PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с PFFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с PFFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TTT returned 17.18%/yr vs -5.87%/yr for PFFL. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for PFFL.

Доходность

Сравнение доходности TTT и PFFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у PFFL с доходностью 0.23%.

TTT

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.84%
С начала года
3.08%
6 месяцев
8.60%
1 год
-2.36%
3 года*
9.59%
5 лет*
17.18%
10 лет*
-1.46%

PFFL

1 день
0.13%
1 месяц
-1.51%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.93%
1 год
7.63%
3 года*
3.52%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и PFFL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.08%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%-10.94%
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		0.23%2.18%4.77%8.65%-39.15%7.52%-15.47%30.21%-11.05%

Correlation

The correlation between TTT and PFFL is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г.

-0.23

The correlation between TTT and PFFL shifts across timeframes, from -0.39 (3 years) to -0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY
Часто сравнивают с PFFL:
PFFL с PFFDPFFL с PFFPFFL с PFXFPFFL с PFFAPFFL с RPXIXPFFL с STLGPFFL с VOO

Доходность на риск

TTT vs. PFFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 88
Ранг коэф-та Мартина
PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c PFFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTPFFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.45

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
0.74

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.10

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.64

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

1.57

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. PFFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа PFFL равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и PFFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTPFFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.45

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.25

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.07

-0.16

Просадки

Сравнение просадок TTT и PFFL

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки PFFL в -80.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и PFFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTPFFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-80.68%

-13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-11.92%

-10.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-23.75%

-25.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-48.51%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.38%

-38.25%

-40.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-28.54%

-41.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

4.86%

+6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и PFFL

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTPFFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

3.77%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

10.30%

+9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

16.91%

+12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.14%

23.62%

+23.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

55.33%

-11.95%

Сравнение комиссий TTT и PFFL

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и PFFL

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что меньше доходности PFFL в 12.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		12.42%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.38%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%

Часто задаваемые вопросы

TTT and PFFL have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (8.59%) compared to PFFL (3.77%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs PFFL's -80.68%.

On 5-year performance, TTT leads with 17.18% vs -5.87% for PFFL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TTT has performed better with a 17.18% return vs -5.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

PFFL has the higher dividend yield at 12.42%, compared with 9.38% for TTT.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while PFFL is Preferred Stock/Convertible Bonds. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.85% for PFFL.

PFFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и PFFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор