- ISIN
- US90274E1745
- CUSIP
- 90274E174
- Эмитент
- UBS
- Дата выпуска
- 25 сент. 2018 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Leveraged Bonds, Preferred Stock
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Solactive Preferred Stock ETF Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Привилегированные акции
- Активы под управлением
- $4M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $14.65K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) снизился на 2.6% с начала года. Текущая цена акции PFFL — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFFL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $694.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) показал доход в -2.55% с начала года и -2.28% за последние 12 месяцев.
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- -5.39%
- С начала года
- -2.55%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -7.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PFFL по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — -0.03%.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +22.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -39.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PFFL закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +117.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -69.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.74% | -0.45% | -7.39% | 6.55% | -0.47% | -4.39% | -0.79% | 1.29% | -2.55% | ||||
| 2025 | 1.89% | 1.66% | -6.49% | -2.77% | -0.20% | 3.37% | 3.80% | 4.27% | 0.76% | -2.16% | -1.56% | 0.14% | 2.18% |
| 2024 | 5.69% | 1.32% | 0.54% | -8.32% | 4.96% | -0.47% | 1.10% | 6.62% | 5.52% | -2.93% | -1.05% | -6.98% | 4.77% |
| 2023 | 22.69% | -5.53% | -9.90% | 2.46% | -5.57% | 3.01% | 1.88% | -3.19% | -3.58% | -10.72% | 16.63% | 5.42% | 8.65% |
| 2022 | -8.58% | -7.08% | -0.39% | -13.88% | 6.13% | -9.02% | 12.32% | -9.72% | -7.70% | -8.68% | 10.56% | -8.48% | -39.15% |
| 2021 | -4.37% | -2.28% | 5.94% | 2.04% | 1.22% | 3.42% | 0.23% | -0.05% | -1.35% | 2.43% | -4.93% | 5.66% | 7.52% |
Метрики бенчмарка
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN has an annualized alpha of -2.79%, beta of 0.92, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 2018.
- This ETF participated in 130.87% of S&P 500 Index downside but only 67.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.79%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 67.82%
- Участие в снижении
- 130.87%
Комиссия
Комиссия PFFL составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PFFL имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 8% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.50 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 10.58 | -11.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $1.09 | $1.26 | $1.36 | $1.45 | $1.68 | $1.89 | $2.84 | $0.44 |
Дивидендный доход | 12.63% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.05 | $0.10 | $0.04 | $0.08 | $0.11 | $0.03 | $0.00 | $0.46 | ||||
| 2025 | $0.10 | $0.05 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.13 | $0.04 | $0.10 | $0.14 | $1.09 |
| 2024 | $0.17 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.05 | $0.09 | $0.14 | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.15 | $1.26 |
| 2023 | $0.21 | $0.05 | $0.13 | $0.13 | $0.18 | $0.05 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.06 | $0.10 | $1.36 |
| 2022 | $0.19 | $0.07 | $0.12 | $0.12 | $0.17 | $0.06 | $0.12 | $0.18 | $0.06 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $1.45 |
| 2021 | $0.11 | $0.15 | $0.15 | $0.07 | $0.15 | $0.23 | $0.08 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.21 | $0.07 | $1.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN показал максимальную просадку в 80.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN составляет 39.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-80.68%март 2020 г. | 1mo 4d | — | 6y 5moфевр. 2020 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-15.16%дек. 2018 г. | 2mo 24d | 1mo 23d | 4mo 17dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-3.83%дек. 2019 г. | 1mo 9d | 18d | 1mo 27dокт. 2019 г. - дек. 2019 г. | — |
-2.98%сент. 2019 г. | 4d | 10d | 14dсент. 2019 г. - сент. 2019 г. | — |
-1.75%май 2019 г. | 1mo 5d | 3d | 1mo 8dапр. 2019 г. - май 2019 г. | — |
Показатели просадок
| PFFL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -56.78% | -23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -9.10% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -18.90% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -25.43% | -23.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.97% | -0.17% | -39.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -10.69% | -18.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 2.14% | +3.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PFFL
Добавьте ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PFFL