PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TTT с PFFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TTT и PFFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у PFFL с доходностью -3.27%.


TTT

1 день
0.27%
1 месяц
7.04%
6 месяцев
11.68%
С начала года
7.59%
1 год
-2.74%
3 года*
10.58%
5 лет*
22.85%
10 лет*
0.59%

PFFL

1 день
-1.16%
1 месяц
-3.46%
6 месяцев
-7.41%
С начала года
-3.27%
1 год
-0.36%
3 года*
3.48%
5 лет*
-6.81%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и PFFL


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
7.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%-12.85%
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN
-3.27%2.18%4.77%8.65%-39.15%7.52%-15.47%30.21%-10.77%

Correlation

The correlation between TTT and PFFL is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г.

-0.23

The correlation between TTT and PFFL shifts across timeframes, from -0.39 (3 years) to -0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UltraPro Short 20+ Year Treasury

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN

Доходность на риск

TTT vs. PFFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TTT
Ранг доходности на риск TTT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 88
Ранг коэф-та Мартина

PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c PFFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TTTPFFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.01

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.03

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

-0.06

-0.17

TTT vs. PFFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа PFFL равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и PFFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTT и PFFL

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки PFFL в -80.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и PFFL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TTTPFFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-80.68%

-13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-11.92%

-9.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-23.75%

-25.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-48.51%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.44%

-40.41%

-37.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.41%

-28.68%

-41.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.09%

5.63%

+6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и PFFL

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TTTPFFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

4.10%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.24%

11.00%

+9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.84%

16.37%

+11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.91%

23.70%

+23.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.16%

54.95%

-11.79%

Сравнение комиссий TTT и PFFL

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFFL в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и PFFL

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что меньше доходности PFFL в 12.72%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN
12.72%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
9.01%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%

Часто задаваемые вопросы


TTT and PFFL have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (7.56%) compared to PFFL (4.10%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs PFFL's -80.68%.

On 5-year performance, TTT leads with 22.85% vs -6.81% for PFFL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TTT has performed better with a 22.85% return vs -6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

PFFL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 9.01% for TTT.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while PFFL is Preferred Stock/Convertible Bonds. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.85% for PFFL.

PFFL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и PFFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор