL:

-0.16

RPXIX:

-0.18

Коэф-т Мартина

PFFL:

-0.94

RPXIX:

-0.94

Индекс Язвы

PFFL:

7.72%

RPXIX:

6.71%

Дневная вол-ть

PFFL:

22.92%

RPXIX:

19.36%

Макс. просадка

PFFL:

-80.68%

RPXIX:

-59.98%

Текущая просадка

PFFL:

-43.29%

RPXIX:

-35.03%

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность -5.92%, что значительно выше, чем у RPXIX с доходностью -11.58%.

PFFL

С начала года

-5.92%

1 месяц

-7.56%

6 месяцев

-18.03%

1 год

-7.54%

5 лет

2.89%

10 лет

N/A

RPXIX

С начала года

-11.58%

1 месяц

-10.31%

6 месяцев

-12.14%

1 год

-6.25%

5 лет

7.35%

10 лет

2.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PFFL и RPXIX

PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RPXIX в 0.91%.

RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
График комиссии RPXIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPXIX: 0.91%
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN
График комиссии PFFL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFL: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFL и RPXIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFL
Ранг риск-скорректированной доходности PFFL, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
RPXIX
Ранг риск-скорректированной доходности RPXIX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPXIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPXIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPXIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPXIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPXIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFL c RPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PFFL, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
PFFL: -0.32
RPXIX: -0.33
Коэффициент Сортино PFFL, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
PFFL: -0.30
RPXIX: -0.30
Коэффициент Омега PFFL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PFFL: 0.96
RPXIX: 0.96
Коэффициент Кальмара PFFL, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
PFFL: -0.16
RPXIX: -0.18
Коэффициент Мартина PFFL, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
PFFL: -0.94
RPXIX: -0.94

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет -0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPXIX равному -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и RPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
-0.33
PFFL
RPXIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и RPXIX

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 14.04%, тогда как RPXIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFFL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN		14.04%13.76%13.72%13.90%8.82%9.75%12.03%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%

Просадки

Сравнение просадок PFFL и RPXIX

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки RPXIX в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и RPXIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.29%
-35.03%
PFFL
RPXIX

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и RPXIX

Текущая волатильность для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN (PFFL) составляет 5.71%, в то время как у RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.71%
9.89%
PFFL
RPXIX