Сравнение TTT с PFFL
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TTT returned 22.85%/yr vs -6.81%/yr for PFFL. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for PFFL.
Доходность
Сравнение доходности TTT и PFFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у PFFL с доходностью -3.27%.
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
PFFL
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -6.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTT и PFFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | -12.85% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -3.27% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -10.77% |
Correlation
The correlation between TTT and PFFL is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г. | -0.23 |
The correlation between TTT and PFFL shifts across timeframes, from -0.39 (3 years) to -0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. PFFL — Ранг доходности на риск
TTT
PFFL
Сравнение TTT c PFFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | PFFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.03 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -0.06 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и PFFL
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки PFFL в -80.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и PFFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | PFFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -80.68% | -13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -11.92% | -9.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -23.75% | -25.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -48.51% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.44% | -40.41% | -37.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -28.68% | -41.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 5.63% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и PFFL
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | PFFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 4.10% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 11.00% | +9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 16.37% | +11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 23.70% | +23.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 54.95% | -11.79% |
Сравнение комиссий TTT и PFFL
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFFL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и PFFL
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что меньше доходности PFFL в 12.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.72% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and PFFL have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.56%) compared to PFFL (4.10%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs PFFL's -80.68%.
On 5-year performance, TTT leads with 22.85% vs -6.81% for PFFL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TTT has performed better with a 22.85% return vs -6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.
PFFL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 9.01% for TTT.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while PFFL is Preferred Stock/Convertible Bonds. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.85% for PFFL.
PFFL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и PFFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор