PortfoliosLab logo
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74348A4913

CUSIP

74348A491

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

27 мар. 2012 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Bonds, Leveraged

С использованием кредитного плеча

3x

Отслеживаемый индекс

Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%)

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия TTT составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии TTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TTT: 0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в UltraPro Short 20+ Year Treasury и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.11%
290.85%
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

UltraPro Short 20+ Year Treasury показал доход в -7.09% с начала года и -7.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UltraPro Short 20+ Year Treasury составила -4.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


TTT

С начала года

-7.09%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

9.98%

1 год

-7.72%

5 лет

26.94%

10 лет

-4.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TTT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.54%-14.93%4.56%7.17%-7.09%
20248.35%6.96%-1.83%22.64%-7.39%-4.90%-9.67%-6.56%-4.42%18.83%-5.32%23.81%38.07%
2023-19.85%15.50%-14.23%-0.94%9.34%0.16%8.50%9.99%27.95%16.64%-25.21%-22.66%-11.25%
202210.71%3.59%14.72%32.87%4.66%2.09%-8.30%13.39%26.62%19.67%-20.12%6.41%150.17%
202110.75%17.77%16.43%-7.56%-0.28%-12.94%-11.71%0.03%8.23%-7.97%-9.38%5.57%2.55%
2020-19.98%-18.51%-30.53%-3.70%3.80%-2.38%-12.75%15.75%-3.34%10.09%-6.12%2.87%-54.12%
2019-1.60%4.27%-14.74%6.46%-17.87%-2.82%-0.90%-27.68%7.74%3.02%0.93%9.13%-34.88%
201810.49%9.39%-8.04%6.41%-5.78%-1.81%4.44%-3.64%9.25%9.28%-5.02%-14.85%6.34%
2017-2.59%-5.42%1.66%-4.69%-5.67%-2.90%1.98%-9.55%6.76%0.08%-2.31%-5.81%-25.87%
2016-15.54%-9.84%-0.17%0.91%-2.42%-19.55%-6.66%2.36%3.55%14.18%27.14%0.68%-12.93%
2015-25.32%19.55%-4.47%9.70%5.64%10.61%-13.83%0.56%-7.20%0.43%2.13%-0.71%-10.49%
2014-17.20%-2.31%-2.87%-6.60%-9.00%0.21%-2.90%-13.40%5.64%-8.82%-8.80%-10.26%-55.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TTT составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TTT, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа TTT, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TTT: -0.12
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино TTT, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TTT: 0.13
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега TTT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TTT: 1.01
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара TTT, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TTT: -0.06
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина TTT, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TTT: -0.28
^GSPC: 2.07

UltraPro Short 20+ Year Treasury на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.49
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность UltraPro Short 20+ Year Treasury за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.38 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.002018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$4.38$3.88$7.41$0.26$0.00$0.09$1.24$0.46

Дивидендный доход

5.93%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UltraPro Short 20+ Year Treasury. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.49$0.00$0.49
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$3.48$3.88
2023$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$6.69$7.41
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2019$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.34$1.24
2018$0.18$0.00$0.00$0.28$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.85%
-10.73%
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

UltraPro Short 20+ Year Treasury показал максимальную просадку в 94.00%, зарегистрированную 4 авг. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка UltraPro Short 20+ Year Treasury составляет 78.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94%4 апр. 2012 г.20974 авг. 2020 г.
-0.43%2 апр. 2012 г.12 апр. 2012 г.13 апр. 2012 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность UltraPro Short 20+ Year Treasury составляет 17.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.44%
14.23%
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury)
Benchmark (^GSPC)